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"关键词=风险溢出"
134 条 记 录,以下是 1-10
金融业系统性风险溢出的非对称性研究获取全文在线阅读
1
出  处:《北京工商大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期64-75,104共13页
作  者:周亮 李红权
基金项目:国家自然科学基金项目“系统性金融风险的形成机制与监测预警研究:基于内生性和过程观的视角”(71871092);湖南省社会科学成果评审委员会项目“金融系统性风险测度及其防控研究”(XSP19YBC233)。
摘  要:采用基于广义预测误差方差分解的信息溢出模型,对2007年1月-2018年10月我国银行、证券、保险、多元金融及房地产五个行业的非对称风险溢出进行了实证分析,结果发现:我国金融业系统性风险溢出较高,整体溢出值高达70%,且...
关 键 词:系统性风险 金融风险 风险溢出 风险传染 信息溢出 非对称性溢出 
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人民币在岸与离岸市场汇率极端风险溢出研究获取全文在线阅读
2
出  处:《金融与经济》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期23-29,共7页
作  者:刘静一
基金项目:国家社科基金青年项目“国有僵尸企业的银行借款及其对股东利益的影响研究”(17CGL060);教育部人文社会科学研究青年基金项目“高维数据SVAR模型贝叶斯估计方法研究”(18YJC790045);河南省高等学校重点科研项目计划“河南省科技金融与科技创新耦合发展的时空演进与质量提升研究”(20A790024)。
摘  要:本文采用联合非对称MVMQ-CAViaR模型,对离岸人民币和在岸人民币市场间的极端风险溢出效应进行研究。结果表明:人民币离岸和在岸市场的极端风险存在显著的溢出效应,但溢出水平有限,且离岸人民币对在岸人民币的溢出更加明显;...
关 键 词:在岸人民币 离岸人民币 极端风险溢出 MVMQ-CAViaR模型 
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中国金融体系内极端风险溢出关系研究获取全文在线阅读
3
出  处:《南开经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第5期98-121,共24页
作  者:吴永钢 赵航 卜林
基金项目:国家社科基金项目“新常态下我国系统性金融风险度量监测与协作型调控机制研究”(17CJY057)的资助。
摘  要:基于极端风险溢出视角,本文将银行、证券、保险和多元金融四类金融机构以及股票市场、货币市场、外汇市场和债券市场四个金融市场纳入整个金融体系,并借鉴White等(2015)构建的MVMQ-CAViaR模型,刻画了2008—2...
关 键 词:金融机构 金融市场 极端风险溢出 MVMQ-CAViaR模型 
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全球主权债务风险溢出的水平、结构与机制研究获取全文在线阅读
4
出  处:《国际金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第10期42-52,共11页
作  者:李政 刘淇 周莹莹 余峰燕
基金项目:国家自科基金项目(71703111;71771163;71701106);国家社科基金重大项目(17ZDA073);教育部人文社会科学研究规划基金项目(I7YM790026)资助。
摘  要:本文采用TENET方法构建2009—2018年间全球主权债务风险溢出网络,在此基础上考察各国主权债务风险溢出的水平和结构特征,准确评价它们在全球主权债务风险传递网络中的地位与作用。研究发现:第一,各国的主权债务风险传递重...
关 键 词:主权债务风险 主权CDS TENET 风险溢出 传导机制 
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风险溢出、周期性与中国房地产市场系统性风险获取全文在线阅读
5
出  处:《当代经济科学》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第5期11-23,共13页
作  者:荆中博 王乐仪 方意
基金项目:国家自然科学基金项目“货币政策、房地产价格与金融稳定”(71503290);“风险承担、负面冲击与银行信贷风险:基于我国信贷大数据的实证研究”(71703182);“金融机构系统性风险敞口与贡献的度量及监管研究--基于金融网络视角的分析”(71703111);中央财经大学“青年英才”培育支持计划“同业业务与中国银行业系统性风险度量研究”(QYP1802);“房地产市场调控背景下中国系统性金融风险的形成机制分析”(QYP1906)。
摘  要:从理论角度,本文提出不同城市房地产市场的风险溢出以及房价上行时期的风险累积是导致中国房地产市场系统性风险加大的关键驱动因素。在此基础上,本文对传统系统性风险度量指标进行改进,利用房价上行时期数据构建具有前瞻性的风险累积指...
