论文筛选

-

领域

  • 1,552篇经济管理
  • 94篇理学
  • 38篇社会学
  • 12篇文化科学
  • 9篇自动化与计算...
  • 5篇农业科学
  • 2篇生物学
  • 2篇环境科学与工...
  • 2篇军事
  • 1篇矿业工程
  • 1篇机械工程
  • 1篇航空宇航科学...
  • 1篇政治法律
  • 1篇自然科学总论

主题

  • 661篇GARCH模...
  • 204篇GARCH
  • 147篇实证研究
  • 134篇波动性
  • 130篇实证分析
  • 104篇GARCH族...
  • 99篇VAR
  • 98篇股票市场
  • 86篇DCC-GA...
  • 63篇波动率
  • 50篇波动溢出效应
  • 48篇收益率
  • 46篇中国股市
  • 43篇股指期货
  • 40篇人民币汇率
  • 37篇多元GARC...
  • 36篇价格波动
  • 36篇ARMA-G...
  • 36篇GARCH(...
  • 32篇VaR模型

机构

  • 34篇厦门大学
  • 32篇上海财经大学
  • 29篇西南财经大学
  • 28篇西安交通大学
  • 28篇天津大学
  • 27篇东北财经大学
  • 27篇西南交通大学
  • 26篇湖南大学
  • 24篇中国人民大学
  • 22篇暨南大学
  • 22篇中南财经政法...
  • 21篇吉林大学
  • 20篇南京大学
  • 19篇中央财经大学
  • 18篇安徽财经大学
  • 17篇中山大学
  • 16篇复旦大学
  • 16篇对外经济贸易...
  • 15篇北京大学
  • 15篇东南大学

作者

  • 15篇魏宇
  • 10篇张世英
  • 7篇何建敏
  • 5篇傅强
  • 5篇迟国泰
  • 5篇耿庆峰
  • 4篇刘金全
  • 4篇王春峰
  • 4篇房振明
  • 4篇赵进文
  • 4篇陈敏
  • 3篇汪寿阳
  • 3篇郭彦峰
  • 3篇刘思峰
  • 3篇朱慧明
  • 3篇曾惠芳
  • 3篇王鹏
  • 2篇刘璐
  • 2篇王晓芳
  • 2篇曾勇

期刊

  • 194篇统计与决策
  • 62篇数理统计与管...
  • 42篇价格理论与实...
  • 40篇系统工程理论...
  • 40篇经济研究导刊
  • 39篇统计与信息论...
  • 37篇数量经济技术...
  • 32篇中国管理科学
  • 30篇金融研究
  • 29篇金融理论与实...
  • 22篇中国物价
  • 21篇商业时代
  • 21篇中国市场
  • 21篇中国集体经济
  • 19篇国际金融研究
  • 18篇经济问题
  • 18篇管理评论
  • 17篇商业研究
  • 17篇统计研究
  • 17篇金融发展研究

