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检索条件:
"关键词=门限协整"
32 条 记 录,以下是 1-10
中美股票市场信息冲击的非对称性调特征与联动性效应——基于门限的误差修正模型获取全文在线阅读
1
出  处:《浙江社会科学》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第9期59-65,共7页
作  者:宋玉臣 乔木子
基金项目:国家自然科学基金资助项目《现代金融理论和金融实践的二重分歧及解决路径的理论与方法》(批准号:71273112)的资助
摘  要:美国是世界上最大的经济体,其股票市场的代表性和国际影响不言而喻。研究中美股票市场信息冲击的非对称性调特征与联动性效应对于科学认识中国股票市场具有重要的参考价值。因此,本文以上证指数和S&P500指数为研究对象,通过四种...
关 键 词:门限 联动性 非对称性 长期均衡 
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论美国政府公共债务的可持续性——基于ADL模型的实证研究获取全文在线阅读
2
出  处:《东北大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第4期356-361,共6页
作  者:秦卫波 王立荣 李成宇
基金项目:国家社会科学基金重大资助项目(10&ZD054);国家社会科学基金青年资助项目(15CGJ020); 教育部人文社会科学研究一般资助项目(11YJC790181); 东北师范大学青年基金(中央高校基本科研业务费专项资金)资助项目(XQ15033)
摘  要:随着世界经济缓慢复苏,不断攀升的政府债务问题正困扰着美国、日本及欧洲多个国家,这其中美国政府债务问题尤为引人关注。以1959—2013年美国基本预算盈余/赤字、公共债务规模等相关数据为基础,构建了自回归分布滞后(ADL)...
关 键 词:美国政府债务 ADL模型 门限 
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中国生猪市场的价格传导效应研究——基于仔猪与生猪价格的周数据分析获取全文在线阅读
3
出  处:《价格理论与实践》 2016年第8期105-108,共4页
作  者:何剑 孙鲁云
摘  要:基于2010年1月-2016年6月我国仔猪价格与生猪价格的周度数据,采用门限分析模型和非对称误差修正模型,对仔猪价格与生猪价格之间的门限关系以及非对称传导效应进行了检验。结果表明,我国仔猪价格与生猪价格之间存在长...
关 键 词:生猪市场 价格传导 门限 非对称误差修正模型 
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我国货币市场货币基金规模对货币供应量的影响——基于门限向量误差修正模型的分析获取全文在线阅读
4
出  处:《金融与经济》 2016年第7期72-78,38共8页
作  者:邹力宏
摘  要:我国货币市场基金借助互联网技术平台,近几年得到快速的发展;正是互联网技术平台的推动下,货币市场基金使得金融结构间的主客体关系出现新的变化,并由此对货币供应量产生了重大的影响。货币市场基金的存款替代效应和现金替代效应影响我...
关 键 词:货币基金 货币供应量 门限 实证 
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结构变化、人民币汇率与我国股票价格——理论解释与实证研究获取全文在线阅读
5
出  处:《国际金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第5期3-14,共12页
作  者:刘林 孟烨 杨坤
基金项目:国家自然科学基金项目(批号:71403179);太原理工大学引进人才科研项目(批号:tyutrc201263a);太原理工大学校基金(批号:2013Z012);2015年山西省优秀青年学术带头人项目的资助
摘  要:本文在构建基于异质性投资者的行为金融理论模型的基础上,采用我国2005年汇改以来的月度数据,运用门限和带有随机波动率的TVP-VAR模型,实证研究了人民币汇率与我国股票价格之间的长短期非线性动态关系。理论模型结果表明...
关 键 词:汇率 股票价格 异质性投资者 门限 TVP-VAR 
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基于西方四国的利率调与股市门限效应分析获取全文在线阅读
6
出  处:《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第2期53-61,共9页
作  者:贾凯威 杨洋
基金项目:辽宁省教育厅科学研究一般项目,项目编号:W2012047.
摘  要:本文以美国、英国、加拿大及新西兰为研究对象,利用周度LIBOR、汇率、石油价格及股票价格指数,构建估计门限门限误差修正模型,按照LIBOR的变化趋势划分为利率上调期与下调期,研究利率调对股市的影响。研究表明无论是...
关 键 词:利率 股票价格 门限 门限误差修正 
下载次数:2   在线阅读:55
我国焦煤和动力煤价格非对称联动关系的实证分析获取全文在线阅读
7
出  处:《价格理论与实践》 北大2011版核心期刊 2014年第10期71-73,共3页
作  者:王天一 张欣 黄卓
基金项目:本文受到对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(14Y005),教育部人文社会科学青年基金项目(13YJC790146)资助.
摘  要:煤炭是我国最重要的一次能源,本文选取传统用途中的焦煤和动力煤为研究对象,使用门限自回归和门限技术,探讨了两者价格联动关系。结果表明,焦煤和动力煤价格存在非对称关系。其中,动力煤价格表现得相对独立,而焦煤价格还受到...
关 键 词:煤炭现货价格 门限 非对称价格调 
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开放经济条件下中美两国汇率与利率的联动效应——基于VECM的两区制门限检验获取全文在线阅读
8
出  处:《经济问题探索》 北大2011版核心期刊 2014年第4期127-132,共6页
作  者:连飞
摘  要:以Frankel的实际利差模型为基础,借助两区制门限检验方法,对中关两国汇率与利率之间的联动效应进行实证分析.结果表明:人民币兑美元汇率与中美实际利差之间存在非线性的门限关系,近期两者对长期均衡的偏离正在逐步缩小...
关 键 词:人民币汇率 利率 联动效应 门限 
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开放经济条件下我国农产品价格动态调门限研究获取全文在线阅读
9
出  处:《经济经纬》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2014年第2期120-125,共6页
作  者:焦娜
基金项目:教育部人文社会科学研究项目(10YJA790129);湖南省自然科学基金青年基金项目(12JJ6072);湖南省教育厅科学研究项目(11C0658)
摘  要:笔者采用我国2005年~2012年月度数据,使用非线性的门限方法,考察了开放经济条件下我国农产品价格的波动特征和长期趋势,估计了人民币汇率和我国农产品市场价格的双门限误差修正模型,并对其门限效应进行了检验.模型回归结...
关 键 词:汇率 农产品价格 门限 门限误差修正模型 
下载次数:3   在线阅读:21
中国利率期限结构的非线性均值回复特性研究获取全文在线阅读
10
出  处:《统计与决策》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2014年第5期31-34,共4页
作  者:黄瑞芬 王环
基金项目:2012年山东蓝黄“两区”重大课题资助项目(2012-L-20)
摘  要:文章在利率期限结构预期理论的基础上,运用门限误差修正模型(T-VECM)进行长短期利率之间长期均衡关系的非线性调研究,旨在评估交易成本的效用。研究结果表明:我国利率期限结构存在显著的门限效应,调系数是分区制独立的,具...
关 键 词:预期假说 交易成本 门限 均值回复 
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