混频时间序列的潜在因子分析及其应用

Summary:宏观经济产生的时间序列通常假设被少数潜在因子所控制,其共同作用表现为序列之间的联动效应。因子对于时间序列的分析和预测有重要的作用,但是宏观经济的实证分析往往包含混频数据,使得因子分析不能直接使用。为此,本文提出了混频时间序列的两种因子分析方法MIDAS-LF和EM-LF,前者得益于多变量MIDA...>>Unfold

【Author】秦磊[1,2] 郁静[1] 孙强[3]

【Author Affiliation】[1]对外经济贸易大学统计学院 [2]中国人民大学统计学院 [3]对外经济贸易大学智慧数据研究中心 

【Journal】《统计研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第9期104-114,共11页

【KeyWords】潜在因子分析 混频时间序列 宏观经济分析 

【Foundation Project】国家自然科学基金青年项目“基于广义SICA惩罚函数的高维数据参数估计与变量选取研究”(61603092);对外经济贸易大学惠园优秀青年学者项目“大数据下的统计方法创新研究及其应用”(17YQ15);对外经济贸易大学青年学术创新团队建设项目“健康大数据的统计创新研究”(CXTD10-10)的资助.

【Classification Number】F224

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