年份

  • 43篇2020
  • 87篇2019
  • 95篇2018
  • 99篇2017
  • 122篇2016
  • 123篇2015
  • 117篇2014
  • 99篇2013
  • 126篇2012
  • 112篇2011
  • 120篇2010
  • 128篇2009
  • 95篇2008
  • 78篇2007
  • 58篇2006
  • 53篇2005
  • 33篇2004
  • 28篇2003
  • 8篇2002
  • 5篇2001
检索条件:
"关键词=GARCH"
1,636 条 记 录,以下是 1-10
我国碳排放权交易及价格波动研究获取全文在线阅读
1
出  处:《中国集体经济》 2020年第29期7-8,共2页
作  者:刁芸菲 罗佳欣 朱刘艳
基金项目:江苏大学2019年度大学生科研立项项目(项目编号:18C004)。
摘  要:为应对气候变化,加快发展低碳经济,我国自2013年起陆续构建起一系列碳试点市场。文章针对当前中国碳市场发展现状,分析较具代表性的北京、上海、湖北、深圳四大碳试点的碳价波动特征,并进一步通过garch族模型对收益率序列进行...
关 键 词:碳排放权 交易价格 波动特征 garch族模型 
下载次数:0   在线阅读:0
分析沪港通的开通对香港市场波动率影响获取全文在线阅读
2
出  处:《中国集体经济》 2020年第29期86-88,共3页
作  者:乔雨
基金项目:“沪港通开通后对证券市场的影响分析--以上海、香港证券市场为例”(项目编号:S201910649089)“乐山师范学院创新创业项目”。
摘  要:随着我国金融市场对外开放的发展,2014年11月17日开通的沪港通机制作为A股与国际资本市场接轨的重要举措,对中国香港资本市场意义重大,是研究的重点。文章主要研究在沪港通开通前后香港市场的波动情况,分别选取了沪港通开通前...
关 键 词:沪港通 garch模型 恒生指数 波动性 
下载次数:0   在线阅读:0
我国碳市场与国内焦煤市场、欧盟碳市场的溢出效应研究获取全文在线阅读
3
出  处:《工业技术经济》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第9期88-95,共8页
作  者:刘建和 梁佳丽 陈霞
摘  要:研究我国碳市场与其他市场间的溢出效应,无论是从碳风险管理还是从缓解气候恶化角度都具有重要的现实意义。本文以VAR模型在传统能源市场中进行实证,选出对我国碳市场影响最为显著的焦煤市场,然后采用DCC-garch模型比较我国...
关 键 词:碳市场 焦煤市场 溢出效应 DCC-garch 欧盟碳市场 VAR模型 
下载次数:0   在线阅读:0
基于改进MCD方法的多元garch模型的估计获取全文在线阅读
4
出  处:《统计与决策》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第16期18-22,共5页
作  者:刘丽萍 徐宇欣
基金项目:国家社会科学基金资助项目(16CTJ013)。
摘  要:多元garch模型常用于资产间协方差阵的估计和预测,但在高维数据背景下,维数诅咒、噪声影响使得传统的多元garch模型不再适用。文章考虑将改进的MCD方法应用到常见的多元garch模型——DCC和BEKK的估计过程中,提...
关 键 词:高维协方差阵 修正的乔列斯基分解法 惩罚函数 多元garch模型 
下载次数:0   在线阅读:0
国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析获取全文在线阅读
5
出  处:《宏观经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第8期166-175,共10页
作  者:王三兴 李惠玉 陈甜甜 宋然
摘  要:国际石油市场朝着金融化发展的趋势日益明显,越来越多的投资者将石油作为可投资的目标之一,石油市场与股市之间的关联度也越来越高。本文从行业的角度出发,运用二元Copula-garch模型测算出国际油价与中国行业股市之间的相依...
关 键 词:石油价格 股票市场 风险溢出 二元Copula-garch 条件在险价值 
下载次数:0   在线阅读:0
沪港通开通对两地市场波动率的影响分析获取全文在线阅读
6
出  处:《中国市场》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第25期30-31,37共3页
作  者:黄文杰
基金项目:乐山师范学院创新创业项目“沪港通开通后对证券市场的影响分析——以上海、香港证券市场为例”(项目编号:S201910649089)。
摘  要:研究沪港通开通后上海、香港两地市场波动率的变化,选取沪港通开通前后半年的数据,利用加入虚拟变量的garch模型进行建模。由于沪市对数收益率序列自相关,所以建立ARMA模型得到均值方程,港市序列不自相关,设置均值为白噪声。...
关 键 词:沪港通 虚拟变量 ARMA模型 garch模型 联动性 
下载次数:0   在线阅读:0
人民币汇率对出入境并购的动态影响研究——基于三元garch的汇率变动和波动分析获取全文在线阅读
7
出  处:《经济科学》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第4期46-57,共12页
作  者:韩永辉 李子文 韩铭辉
基金项目:国家自然科学基金面上项目“产业政策对全要素生产率的影响研究:理论机制、实证识别与中国经验”(项目编号:71873041);国家自然科学基金资助项目“中国产业政策的实施效果和作用机制研究:基于供给增长和供给结构的视角”(项目编号:71603060);广东省哲学社会科学规划项目“母国外资政策对企业跨国直接投资的影响机理与效应研究——来自中国上市企业样本的经验考证”(项目编号:GD19YYJ05)的阶段性成果。
摘  要:为进一步扩大对外开放,推动形成全面开放新格局,亟待厘清人民币汇率变动和波动对出入境并购的作用机制。本文将人民币汇率、入境并购和出境并购三者纳入一个统一的理论分析框架,从汇率水平变动和波动风险的双重视角,考虑时变异方差和变...
关 键 词:汇率波动 跨国并购 三元garch 
下载次数:2   在线阅读:0
复杂金融衍生品估值探讨--以某H股Accumulator合约为例获取全文在线阅读
8
出  处:《中国资产评估》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第8期16-26,共11页
作  者:周越 俞华开 潘文夫 王郑毅 刘灿
摘  要:随着经济全球化进程不断加快,金融工具尤其是衍生金融品呈现规模化、多样化、复杂化的特征,对其估值提出了全新要求。基于此背景,本文拟通过对某金融产品条款与嵌套权利义务的阐述,结合Python编程,探讨风险中性定价方法与特定风...
关 键 词:金融工具 金融衍生品 估值 期权定价 风险中性定价 特定风险收益偏好定价 garch模型 
下载次数:1   在线阅读:2
加密货币价格溢出效应的DCC-garch模型获取全文在线阅读
9
出  处:《湖北工业大学学报》 2020年第4期104-109,共6页
作  者:曾莹 曾柳畅
基金项目:湖北省教育厅人文社科项目(19Q053);湖北工业大学教研项目(2017029);湖北工业大学博士启动基金(BSQD2016044);湖北省统计局项目(HB132-28)。
摘  要:选取2015-2019年间加密货币与股票、黄金、大宗商品和货币资产等四大类7个市场指数收盘价格日数据,建立DCC-garch(1,1)模型进行实证分析,研究加密货币市场与传统金融市场的动态关联性和溢出效应。研究结果表明,...
关 键 词:加密货币 动态条件相关性 溢出效应 DCC-garch模型 
下载次数:0   在线阅读:0
我国银行间同业拆借利率VaR风险度量获取全文在线阅读
10
出  处:《环渤海经济瞭望》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第7期12-14,共3页
作  者:张嘉荣 李臻
摘  要:随着我国利率市场化进程的推进,银行从一开始被动的接受市场利率变为通过竞争确定自身金融产品的利率大小,商业银行所面临的利率风险也因此不断增加。相较于国外银行利率风险管理体系而言,我国商业银行对利率风险管理的意识薄弱,缺乏相...
关 键 词:同业拆借利率 SHIBOR VaR garch 风险 
下载次数:0   在线阅读:0
当前 1/164 页首页 上一页12345下一页跳转到
聚类工具0
国家哲学社会科学文献中心APP
分类表关闭X
隐藏
比较