论文筛选

-

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇能源
  • 1篇价格风险
  • 1篇VALUE
  • 1篇VAR
  • 1篇Copula...

机构

  • 1篇北京科技大学
  • 1篇湖南大学
  • 1篇北京理工大学

作者

  • 1篇魏一鸣
  • 1篇赵鲁涛

期刊

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2015
检索条件:
"关键词=Risk(VaR)"
1 条 记 录,以下是 1-1
基于Copula-var的能源投资组合价格风险度量研究获取全文在线阅读
1
出  处:《系统工程理论与实践》 中文社会科学引文索引 2015年第3期771-779,共9页
作  者:赵鲁涛 李婷 张跃军 魏一鸣
基金项目:国家自然科学基金(71001008,71273028,71322103);北京高等学校青年英才计划(YETP0386)
摘  要:摘要随着国际金融资本和投机资金不断涌入能源市场,能源价格的震荡幅度加剧,为了积极应对这种挑战,需要准确度量价格波动带来的风险,因此本文提出能源价格风险值(varEp)指标,建立了基于Copula-var的能源价格风险模型...
关 键 词:Copula函数 Value at risk(var) 价格风险 投资组合 
下载次数:6   在线阅读:61
当前 1/1 页首页 上一页1下一页跳转到
聚类工具0
11
分类表关闭X
隐藏
比较