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"关键词=VaR"
4,557 条 记 录,以下是 1-10
资本账户开放对我国金融市场的时变影响研究获取全文在线阅读
1
出  处:《经济经纬》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期63-70,共8页
作  者:戴淑庚 余博
基金项目:广义虚拟经济研究专项2013年度第一批资助项目[GX2013-1005(Y)];教育部哲学社会科学发展报告培育项目(11JBGP006);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(20720181068).
摘  要:构建了囊括资本账户开放、债券市场、股票市场和外汇市场的一般均衡理论模型,并利用SV-TVP-var模型实证检验了资本账户开放对我国三类金融市场的动态时变冲击。研究发现:(1)随着金融市场体制改革的逐步推进,资本账户开放对...
关 键 词:资本账户开放 金融市场 SV-TVP-var模型 
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中国新型城镇化、农村物流与农民收入的关系研究——基于主成分分析和var模型获取全文在线阅读
2
出  处:《哈尔滨商业大学学报:社会科学版》 2019年第4期93-103,共11页
作  者:梁雯 桂舒佳
基金项目:国家社会科学基金项目“新型城镇化背景下小城镇电子商务物流发展研究”(15BJY117);安徽省教育厅人文社科重点项目“新型城镇化背景下安徽省农村物流发展研究”(SK2015A241).
摘  要:使用主成分分析法计算出新型城镇化与农村物流的综合评价指数,在此基础上,构建var模型。运用协整理论、因果关系检验、广义脉冲响应函数等方法,厘清新型城镇化、农村物流、农民收入三者之间的关系。结果表明:三者之间存在长期稳定的...
关 键 词:新型城镇化 农村物流 农民收入 主成分分析 var模型 
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货币供给、房地产价格与股票估值波动获取全文在线阅读
3
出  处:《山东理工大学学报:社会科学版》 2019年第4期5-12,共8页
作  者:余万林 裴延华 时敏
摘  要:货币、房地产价格和股票资产在选择过程中形成了市场的一般均衡状态?利用我国1999-2017年三个市场的月度数据?运用var模型分析各变量如何影响股票的估值?并对传导机制进行了详细推导和分析。研究发现,股票估值波动对房地产...
关 键 词:货币供给 房地产价格 股票估值 var模型 
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美国科技创新对中国科技创新溢出效应的时变特征研究获取全文在线阅读
4
出  处:《湖南科技大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期76-83,共8页
作  者:王冰冰
摘  要:在理论分析的基础上,根据中美科技创新数据的结构特点,构建LT-TVP-var模型实证研究美国科技创新对中国科技创新溢出效应的时变特征。结果表明,美国科技创新对中国科技创新的溢出效应呈现先上升、后下降的"倒U型"形态,峰值...
关 键 词:中美 科技创新 溢出效应 LT-TVP-var模型 
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场景效应还是内容效应?——财经新闻、网络舆情对股市行情的实证检验获取全文在线阅读
5
出  处:《统计与信息论坛》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第7期69-75,共7页
作  者:程萧潇
摘  要:经济生活是个人日常生活的显性表达,人们的衣食住行与经济交易紧密相关,而交易与信息则密不可分,这也决定了信息对于个人生活的重要影响。通过var模型和基于格兰杰因果关系检验的时间序列模型探讨新闻热度、新闻情感和社交媒体热度对...
关 键 词:内容效应 场景效应 股市行情 新闻与舆情 var模型 
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收入差距与国民储蓄水平研究——基于省级面板var模型获取全文在线阅读
6
出  处:《北方经贸》 2019年第7期19-20,共2页
作  者:王爱爱
摘  要:利用2003~2014年中国31个省市面板数据,建立收面板var模型,从东部、中部和西部三大区域分别研究了收入差距和国民储蓄水平的双向影响关系。得到以下结论:东中西部地区短期收入差距对国民储蓄水平有显著的正向影响,且收入...
关 键 词:收入差距 储蓄水平 面板var模型 
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金融生态环境、企业风险承担与创新效率--基于制造业面板var的实证分析获取全文在线阅读
7
出  处:《工业技术经济》 2019年第7期76-87,共12页
作  者:李媛媛 崔宸琛 刘思羽
基金项目:天津市哲学社会科学规划项目“基于金融生态的天津市企业自主创新能力提升机制与路径研究”(项目编号: TJLJQN17-001)。
摘  要:本文基于2010~2017年中国制造业上市公司微观样本数据,运用面板var方法,探析了金融生态环境、企业风险承担与企业创新效率之间的动态关系。结果表明:金融生态环境与制造业的企业创新效率之间为双向促进作用,且均具有长期促...
关 键 词:金融生态环境 企业风险承担 企业创新效率 面板var 制造业 创新能力 
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研究美国股市对我国股市的波动溢出效应——基于var模型和GARCH(1,1)模型获取全文在线阅读
8
出  处:《中国集体经济》 2019年第22期166-168,共3页
作  者:张双妮 张双兰
摘  要:文章通过借助GARCH(1,1)模型来构建var模型,并利用格兰杰因果检验和脉冲响应函数来研究美国道琼斯工业指数波动和纳斯达克指数波动对我国上证指数波动和深证成指波动的影响。研究结论表明,美国股市波动对我国股市波动会造成...
关 键 词:道琼斯工业指数 纳斯达克指数 上证指数 深证成指 波动溢出效应 var模型 GARCH(1,1)模型 
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广州港口货运物流与对外贸易关系实证研究获取全文在线阅读
9
出  处:《广东开放大学学报》 2019年第3期20-27,共8页
作  者:刘璟 杨佳思
基金项目:2018年广东省普通高校特色创新类项目(人文社科)“粤港澳大湾区产业集群协同创新战略研究”(2018WTSCX156);肇庆学院人文社科项目“珠三角从制造到智造的转型研究”(201804);肇庆学院(博士)科研启动基金“粤港澳大湾区‘9+2’格局下肇庆制造业集群发展战略”(2018ZXBS05)科研成果。
摘  要:以广州市2000-2017年港口货运物流和对外贸易的相关数据为基础,采用时间序列模型的平稳性检验(ADF检验),建立var模型和脉冲响应函数,实证研究广州港口货运物流与对外贸易的关系。通过单位根检验表明,港口货物吞吐量序...
关 键 词:港口货运物流 对外贸易 var模型 脉冲响应函数 
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股市风险的var与Cvar度量模型比较研究获取全文在线阅读
10
出  处:《西南石油大学学报:社会科学版》 2019年第3期20-28,共9页
作  者:卢金荣
基金项目:2018福建省中青年教师教育科研项目“互联网知识生态系统模型构建及知识创新机制研究”(JAS180227)。
摘  要:金融风险测量模型研究的核心在于如何准确度量金融收益序列的波动大小。var模型和Cvar模型是金融风险评估的重要工具,但较少应用于股市风险方面的研究。var模型采用数理统计的方法来度量风险,具有适应领域广的优点,但计算方法...
关 键 词:var模型 Cvar模型 股市风险 沪深300指数 GARCH簇模型 
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