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"关键词=波动性"
1,122 条 记 录,以下是 1-10
财政政策波动性与财政规则:基于开放条件DSGE模型的分析获取全文在线阅读
1
出  处:《经济研究》 2019年第6期121-135,共15页
作  者:王立勇 纪尧
基金项目:国家社会科学基金重大项目(15ZDA009);国家自然科学基金项目(71473280)的资助.
摘  要:本文定量测度了中国财政政策波动性,构建了开放条件下的动态随机一般均衡模型,研究中国财政政策波动性的宏观影响与微观机理,并从降低财政政策波动性的负面影响视角考察财政规则的影响。结果表明:中国财政政策存在较大波动性;财政政策...
关 键 词:财政政策波动性 财政规则 开放条件 金融摩擦 动态随机一般均衡 
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沪深300股指期货对A股市场波动性的影响分析获取全文在线阅读
2
出  处:《北方经贸》 2019年第8期110-111,120共3页
作  者:韩忠 于沐清
摘  要:股指期货是一种重要的金融衍生品,虽然股指期货能够规避系统性风险,帮助市场投资者进行套期保值,具有价格发现等特殊功能,对市场有效运行发挥重要作用,但对于出台股指期货降低股票市场波动的效用仍然有待验证,通过分析沪深300股指...
关 键 词:沪深300股指期货 A股市场 波动性 
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经营期望顺差与企业商业腐败行为获取全文在线阅读
3
出  处:《华东经济管理》 2019年第7期169-177,共9页
作  者:钟熙 宋铁波 陈伟宏 唐元佑
基金项目:国家社会科学基金重点项目(15AGL003);教育部重大攻关项目15JZD020).
摘  要:基于企业行为理论的洞见,文章从相对绩效表现视角探讨了企业商业腐败行为的驱动因素。以2010-2017年中国A股上市公司为样本,研究发现:第一,经营期望顺差对企业商业腐败行为具有正向预测效果;第二,随着绩效波动性的增加与产...
关 键 词:经营期望顺差 绩效波动性 产品市场竞争 商业腐败 
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金融行业对实体经济行业的尾部风险溢出效应获取全文在线阅读
4
出  处:《广西财经学院学报》 2019年第3期56-64,共9页
作  者:何红霞 武志胜 吕洋
基金项目:甘肃省社会科学规划项目“精准扶贫战略下甘肃省秦巴山片区贫困农户的可持续生计问题研究”(YB048);西北师范大学青年教师科研能力提升计划“沪港通背景下A+H股价差及沪港股市风险传递研究”(SKYB16007);西北师范大学青年教师科研提升计划“特殊类型贫困地区旅游发展的扶贫效应及互促模式研究--以甘南藏族自治州为例”(SKQN15005)。
摘  要:文章检验了金融行业对其他实体经济行业是否存在风险溢出效应。首先采用两阶段VAR-GARCH模型考察了金融行业对实体经济行业的波动性溢出效应,同时借助CoVaR法考察了金融行业对实体经济行业的尾部风险溢出效应。实证结果表明...
关 键 词:金融行业 实体经济 行业波动性溢出效应 尾部风险溢出效应 
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中证500股指期货对股票现货市场波动性影响研究获取全文在线阅读
5
出  处:《经济研究导刊》 2019年第20期136-140,共5页
作  者:徐德贵 李慧 王月月
基金项目:2017贵州省科技厅软科学项目资助(黔科合基础[2017]1509-1).
摘  要:选取中证500股指期货引入前后中证500指数日度收益率的数据,通过比较不同滞后阶数的GARCH模型,验证股指期货引入对现货市场收益率波动性的影响,再此基础上进一步探讨股指期货引入前后非对称信息对收益率的影响变化。通过分析...
关 键 词:中证股指期货 GARCH模型 收益率 波动性 
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企业风险、股价波动与高管薪酬业绩敏感性获取全文在线阅读
6
出  处:《上海立信会计金融学院学报》 2019年第2期78-87,共10页
作  者:姚洪心 郑欣韵
基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目(编号:15YJA790077);国家社会科学基金一般项目(编号:17BJY195)。
摘  要:基于2007-2016年A股5大产业的1094家上市公司数据,建立Tobit与Clad模型检验企业风险承担、股价波动性与高管薪酬业绩敏感性的联动影响。研究发现:企业风险承担与股价波动性正向相关;企业风险承担对高管薪酬业绩...
关 键 词:高管薪酬业绩敏感性 企业风险承担 股价波动性 
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对未来短期资本波动应增强发展信心和政策定力获取全文在线阅读
7
出  处:《清华金融评论》 2019年第4期67-70,共4页
作  者:沈骏
摘  要:过去的2018年,既有不少“灰犀牛”,也不缺乏“黑天鹅”,全球金融市场波动性明显加大,当今世界正面临百年未有之大变局。本文认为,2019年,防范化解跨境资本流动风险依然任重道远,唯有提振信心、增强走力,着力做好“服务实体...
关 键 词:市场波动性 短期资本 信心 政策 资本流动风险 战略机遇期 全球金融 防范化解 
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基于非对称性GARCH模型的国债经济市场波动性分析获取全文在线阅读
8
出  处:《统计与决策》 2019年第6期149-153,共5页
作  者:孙斐斐 施国洪
基金项目:国家社会科学基金资助项目(13BTQ029);教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA630188);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目(2013SJB6300099)。
摘  要:国债经济市场的波动性影响着我国经济的发展。根据国内外国债经济波动性的研究成果,文章采用非对称效应的GARCH模型来真实模拟国债指数收益率的波动情况,对国债指数收益率进行ADF平稳性检验,基于GARCH模型对国债指数收益率...
关 键 词:非对称性效应 GARCH模型 国债指数 波动性 
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融资融券交易对中国股市波动性的影响研究获取全文在线阅读
9
出  处:《对外经贸》 2019年第3期84-90,98共8页
作  者:张苏林 程帆
摘  要:融资融券交易制度是现代金融市场中常见的交易手段之一,该制度的引入正式开启了我国证券市场“双边市”时代。以2014-2018年的交易数据为样本,采用带有哑变量的GARCH模型以及Hsiao et al.政策面板评估模型,通...
关 键 词:融资融券交易 市场波动性 政策面板模型 异常涨跌率 
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金融危机和地产调控冲击下地产板块和整体股市的波动性研究获取全文在线阅读
10
出  处:《统计研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第2期38-49,共12页
作  者:袁圆 戚逸康
基金项目:国家留学基金“国家建设高水平大学公派研究生项目”(201806360160&201806010165)的阶段性成果。
摘  要:本文采用股票指数数据,通过BEKK-GJR-GARCH模型考察了地产板块和整体股市之间的均值溢出和波动溢出效应,并在此基础上进一步考察了在金融危机发生的特定时间窗口下,两者之间的波动溢出效应。此外,本文在引入表征危机事件...
关 键 词:地产板块 波动性 溢出效应 事件冲击 BEKK-GJR-GARCH 
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基于波动特征的其他综合收益风险相关性研究获取全文在线阅读
11
出  处:《商业会计》 2019年第5期12-15,共4页
作  者:李梓
基金项目:国家社科基金项目“综合收益概念框架、报告体系以及信息运用研究”(项目编号:15BJY009)。
摘  要:针对其他综合收益波动特征,文章以2009—2014年间沪深两市A股上市公司为研究对象,从风险信息含量和盈余波动的价值相关性两个视角出发进行实证研究,研究结果表明对于非金融行业其他综合收益的波动性与股票回报率的波动显著正相...
关 键 词:其他综合收益 风险相关性 波动性 价值相关性 
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