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领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 1篇中国股市
  • 1篇股指期货市场
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR度量
  • 1篇ARFIMA
  • 1篇FIGARC...
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇南京工业大学
  • 1篇南昌大学
  • 1篇上海财经大学

作者

  • 1篇黄炎龙
  • 1篇徐炜
  • 1篇谭小明
  • 1篇刘蓓

期刊

  • 1篇商业研究
  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇经济研究导刊

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2010
  • 1篇2008
检索条件:
"关键词=skewed-t分布"
3 条 记 录,以下是 1-3
我国股指期货市场波动的非对称性及其国际比较研究获取全文在线阅读
1
出  处:《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第5期73-78,共6页
作  者:赖文炜 陈云
基金项目:国家自然科学基金项目,项目编号:71301095;上海市自然科学基金项目,项目编号:11ZR1411800:上海财经大学博士研究生创新基金项目,项目编号:CXJJ-2013-407.
摘  要:本文在对沪深300和S&P500股指期货的当月连续合约进行展期处理的基础上,基于条件收益分别服从正态、学生t、GED和skewed-t分布的假设,运用GJR GARCH模型对波动非对称性建模,并对模型设定偏误进行严格诊断...
关 键 词:股指期货 非对称性 skewed-t分布 
下载次数:3   在线阅读:88
不同分布下中国股市的VaR度量——基于ARFIMA-FIGACH模型获取全文在线阅读
2
出  处:《经济研究导刊》 2010年第24期71-73,共3页
作  者:刘蓓 谭小明
摘  要:基于正态分布、学生-t分布、GED分布和Skewed-t分布四种不同分布,采用ARFIMA-FIGARCH模型对深圳股市收益率的风险值进行了动态建模。通过模型实证参数估计,发现深圳股市收益率序列存在双长记忆性特征;通过模...
关 键 词:VaR双长记 ARFIMA-FIGARCH模 Skewed-t分布 
下载次数:1   在线阅读:3
GARCH模型与VaR的度量研究获取全文在线阅读
3
出  处:《数量经济技术经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2008年第1期120-132,共13页
作  者:徐炜 黄炎龙
基金项目:感谢比利时Maastricht大学的Sebastien Laurent给予的帮助和指导,文中的一切不足皆由作者承担.
摘  要:GARCH模型在金融资产序列波动率的模拟和金融风险VaR的度量中都有着广泛的应用。本文比较研究了RiskMetrics及GARCH族的11种模型分别在正态分布和Skewed-t分布下度量VaR值的精确程度,同时对向前一步...
关 键 词:VaR GARCH模型 Skewed-t分布 动态分位数测试 
下载次数:3   在线阅读:7
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