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"关键词=条件方差"
144 条 记 录,以下是 1-10
具有变点的AR-ARCH模型的估计获取全文在线阅读
1
出  处:《统计与决策》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第16期27-31,共5页
作  者:王敏
基金项目:国家自然科学基金资助项目(11861025);贵州师范大学资助博士科研项目(GZNUD[2017]27号);贵州省科学技术基金(黔科合J字LSK[2013]05号)。
摘  要:文章提出了可以利用稀疏组Lasso方法对AR-ARCH模型中的变点进行估计。讨论了SGL方法的良好性质,并通过一个模拟分析,说明了在有变点的情况下,与前后向无窗估计方法相比得到更好结果的最小二乘方法对数据进行了更高阶的估...
关 键 词:Lasso变点估计 惩罚最小二乘 自回归条件方差 Dirichlet过程 
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宏观经济信息发布对股票市场收益率及其波动的影响获取全文在线阅读
2
出  处:《系统工程理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第6期1439-1451,共13页
作  者:张琳 张军 王擎
基金项目:研究阐释党的十九大精神国家社科基金专项(18VSJ073);国家自然科学基金(71950010);中央高校基本科研业务费(JBK2001063)。
摘  要:通过构建宏观信息发布中的未预期信息衡量指标,本文研究了宏观信息对股票市场收益率及其波动的影响.实证分析发现:股票市场指数月收益率具有"通胀对冲"功能,同时PPI、固定投资、货币供给(M2)也会显著影响指数收益率,贸易顺差...
关 键 词:宏观信息发布 协整向量自回归模型 指数自回归条件方差模型 
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条件方差矩阵的估计方法研究综述获取全文在线阅读
3
出  处:《统计与决策》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第23期23-27,共5页
作  者:刘进
摘  要:条件方差矩阵在投资组合和金融风险管理中具有重要意义。文章针对(高维)条件方差矩阵估计的一些最新研究成果进行了综述,并分析了这些方法的优势和不足之处,同时指出了进一步研究的方向。
关 键 词:条件方差 参数方法 非参数方法 高维统计 
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资产配置中条件/非条件方差矩阵的选择——兼论均值方差和风险平价模型的异同获取全文在线阅读
4
出  处:《上海金融》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第11期43-49,54共8页
作  者:周仕盈 杨朝军 丁专鑫 马征程
摘  要:资产配置决策和股票内投资组合在风险估计上有所不同。研究表明,个股收益的自相关性通常弱于股指的自相关性,而自相关性一定程度上反映了其可预测性,此时个股的条件/非条件方差矩阵的差异较小,而大类资产的条件/非条件方差矩阵的...
关 键 词:资产配置 条件方差矩阵 均值方差 风险平价 
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基于HMM和GARCH模型的中国期货市场波动性研究获取全文在线阅读
5
出  处:《管理科学》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第5期152-162,共11页
作  者:景楠 吕闪闪 江涛
摘  要:期货市场波动性反映了市场的活跃度和流动性,是政府管控市场的重要决策来源,是投资者测量风险、实现资产保值的有利工具。已有研究表明,因加入了对过去时期的预测方差,GARCH模型比ARCH模型更能反映市场数据信息。然而在实际应...
关 键 词:期货市场波动率 隐马尔科夫模型 广义自回归条件方差方法 HMM-GARCH模型 波动率指数 
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基于ARCH族模型的我国CPI波动的实证研究获取全文在线阅读
6
出  处:《经营与管理》 2019年第7期119-123,共5页
作  者:王立 佘珍
摘  要:居民消费价格指数的波动聚集性问题一直以来都是我国宏观经济研究的重要内容之一。选取1990年1月—2016年10月我国CPI月度数据,通过平稳性检验、相关性检验及差分处理,用ARCH族模型拟合具有ARCH效应的居民消费价格...
关 键 词:居民消费价格指数 ARCH族模型 波动性 条件方差 
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GARCH模型控制图的构造与应用获取全文在线阅读
7
出  处:《统计与决策》 2019年第7期68-71,共4页
作  者:刘晓华
基金项目:山东省软科学研究计划一般项目(2018RKB01015);山东省高校人文社科研究项目(J16YB15);山东工商学院教学改革研究项目(11688201721).
摘  要:文章在传统控制图的基础上,对具有自相关性的时间序列数据,建立了自回归AR模型和条件方差GARCH模型,然后对残差构造控制图,并用沪深300指数进行了实证分析,结果显示残差控制图的监控效果比较好。
关 键 词:控制图 自回归模型 条件方差模型 
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我国上市公司盈余管理决策存在同群效应吗?获取全文在线阅读
8
出  处:《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第2期101-108,共8页
作  者:冯玲 崔静
基金项目:国家自然科学基金项目“量子场论下的Shibor利率期权定价研究”,项目编号:71573043。
摘  要:作为公司决策的主体,管理者的行为和决策不可避免地存在同群的相互依赖性,公司高管在盈余管理决策中可能存在使自身行为与同群行为保持一致的倾向性。本文采用我国A股上市公司2012-2017年数据,通过蒙特卡洛模拟构造基于分析师...
关 键 词:同群效应 盈余管理 分析师共同关注 条件方差识别 非对称性 
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人民币汇率收益率的波动特性研究--基于GARCH理论的衍生获取全文在线阅读
9
出  处:《乐山师范学院学报》 2018年第12期84-89,共6页
作  者:石凯
基金项目:中央高校博士研究生科研课题“气候变化对我国居民收入的影响研究”(JBK1607K02);四川省教育厅人文社科项目“金融结构与发展的动态最优化理论研究”(18SB0223).
摘  要:近两年来,人民币汇率的走势呈现出与以往所不同的特征,表现为波动弹性明显增大。为了提取其波动中蕴涵的信息,文章在计算汇率收益率的基础上,根据2014—2017年底的1132个序列观测值数据,利用GARCH各类模型的结构进行...
关 键 词:汇率波动 条件方差 GARCH模型 
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外汇风险影响企业价值的非对称效应——基于我国制造业上市企业的数据获取全文在线阅读
10
出  处:《金融发展研究》 2018年第8期28-35,共8页
作  者:谷任 丁思
基金项目:教育部人文社会科学研究一般项目“中国制造业进出口上市企业外汇风险暴露研究”(13YJC630038);广东省哲学社会科学“十二五”规划项目“广东跨国企业外汇风险的测量与形成机理研究”(GD12YGL02);华南理工大学中央高校基本科研业务费(2013XZD08)。
摘  要:本文通过逐一构造企业层面的人民币有效汇率指数,考察我国A股市场中14个制造子行业291家企业在有管理的浮动汇率制度改革阶段下的线性与非对称外汇风险暴露情况。研究发现,我国制造业上市企业中存在较为普遍的非对称的外汇风险暴露...
关 键 词:外汇风险暴露 非对称效应 企业层面有效汇率指数 条件方差 
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