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检索条件:
"关键词=EGARCH模型"
177 条 记 录,以下是 1-10
基于EGB2分布族的GAS-egarch模型与VaR预测获取全文在线阅读
1
出  处:《运筹与管理》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期125-134,共10页
作  者:姚萍 王杰 杨爱军 刘晓星
基金项目:国家自然科学基金资助项目(11501294,71673043);江苏省高校哲学社会科学基金资助项目(2018SJA0130);江苏省高校青蓝工程优秀青年骨干教师资助资助项目(2017)。
摘  要:GARCH族模型是刻画资产收益率的常用工具,在风险度量领域具有广泛应用。为了更有效地描述收益率的偏斜厚尾等特征,越来越多学者对GARCH族模型的条件分布形式进行了研究。但是仅对GARCH模型条件分布进行修正是不够的,还需...
关 键 词:EGB2分布 得分函数 矩函数 egarch模型 VaR预测 
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微博情感对股票市场影响的计量分析获取全文在线阅读
2
出  处:《山东理工大学学报:社会科学版》 2019年第5期12-15,共4页
作  者:陈玉 李述山
基金项目:教育部人文社科研究规划基金项目“基于混合智能与GARCH集成的波动率估计方法及其在风险管理中的应用”(15YJA790051);国家社会科学基金项目“违约相关性的混合控制与贷款组合信用风险管理研究”(17BGL058)。
摘  要:基于情感倾向点互信息(SO—PMI)给出一种量化微博情感的计量方法;基于egarch模型并以量化后的微博情感变量作为外生变量建立三个微博情感对股票市场影响的计量模型;采用所建模型,使用上证指数对数收益率数据,选择在上证市...
关 键 词:微博情感 微博情感量化 egarch模型 外生变量 
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我国碳排放权市场价格波动的长期记忆性和杠杆效应研究——以湖北碳排放权交易中心为例获取全文在线阅读
3
出  处:《价格月刊》 2019年第10期29-36,共8页
作  者:吕靖烨 王腾飞
基金项目:陕西省软科学项目(编号:2015KPM085,2013KPZ02-01);陕西省哲学社会科学重点研究基地项目(编号:14JZ025);西安科技大学研究生案例库建设和团队建设项目.
摘  要:采用egarch模型,以湖北碳排放权交易中心碳价格收益率为对象,研究碳价格的波动特征。研究发现,碳价格波动存在长期记忆性,且存在明显的杠杆效应,利空消息对市场的冲击更为强烈。通过对比全国碳市场建设前的碳价波动情况,发现全...
关 键 词:碳排放权价格 GARCH模型 egarch模型 杠杆效应 
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中美贸易条件变化背景下的中国货币政策有效性研究获取全文在线阅读
4
出  处:《当代经济科学》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期28-37,共10页
作  者:徐梅
基金项目:国家社会科学基金一般项目"新时代面向国家安全的系统性金融风险识别、测度、预警及防控研究"(18BJY235);西北政法大学青年学术创新团队计划。
摘  要:开放经济背景下,一国货币政策并不能完全独立不受干扰。本文通过构建egarch模型和TR模型,分析中美贸易条件变化对中国货币政策促进经济增长和抑制通货膨胀目标的有效性。其中,中美贸易条件分解为人民币兑美元汇率、中美利率差和...
关 键 词:中美贸易 贸易条件 货币政策 汇率 经济开放程度 跨国资本流动 egarch模型 TR模型 
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沪铜期货价格高频波动率及影响分析——基于马尔科夫状态转换模型获取全文在线阅读
5
出  处:《曲靖师范学院学报》 2019年第3期1-6,共6页
作  者:孙丽萍 杨筠
摘  要:将沪铜期货价格分为上涨和下跌两种情形,应用RS-egarch,将沪铜期货收益率分为高和低两种波动状态,从动态角度阐释沪铜期货价格的波动特性.结果显示:沪铜的收益率序列具有较强的滞后效应;成交量对收益率有正向影响,持仓量对...
