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领域

  • 5篇经济管理
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主题

  • 2篇随机波动率
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  • 1篇影子银行
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  • 1篇市场利率
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机构

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  • 1篇中国社会科学...

作者

  • 2篇马俊海
  • 1篇何建敏
  • 1篇张敏强
  • 1篇周伟
  • 1篇孙艳
  • 1篇张强
  • 1篇李雪松
  • 1篇黎光明
  • 1篇胡小甜

期刊

  • 2篇数量经济技术...
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇统计与决策
  • 1篇统计研究
  • 1篇心理学探新
  • 1篇中央财经大学...

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2011
检索条件:
"关键词=MCMC估计"
7 条 记 录,以下是 1-7
基于mcmc参数估计的POT极值理论度量影子银行与A股市场VaR-ES获取全文在线阅读
1
出  处:《中央财经大学学报》 2017年第5期37-47,共11页
作  者:李锦成
基金项目:国家自然科学基金项目“国际资本流动与宏观审慎性政策研究”(项目编号:71303044).感谢匿名评审人提出的修改建议,笔者已做了相应修改,本文文责自负.
摘  要:2008年次贷危机爆发后,美国学术界进行了大量研究检验影子银行与股票市场的极值情况。在此背景下,笔者研究中国影子银行的极值风险,对今后进一步研究极值影响性作出铺垫。对极值数据的分布函数,通常无法用高斯分布或者t分布来有效...
关 键 词:影子银行 A股市场 POT模型 mcmc估计 GPD VaR估计 ES估计 
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多维数据IRT真分数等值和IRT观察分数等值研究获取全文在线阅读
2
出  处:《心理学探新》 2015年第1期56-61,共6页
作  者:刘玥 刘红云
摘  要:实际应用中测验往往具有多维结构,如果仍采用单维方法进行等值,会得到不准确的结果。研究基于随机等组设计下英语测验,使用mcmc方法估计题目参数,将单维IRT真分数等值和观察分数等值方法推广到多维。比较了四种等值方法:单维I...
关 键 词:测验等值 多维IRT 真分数等值 观察分数等值 mcmc估计 
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有序选择因子结构模型的mcmc估计及应用获取全文在线阅读
3
出  处:《数量经济技术经济研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2014年第8期131-146,共16页
作  者:李雪松 张巍巍
基金项目:本文获得中国社会科学院哲学社会科学创新工程项目“经济预测与经济政策评价”的资助.作者感谢匿名审稿人的宝贵意见,当然文责自负.
摘  要:为了评估中国分布类政策效应,根据中国微观数据的变量可得性,在Heckman等构建因子结构模型的基础上,将Heckman基准模型中的连续型测度方程调整为离散型有序选择模型,建立有序选择因子结构模型,并推导出mcmc估计方法...
关 键 词:政策效应 有序选择因子 结构模型 mcmc估计 
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GIRM方法与传统GT方法的比较获取全文在线阅读
4
出  处:《统计与决策》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2014年第3期89-92,共4页
作  者:胡小甜 张敏强 郭凯茵 黎光明
基金项目:教育部重点课题(GFA111009)
摘  要:文章在GIRM模型框架下采用题组GIRM模型方差分量估计方法的技术称之为GIRM方法,并通过模拟将其与传统GT方法进行比较研究。结果表明:在%和风为标准正态分布下,GIRM方法和传统GT方法均能够准确的估计方差分量、概化...
关 键 词:GIRM方法 mcmc估计 方差分量 方差分量变异量 
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随机波动率LIBOR模型及其结构性存款定价:理论估计与蒙特卡罗模拟获取全文在线阅读
5
出  处:《系统工程理论与实践》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2013年第4期817-828,共12页
作  者:马俊海 张强
基金项目:国家自然科学基金(71271190);教育部人文社会科学基金(11YJA790103)
摘  要:LIBOR市场利率已经在金融资产定价和风险度量中发挥着越来越重要的作用,而以其为标的利率的外汇结构性存款也得到了广泛应用.因此,对LIBOR利率动态过程及其结构性存款定价进行有效理论估计和模拟计算则显得尤为重要.本文首先...
关 键 词:LIBOR市场模型 随机波动率 模型参数校正 mcmc参数估计 结构性存款 
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随机波动率LIBOR市场利率动态模型的理论估计与蒙特卡罗模拟获取全文在线阅读
6
出  处:《数量经济技术经济研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2012年第1期118-134,共17页
作  者:马俊海 张强
基金项目:本文受到教育部人文社会科学规划项目(09YJA790179)和浙江省高校人文社科重点研究基地项目(JYTjr20101202)资助.
摘  要:本文首先基于诸多Libor市场模型改进方法的基础之上,在标准市场模型中加入Heston随机波动率过程,建立随机波动率假设的新型Libor市场模型;其次,运用Black逆推参数校正方法和mcmc参数估计方法对该Libor利...
关 键 词:Libor市场模型 随机波动率 mcmc参数估计 
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非参数随机条件持续期模型及其迭代算法获取全文在线阅读
7
出  处:《统计研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2011年第8期103-110,共8页
作  者:孙艳 何建敏 周伟
基金项目:本文获国家自然科学基金项目“流动性调整期望损失La-ES和最优变现策略”(70671025)资助;获国家自然科学基金项目“基于复杂网络的银行间传染性风险及其演化模型研究”(71071034)资助.
摘  要:随机条件持续期(SCD)模型能有效刻画超高频时间序列中持续期的变化,但该模型假定期望持续期生成机制固定,且模型参数估计存在一定的困难。文章在不假定条件均值形式和冲击项分布的基础上结合核估计方法提出了非参数SCD模型及其迭...
关 键 词:SCD模型 持续期 伪似然估计 mcmc估计 估计 
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