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期刊

  • 1篇金融监管研究

年份

  • 1篇2019
检索条件:
"关键词=Copula函数对"
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基于动态D藤copula的CoVaR度量获取全文在线阅读
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出  处:《金融监管研究》 2019年第8期50-64,共15页
作  者:刘慧敏 付英姿 许东旭
基金项目:国家自然科学基金项目“含有缺失的散度偏大计数数据的有限混合建模研究”(11201200);“具有复杂结构的几类计数数据模型的变量选择”(11561035)的资助。
摘  要:本文将传统CoVaR理论推广到高维情形,分别采用了两类动态D藤copula模型,即随机自回归模型(SCAR)和广义自回归得分模型(GAS),我国上证行业指数中五个典型行业指数间的风险溢出效应和上证金融系统的系统性风险进...
关 键 词:系统性风险 高维CoVaR copula函数 动态D藤 
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