关 键 词:期铜价格 波动率 RS-egarch模型 
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基于高频数据的中国股市波动率预测研究获取全文在线阅读
6
出  处:《东北农业大学学报:社会科学版》 2019年第3期1-9,27共10页
作  者:吴鑫育 王莉莉
基金项目:国家自然科学基金资助项目“时变风险厌恶下的期权定价与参数估计研究”(71501001);安徽财经大学研究生科研创新基金项目“宏观经济与股票市场波动内在关联性研究--基于已实现egarch-MIDAS模型”(ACYC2018132).
摘  要:文章采用上证综合指数数据,研究基于高频数据的已实现GARCH模型和已实现egarch模型对中国股市波动率预测能力。利用滚动时间窗方法实证比较研究模型样本内数据拟合和样本外波动率预测能力,通过损失函数计算和DM检验方法检验...
关 键 词:已实现GARCH模型 已实现egarch模型 波动率 预测 VaR 
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基于QR-GED-egarch模型的上证180指数风险度量分析获取全文在线阅读
7
出  处:《铜陵学院学报》 2019年第3期11-15,53共6页
作  者:卞蕾 王慧龙 胡梦婕
基金项目:安徽省自然科学基金项目“相依数据下回归模型的统计推断”(1608085QA02)。
摘  要:以上证180指数为研究对象,利用GED-egarch模型对收益率序列进行拟合并计算VaR值,并将分位数回归理论应用到该模型中,构建QR-GED-egarch模型来刻画收益率序列的尾部特征,深入研究了上证180指数的收益分...
关 键 词:VaR 分位数回归 GED-egarch模型 QR-GED-egarch模型 
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国际碳期货价格波动特性研究获取全文在线阅读
8
出  处:《会计之友》 2019年第4期44-48,共5页
作  者:李强林 邹绍辉
基金项目:国家自然科学基金面上项目(71273207);陕西省科学技术研究发展计划项目(2011kjxx54);陕西省留学人员科技活动择优资助项目.
摘  要:为了研究国际碳期货价格的波动特性,考虑到国际碳期货收益率序列的条件异方差性,文章构建了ARFIMA-egarch联合模型,选取2013年12月至2017年11月国际碳期货日交易结算价进行实证研究。模型估计结果表明:国际碳...
关 键 词:国际碳期货价格 长期记忆性 杠杆效应 ARFIMA-egarch模型 
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新疆居民消费价格指数的波动性研究获取全文在线阅读
9
出  处:《中国集体经济》 2019年第5期26-27,共2页
作  者:范楠楠 陈星 王亚珍
基金项目:“国家自然科学基金”,项目编号:1130145.
摘  要:文章选取新疆2000年1月至2017年12月的居民消费价格指数数据,利用GARCH模型egarch模型及ARCH-M检验对其的增长率的波动性进行实证分析,结果表明具有一阶波动集群特点及显著的杠杆效应,不存在多元回归条件...
关 键 词:增长率 波动性 GARCH模型 egarch模型 
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国际大宗农产品期货波动非对称性实证研究获取全文在线阅读
10
出  处:《韶关学院学报》 2019年第1期88-93,共6页
作  者:邹战勇 陈红纯 李星
基金项目:教育部人文社科研究项目青年基金“基于周期传导视角的中国经济周期非对称驱动差异性研究”(15YJC790164);国家社会科学青年基金项目“美国经济周期对中国经济的阶段性非对称传导及应对策略研究”(14CJL016);广东省自然科学基金“中国经济周期非对称驱动差异性研究”(2018A030313552).
摘  要:国际大宗农产品期货作为一种套期保值的工具,其价格波动的非对称性研究受到投资者的广泛关注。选取美国芝加哥商品交易所的大豆、玉米、小麦和大米期货作为研究对象,对2008年1月至2017年12月四种农产品期货收盘价序列分别建立...
关 键 词:农产品期货 波动非对称性 ARMA模型 ARCH模型 egarch模型 
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