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检索条件:
"关键词=Copula函数"
209 条 记 录,以下是 1-10
基于区制转移模型的金融周期时变特征研究获取全文在线阅读
1
出  处:《财经理论与实践》 2018年第4期38-44,共7页
作  者:陈双莲 钟俊豪 张昌洪
基金项目:全国统计科学研究项目(2017LY49)
摘  要:基于由金融资产价格、金融规模和金融景气三个维度构成的金融周期指数,考量金融周期的阶段性特征,在马尔科夫区制转换模型加入自回归项,利用金融周期的自回归进行区制转换,刻画出金融周期的区制特征,选取最优copula函数对金融周...
关 键 词:金融周期 时变特征 区制转移 copula函数 
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债券市场投资中的非线性相关结构分析获取全文在线阅读
2
出  处:《证券市场导报》 2018年第6期51-59,共9页
作  者:范国斌 于翠婷 廖静池
基金项目:国家自然科学基金项目“基于copula理论的高频数据间非线性相关结构建模与应用研究”(编号71301130)、““中国式”新股发行制度改革下的投资主体行为研究”(编号71403174)与“商业银行操作风险度量误差及监管遗漏风险研究”(编号71671144); 教育部人文社会科学研究基金项目“交易者行为与信息揭示视角下卖空限制的市场稳定功能再研究”(编号13YJC790024)与“基于多元copula模拟的操作风险度量不确定性研究”(编号16YJA790038); 自然基金(编号71573033)的资助
摘  要:股市波动幅度大,债券市场能否成为"避风港"?为帮助进入债券市场的投资者制定合理的投资策略,本文使用copula函数并结合马尔科夫转换技术,对股市与债市间和债市中不同类型债券间非线性相关结构特征及其可能的时变性进行全面分析...
关 键 词:债券市场 非线性相关结构 copula函数 
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copula函数分析欧美与中国股票市场的尾部相关性获取全文在线阅读
3
出  处:《宜宾学院学报》 2018年第6期100-104,共5页
作  者:范晓倩 王伟科
摘  要:选用阿基米德族copula函数研究美、英、德、法四国主要股票指数与中国沪深300(HS300)指数的尾部相关性,结果表明:德国DAX30指数、法国CAC40指数对HS300指数以上尾影响为主,英国富时100(FTSE10...
关 键 词:股票市场 copula函数 尾部相关性 
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银行同业业务与货币政策传导机制的关系研究获取全文在线阅读
4
出  处:《统计与决策》 2018年第10期153-156,共4页
作  者:李婷婷
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71503072); 河南省软科学研究课题会计专题
摘  要:由于金融系统与货币政策制定的天然属性关系,文章利用copula函数模型考察同业业务与货币政策传导机制的相关关系。结果显示,同业业务对货币政策工具运用产生一定干扰,对货币政策的中介目标和最终目标具有积极和消极影响,其中对经...
关 键 词:同业业务 货币政策 copula函数 
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复合触发机制下地震巨灾债券定价研究——考虑风险反馈的影响获取全文在线阅读
5
出  处:《保险研究》 2018年第1期67-78,共12页
作  者:张笑玎 米岩 乔慧淼
基金项目:本文系国家社会科学基金重点项目“巨灾保险精算模型研究”(16AZD019)的阶段性研究成果.
摘  要:本文基于均衡定价理论,利用CIR随机利率模型模拟无风险利率的变化情况,使用Cop-ula函数建立复合触发机制下的联合分布函数,计算得出1~5年期的地震巨灾债券的价格。研究表明:风险触发反馈条件越严格,有效期越短,则风险暴...
关 键 词:巨灾债券 CIR模型 copula函数 风险反馈 
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天然气期货和现货价格间的相关性研究获取全文在线阅读
6
出  处:《运筹与管理》 2017年第8期141-145,共5页
作  者:邢文婷 张宗益 吴胜利
基金项目:国家自然科学基金资助项目“天然气资源的经济安全重大问题与对策研究”(71133007/G0301)
摘  要:基于天然气期货价格与现货价格序列间具有强非线性特征,本文将GARCH模型和copula函数思想进行结合,同时考虑了天然气期货和现货价格间的时变相关结构,构建了时变copula(GARCH-Normal、GARCH-GED...
关 键 词:天然气期货市场 天然气现货市场 copula函数 相关性 时变相依 
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基于中国外汇储备的币种结构分析获取全文在线阅读
7
出  处:《六盘水师范学院学报》 2017年第6期33-37,共5页
作  者:田凤娟 张永亮
摘  要:我国外汇储备的币种结构从最初单一的美元资产逐渐转向多元化,根据COFFER提供的数据,美元、欧元、日元和英镑是我国外汇储备最主要的四种资产。通过引入copula函数估计货币资产之间的相关关系,然后估算出外汇资产组合的Va...
关 键 词:外汇储备 币种结构 VaR 美元 copula函数 
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基于copula-GARCH模型的投资组合日收益率的相关性的风险度量实证研究与应用获取全文在线阅读
8
出  处:《德州学院学报》 2017年第6期47-51,65共6页
作  者:刘红玉 张景川
基金项目:陇南市科技指导性计划项目(2016-25)
摘  要:以GaussianGARCH模型和copula函数为基础,建立了copula-GARCH模型,利用4个股指国债指数(000012)、企债指数(000013)、基金指数(399305)和沪深300指数(000300)的收盘...
关 键 词:copula函数 copula-GARCH模型 金融风险分析:投资组合VaR 
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基于Bernstein copula函数的中国入境旅游需求预测获取全文在线阅读
9
出  处:《旅游学刊》 2017年第11期41-48,共8页
作  者:朱亮 张建萍
摘  要:旅游需求的序列相关结构是旅游学研究中长期被忽略的一个问题。在旅游预测建模中,往往假定线性的或者是某种特定的非线性序列相关结构。这种假定虽然为模型构建带来一定的便捷性,但是很可能会影响预测的精确性。该研究引入Bernste...
关 键 词:序列相关结构 Bernstein copula函数 中国入境旅游 旅游需求预测 
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人民币国际化进程中在岸与离岸汇率的相关性研究获取全文在线阅读
10
出  处:《武汉金融》 2017年第11期7-11,共5页
作  者:郭立甫
摘  要:本文基于copula函数研究了人民币在岸汇率与离岸汇率之间的尾部相关关系,估计结果表明上尾相关系数和下尾相关系数呈现出明显的非对称特征。其中上尾相关系数均值较大、波动性较强,而下尾相关系数均值较小,波动性较弱。这说明境内...
关 键 词:人民币国际化 离岸市场 汇率 copula函数 
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