关 键 词:房地产市场 房价 系统性风险 风险溢出 系统重要性 城市 
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国际石油价格与中国行业股市的风险溢出效应研究获取全文在线阅读
6
出  处:《经济与管理评论》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第5期99-112,共14页
作  者:姜永宏 穆金旗 聂禾
基金项目:国家社会科学基金一般项目“中国证券市场隐性交易成本测算以及运行绩效”(15BJY165);广东省哲学社会科学学科共建项目“基于效率-全要素生产率统一框架的中国商业银行竞争力研究”(GD16XYJ12)。
摘  要:从行业视角出发,运用DCC-GARCH模型刻画国际石油价格与我国行业股票市场的动态相关关系,并在此基础上度量国际石油价格对行业股票市场的条件在险价值CoVaR和边际风险溢出ΔCoVaR。实证结果显示,国际石油价格与我国行...
关 键 词:石油价格 股票市场 风险溢出 DCC-GARCH-CoVaR模型 
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盟主知识吸收能力与协同创新知识溢出风险——基于中国省际面板数据的实证检验获取全文在线阅读
7
出  处:《山东工商学院学报》 2019年第5期87-95,共9页
作  者:袭讯 胡峰
基金项目:国家自然科学基金面上项目“中国高端装备制造业价值链跃迁路径研究:多重嵌入的视角”(71773115);国家社会科学基金项目“基于生命周期的产学研用协同创新激励机制研究”(15CGL004);教育部人文社会科学研究一般项目“中国高端装备制造业价值链跃迁路径与制度环境优化研究:多重嵌入视角”(17YJA630028);郑州轻工业大学研究生科技创新项目“产学研协同创新知识溢出研究”(2017038).
摘  要:采用2005-2016年国内30个省、直辖市相关数据,结合物元模型对知识溢出风险进行测算,并通过OLS稳健回归模型对盟主知识吸收能力与联盟知识溢出风险进行实证。实证结果表明:研发人员全时当量及受教育程度与协同创新知识溢出...
关 键 词:OLS稳健回归 盟主知识吸收能力 知识溢出风险 
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基于EVT-Copula-CoVaR模型的“一带一路”沿线国家股市风险溢出效应研究获取全文在线阅读
8
出  处:《金融发展研究》 2019年第9期79-85,共7页
作  者:王皓晔 杨坤
摘  要:随着“一带一路”倡议的不断推进,沿线各国的经济融合度不断提高,资本流动规模的增大将对各国股市间的风险溢出造成重要影响。本文从“一带一路”倡议实施的角度,运用EVT-Copula-CoVaR模型对沿线国家间股市风险溢出进行...
关 键 词:一带一路 风险溢出 条件风险价值 极值理论 Copula 
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商业银行风险溢出的网络关联效应研究获取全文在线阅读
9
出  处:《金融经济学研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期71-81,109共12页
作  者:陈健 王鑫
基金项目:教育部人文社会科学规划基金项目(17YJA790010)。
摘  要:选取2011~2018中国16家上市银行作为研究对象,利用分位数回归ΔCoVaR模型构建银行风险溢出矩阵,并通过社会网络分析法构建风险溢出关联网络研究银行风险溢出的网络关联效应,研究发现:银行风险溢出具有非对称性和方向性...
关 键 词:上市银行 社会网络分析 风险溢出 网络关联性 
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基于GARCH-CoVaR方法的中国A股行业关联网络风险溢出动态研究获取全文在线阅读
10
出  处:《金融经济学研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期134-146,共13页
作  者:陈暮紫 魏纯 谢豪 李楠
基金项目:国家自然科学面上基金(71673315);北京市社科基金(16YJB036).
摘  要:以GARCH-CoVaR分位数计量为基础,通过相对风险溢出值的阈值过滤,构建低度、中度和高度风险溢出邻接矩阵,把风险溢出关联关系嵌入金融网络中,研究了中国资本市场行业间的风险溢出的动态演化。研究结果表明,随着资本市场的发...
关 键 词:GARCH-CoVaR 关联网络 风险溢出 复杂网络 
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