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  • 1篇金融监管研究

年份

  • 5篇2017
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  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2008
检索条件:
"关键词=GARCH-BEKK"
17 条 记 录,以下是 1-10
金融危机下东亚证券市场的联动效应分析获取全文在线阅读
1
出  处:《统计与决策》 2017年第24期166-169,共4页
作  者:史凡 王铮
基金项目:国家社会科学基金重大项目(12&ZD071); 河南省哲学社会科学规划课题(2015BJJ054)
摘  要:在金融全球化和金融自由化的推动下,东亚地区资本市场一体化进程不断加快。文章运用VAR-garch-bekk模型,选取1997—2016年亚洲金融危机和全球次贷危机期间东亚主要经济体证券市场指数数据,研究东亚区域资本市场的...
关 键 词:东亚证券市场 联动效应 VAR-garch-bekk 
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人民币定价权的动态演变——基于汇率波动区间的比较分析获取全文在线阅读
2
出  处:《金融经济学研究》 2017年第4期24-35,共12页
作  者:严佳佳 黎淑珍
基金项目:中国博士后科学基金第57批面上资助项目(2015M571199)
摘  要:2015年"8·11"汇改以来,汇率波动区间不断扩大,由此引发了多次香港人民币离岸市场的多空博弈,凸显了人民币定价权的重要性。参考央行扩大汇率波动区间的时间点,采用garch-bekk模型实证检验了在不同汇率波动区间下在...
关 键 词:人民币定价权 汇率波动区间 garch-bekk模型 
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两岸四地人民币周边化的可行性与路径——基于货币锚与汇率联动视角的实证研究获取全文在线阅读
3
出  处:《金融经济学研究》 2017年第4期36-47,共12页
作  者:蔡彤娟 陈丽雪
基金项目:中国—东盟区域发展协同创新中心科研专项; 教育部长江学者和创新团队发展计划联合资助项目(CW201518)
摘  要:"一带一路"倡议下人民币周边化、区域化已成为推动人民币国际化的必由之路,而在中国大陆与香港、澳门、台湾(1)之间推进人民币周边化则是人民币区域化的优先选择。运用货币锚效应模型和VAR-garch-bekk模型,使用200...
关 键 词:两岸四地 人民币周边化 货币锚效应 VAR-garch-bekk模型 汇率联动 
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股市、汇市和货币市场的互动关系研究——基于中国市场的经验证据获取全文在线阅读
4
出  处:《浙江金融》 2017年第3期25-32,共8页
作  者:廖冬 时旭辉
基金项目:国家自然科学基金(71473103); 教育部人文社会科学基金(10YJA790158)
摘  要:近年来,我国金融行业逐步扩大对外开放,且市场化程度越来越高,金融市场中各细分子市场的互动关系逐步增强,本文选取向量自回归模型和非对称的三元对角garch-bekk模型实证研究我国股票市场、汇市以及货币市场间的波动溢出效应...
关 键 词:股票市场 外汇市场 货币市场 garch-bekk模型 溢出效应 
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中国股票市场与外汇市场间互动关系的实证研究获取全文在线阅读
5
出  处:《价格月刊》 2017年第1期91-94,共4页
作  者:李思思 杨承禹
基金项目:国家社科基金项目“中国股市波动与居民消费的非对称反应研究”(编号:10CJL025);江西省社会科学“十一五”规划项目“股市波动对江西居民消费的非对称影响研究”(编号:10JL16).
摘  要:以2009年6月-2015年12月人民币兑美元汇率和上证综合指数日数据为样本,实证研究了中国股票市场和外汇市场之间的互动关系。研究表明股票市场和外汇市场之间不存在长期均衡关系,但存在股票市场到外汇市场的短期单向引导关系。...
关 键 词:股票市场 外汇市场 garch-bekk模型 波动溢出效应 
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离岸与在岸人民币汇率互动与风险溢出效应研究获取全文在线阅读
6
出  处:《金融监管研究》 2016年第10期1-22,共22页
作  者:甄峰 陈丽
摘  要:本文运用DCC—GARCH模型和VAR.GARCH.bekk模型相印证,分阶段建模,讨论CNY市场、NDF市场和CNH市场三个不同人民币报价在均值和波动率上的溢出效应,并考虑即期和不同远期间的交叉互动关系。实证结果表明:...
关 键 词:汇率风险 离岸市场 溢出效应 DCC-GARCH模型 VAR-garch-bekk模型 
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人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-garch-bekk扩展模型获取全文在线阅读
7
出  处:《金融理论与实践》 2016年第9期36-40,共5页
作  者:史芳芳 任小勋
基金项目:国家自然科学基金面上项目“新时期国际资本流动特征及我国跨境资本流动风险预警”(项目批准号:71273257).
摘  要:2014 年3 月汇改以来,人民币汇率和国内股票市场联动性明显增强.基于VAR-GARCHbekk扩展模型实证研究了2014 年3 月18 日到2016 年1 月15 日期间人民币汇率和股指收益率间的关系.研究结果表明,...
关 键 词:汇率 股票市场 VAR-garch-bekk扩展模型 溢出效应 
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国际粮价波动溢出效应研究获取全文在线阅读
8
出  处:《价格理论与实践》 2016年第8期109-112,共4页
作  者:田甜 顾蕊 李隆玲 武拉平
摘  要:目前全球拥有60多亿人口,农业有着举足轻重的地位。近年来,国际粮价波动频繁,尤其粮食价格波动具有明显的周期性。本文运用VAR-garch-bekk模型,选取1960-2014年小麦、大米和玉米价格相关数据进行研究。结果表...
关 键 词:国际粮价 谷物价格波动 溢出效应 VAR-garch-bekk模型 
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中国对发达国家与金砖国家股市波动溢出效应研究获取全文在线阅读
9
出  处:《东岳论丛》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第5期76-85,共10页
作  者:李岸 陈美林 乔海曙
基金项目:国家社科基金重点项目(14AGL016)
摘  要:通过分阶段构建Mgarch-bekk模型,来研究中国股市改革对发达市场中的美国、英国、德国和法国,以及对金砖国家股市的联动影响,主要探讨其波动溢出和冲击传导效应。研究结果表明,在中国股市的扩张阶段,各国股市之间尚处于割裂...
关 键 词:股市联动 波动溢出效应 多元garch-bekk模型 股票市场 新兴市场 金砖国家 
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股票市场与黄金市场的波动溢出效应——基于沪深港股票市场和世界黄金市场数据获取全文在线阅读
10
出  处:《重庆三峡学院学报》 2016年第2期73-79,共7页
作  者:李双琦 朱沙
基金项目:2015年重庆市教委科技项目“基于粒子群的金融投资组合问题研究”(KJ1500618)阶段性成果
摘  要:通过把世界黄金现货市场抽象成国际金融市场,用三元garch-bekk(1,1)模型研究中国股票市场与香港股票市场及国际金融市场的波动溢出效应,进一步用三元DCC-GARCH(1,1)模型的动态相关系数刻画波动溢出效应的程...
关 键 词:股票市场 黄金市场 波动溢出 garch-bekk DCC-GARCH 
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