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"关键词=波动率"
839 条 记 录,以下是 1-10
竞争环境下企业财务风险波动与扩散效应的研究获取全文在线阅读
1
出  处:《红河学院学报》 2020年第5期145-148,152共5页
作  者:陈海明
基金项目:高校优秀青年人才支持计划项目:“互联网+”背景下安徽战略性新兴产业协同创新能力提升研究(gxyq2019223)。
摘  要:随着市场化进程的不断深入,中国企业规模与利润均实现了高速增长,但在竞争不断加剧的发展范式下,企业风险波动及扩散衍化规律却没有得到应有的重视。文章以中国企业竞争环境为场域,结合企业财务风险波动与扩散理论,分别采用改进勒...
关 键 词:竞争环境 财务风险 波动 扩散 
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2
出  处:《上海金融》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第10期79-79,共1页
作  者:《上海金融》编辑部
摘  要:因种种原因,本刊2020年第7期《基于期权隐含波动的股市风险预警研究》一文,遗漏基金项目,现补充如下:本文受“天津市研究生科研创新项目资助”。特此更正!
关 键 词:预警研究 股市风险 基金项目 期权隐含波动 研究生 更正 天津市 
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模糊是低特质波动异象的成因吗?——来自中国股市的证据获取全文在线阅读
3
出  处:《华南理工大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第5期53-65,共13页
作  者:于孝建 冯小涛 陈曦
基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助(XYMS201908)。
摘  要:低特质波动异象广泛存在于不同的股票市场中。特质波动的变化反应出个股特有信息的概分布具有不确定性,即具有模糊性。用特质波动的标准差来度量模糊度,发现根据模糊度分组后的股票多空组合存在显著超额收益,即存在模糊溢价。研...
关 键 词:低特质波动异象 时变性 模糊 模糊溢价 
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中国股市多分形波动建模及预测研究获取全文在线阅读
4
出  处:《系统工程理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第9期2269-2281,共13页
作  者:苑莹 张同辉 庄新田
基金项目:国家社会科学基金(18BJY238)。
摘  要:本文考虑股市高频数据的日内效应和已实现波动的测量误差修正了现有多分形波动指标的构建方法,以HAR模型为基础构建新的多分形波动预测模型.利用Diebold-Mariano检验和"模型信度设定"检验等方法综合评价了各种...
关 键 词:多分形波动 HAR模型 跳跃 杠杆效应 
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涨跌限制对股市波动、流动性及价格发现的影响--基于双重差分法的分析获取全文在线阅读
5
出  处:《财经问题研究》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第9期51-59,共9页
作  者:王志强 吴敬桐
基金项目:国家自然科学基金面上项目“股市极端波动中流动性螺旋的微观机制与治理研究”(71873023)。
摘  要:本文运用双重差分法,选取2008—2019年中国沪深A股股票的日交易数据,以同一天同一行业的股票作为对照组,基于公司及市场特征构造控制组,考察涨跌限制对中国股市波动、流动性及价格发现的影响。研究发现,涨跌限制总体上降低...
关 键 词:涨跌限制 股市波动 流动性 价格发现 双重差分法 
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地方政府债券市场流动性测度及影响因素分析获取全文在线阅读
6
出  处:《统计与决策》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第17期143-147,共5页
作  者:汤佳慧 佟孟华 刘宁宁 杜俊涛
基金项目:国家社会科学基金重大项目(18ZDA126);国家自然科学基金重点项目(71731003);辽宁省社会科学规划基金项目(L19BJY023)。
摘  要:地方政府债券作为唯一合法的地方政府举债途径,是缓解地方政府债务压力的重要手段。文章采用熵值和变异系数结合的组合赋权法构建包含一级市场和二级市场的指标体系,并利用偏最小二乘法和基于BVAR的广义脉冲响应函数分析地方政府债券...
关 键 词:偏最小二乘回归法 全场招标倍数 波动 发行价利差 
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基于SV-Copula的欧盟碳配额现货和期货价格相依性研究获取全文在线阅读
7
出  处:《系统工程理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第7期1694-1706,共13页
作  者:刘坚 廖曙飞 黄钰莹 颜李朝
基金项目:国家自然科学基金(71871030,71501069)。
摘  要:碳配额现货和期货价格的相依性对投资者进行套期保值和投机套利均具有重要意义.本文采用SV (stochastic volatility)模型研究了欧盟碳配额现货和期货价格的波动特征,继而用Copula函数分析了两者之间的相...
关 键 词:欧盟碳配额 现货 期货 随机波动模型 Copula函数 相依性 
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基于期权隐含波动的股市风险预警研究获取全文在线阅读
8
出  处:《上海金融》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第7期39-44,共6页
作  者:梁朝晖 郭翔
基金项目:国家自然科学基金项目资助“基于利差结构的信用违约互换研究”(项目编号:71371136)、“基于多标的、多重复合实物期权的价值研究”(项目编号:70971098)。
摘  要:期权杠杆水平高,对市场信息反应灵敏,近年来我国期权市场的发展使得我们有可能利用期权信息来进行预警。本文通过分位数回归模型发现了我国的50ETF期权隐含波动具有信息效应,包含未来期间股指收益信息,鉴于此构造了股票市场压力...
关 键 词:无模型期权隐含波动 分位数回归 杠杆效应 股市预警 
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分级基金定价:波动、障碍期权与蒙特卡洛模拟获取全文在线阅读
9
出  处:《重庆理工大学学报:社会科学》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第7期8-18,共11页
作  者:徐杰 胡兴 周文武
基金项目:国家社会科学基金项目“资源环境约束下我国少数民族地区经济增长效研究”(14BTJ013);云南省科技计划项目“吸引社会资本投入生态补偿的股权投资模式研究”(2017FB104)。
摘  要:分级基金是较为创新的投资工具,采取准确可靠的定价方法预测基金价格趋势,可有效减少投资风险。既有研究中波动设置过于简单,且人为选取定价期间,从而避开基金折算机制,导致定价结果误差较大,因此现有定价方法不具有普遍性。为此,...
关 键 词:分级基金 蒙特卡洛模拟方法 改进波动 障碍期权 
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次贷、欧债与新冠:三次危机的启示获取全文在线阅读
10
出  处:《清华金融评论》 2020年第6期79-80,共2页
作  者:白雪石
摘  要:三次危机均发端于风险追逐型投资者对宏观风险的过度承担,而央行等政策制定者和风险规避型投资者起到了助推作用。新冠危机的衰退可能是持久性的,股市下跌时长和幅度都尚显不足。牙买加体系建立后的近50年中,发达国家相继出现18次重...
关 键 词:牙买加体系 金融危机 欧洲主权债务危机 金融市场危机 宏观风险 政策制定者 次贷 波动 
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