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作者

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期刊

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  • 1篇中国市场
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  • 1篇中国管理科学
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  • 1篇安阳师范学院...
  • 1篇韶关学院学报
  • 1篇赣南师范学院...
  • 1篇宜春学院学报
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年份

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检索条件:
"关键词=HJB方程"
34 条 记 录,以下是 1-10
不确定环境下的跳扩散连续时间资产配置策略获取全文在线阅读
1
出  处:《系统工程理论与实践》 2017年第12期3118-3126,共9页
作  者:李爱忠 彭月兰 任若恩 董纪昌
基金项目:国家自然科学基金(71171009,71031001)
摘  要:金融市场是一个复杂的非线性系统,在不确定环境下,如何在有限时域内最优配置资源,是金融理论研究的核心问题之一.面对现实生活中的大量不确定性因素以及多期投资问题,Markowitz的投资组合理论以及在其基础上发展起来的资本资...
关 键 词:投资组合 多重网格 hjb方程 连续时间 随机控制 
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基于贝叶斯学习的动态投资组合选择获取全文在线阅读
2
出  处:《中国管理科学》 2017年第8期39-45,共7页
作  者:郭文英
基金项目:国家自然科学基金资助项目(11371001);首都经济贸易大学科研水平提高定额项目
摘  要:假设金融市场中有两种风险资产,并且每种资产的收益中均含有不可观测项、对应的风险既有系统性风险又有自身特有风险,具有幂效用函数的投资者运用贝叶斯学习方法最优地选取自己的动态投资组合。理论模型与数值分析显示,在一定的投资期限...
关 键 词:贝叶斯学习 hjb方程 动态投资 
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模型不确定下带通胀的最优消费和投资组合问题研究获取全文在线阅读
3
出  处:《管理工程学报》 2017年第2期177-184,共8页
作  者:费为银 费晨 夏登峰 杨武
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71171003,71271003);教育部人文社会科学规划基金资助项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(090416225,1208085MG116).
摘  要:本文探讨了带有递归偏好的投资者在考虑通胀情形下的最优消费和投资组合。由于投资者担心模型的误定,因此寻求稳健的决策规则。通过考虑模型误定和通胀的随机波动对消费和投资组合带来的影响,建立投资者决策的值函数所满足的hjb方程,...
关 键 词:模型不确定 通胀 投资组合 递归偏好 hjb方程 
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跳扩散模型的最优再保险和最优投资获取全文在线阅读
4
出  处:《宜春学院学报》 2017年第6期62-65,共4页
作  者:王娜娜
摘  要:站在保险人的角度,在跳扩散风险模型下,考虑了最优再保险和最优投资的问题.利用随机控制理论得到了最优的策略和值函数的表达式。
关 键 词:跳扩散模型 hjb方程 效用函数 
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基于市场价格冲击的最优执行问题研究获取全文在线阅读
5
出  处:《中国市场》 2017年第23期15-17,共3页
作  者:诸葛丹 宋斌
摘  要:文章在随机控制理论以及动态规划原理的框架下,用瞬时冲击以及永久冲击对价格冲击过程进行建模,然后利用随机控制的相关理论,应用Hamilton-Jacobi-Bellman方程以及求解常微分方程的方法,得到了最优执行策略的解...
关 键 词:随机控制 hjb方程 最优执行策略 价格冲击 
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基于通货膨胀风险和Heston随机波动率下的最优资产配置获取全文在线阅读
6
出  处:《运筹与管理》 2017年第1期148-155,共8页
作  者:孙景云 郑军 张玲
基金项目:甘肃省城市发展研究院资助项目(2014-GSCFY-KJ02);教育部人文社会科学基金资助项目(13YJCZH247);广东省哲学社会科学基金资助项目(GD12XYJ06);甘肃省高等学校科研项目(2013A-097);兰州城市学院重点学科立项资助
摘  要:本文考虑了基于均值-方差准则下的连续时间投资组合选择问题。为了对冲市场中的利率风险和通货膨胀风险,假定市场上存在可供交易的零息名义债券和零息通货膨胀指数债券。另外,投资者还可以投资一个价格具有Heston随机波动率的风险...
关 键 词:均值-方差准则 通胀指数债券 hjb方程 对偶Lagrangian原理 有效前沿 
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随机成本下再保险公司的最优投资及再保险策略获取全文在线阅读
7
出  处:《统计与决策》 2017年第2期152-155,共4页
作  者:甘少波 王伟
基金项目:教育部人文社科青年基金资助项目(12YJC910009);浙江省自然科学基金资助项目(LY17G01003);宁波自然科学基金资助项目(2016A610076;2016A610077)
摘  要:文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的hjb方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
关 键 词:再保险 hjb方程 指数效用函数 
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随机投资下对偶模型的最优红利问题获取全文在线阅读
8
出  处:《韶关学院学报》 2016年第10期1-6,共6页
作  者:邓丽
摘  要:在离散时间对偶模型中,讨论单位时间内的投资是随机时的最优红利策略.模型中最优值函数满足一个离散的hjb方程.通过压缩映射原理证明了最优值的存在性和唯一性及最优红利策略的计算方法,并进行了数值模拟.
关 键 词:最优红利策略 压缩映射 hjb方程 
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基于创业链声誉的风险投资与风险企业合作的微分对策模型研究获取全文在线阅读
9
出  处:《管理工程学报》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2016年第1期168-175,共8页
作  者:赵黎明 刘猛 郝琳娜
基金项目:国家自然科学基金资助项目(70972117)
摘  要:利用微分对策理论研究了风险投资和风险企业的合作问题,且基于外部投资者视角将其合作过程抽象为“创业链声誉”的构建过程,构建了一个微分对策动态模型,运用汉密尔顿-雅可比-贝尔曼方程求出风险投资和风险企业在Nash非合作博弈、...
关 键 词:创业链声誉 风险投资 微分对策 反馈均衡 hjb方程 
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动态非短视资产负债管理获取全文在线阅读
10
出  处:《运筹与管理》 2015年第6期225-232,共8页
作  者:张玲 张未未 郑军
基金项目:教育部人文社会科学基金资助项目(13YJCZH247);广东省哲学社会科学基金资助项目(GDl2XYJ06);广东金融学院“创新强校”工程资助项目“随机市场环境下的动态资产配置问题研究”.
摘  要:用均值-回复过程刻画股票价格变化,本文研究了股票收益可预测金融市场中的连续时间资产负债管理问题。运用动态规划方法,求得了最优资产负债管理策略的闭合解。结果表明,最优策略是风险溢价的线性函数,随着投资期限的缩短,股票上的投...
关 键 词:资产负债管理 均值-回复过程 可预测性 hjb方程 
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