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"关键词=股指期货"
1,162 条 记 录,以下是 1-10
基于BP神经网络和小波降噪的沪深300股指期货价格预测获取全文在线阅读
1
出  处:《农场经济管理》 2018年第4期40-43,共4页
作  者:程伟 许学军
摘  要:本文在小波去噪的基础上构建了BP神经网络模型,选取了具有代表性的沪深300股指期货来进行价格预测,并对去噪前后的预测结果进行了对比,发现小波去噪后的BP神经网络模型对股指期货价格的预测效果更佳,为短期投资者们提供了一定的...
关 键 词:BP神经网络 小波降噪 股指期货 
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基于股指期权的股指期货交易风险管理获取全文在线阅读
2
出  处:《北京航空航天大学学报:社会科学版》 2018年第2期75-83,共9页
作  者:任若恩 王超
基金项目:国家自然科学基金重点项目(71333014);国家自然科学基金青年项目(71401112)
摘  要:在金融期货市场上,股指期货的价格与其标的现货指数的偏差为投资者提供了进行股指期货期现套利的机会。将股指期货和基差看作是标的现货指数的或有权益,对比了股指期货交易者与股指期权交易者的损益,使用平值股指期权的价格给出了期现套...
关 键 词:股指期权 股指期货 基差 期现套利 期权定价 价格风险管理 金融市场产品 
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交易手续费调整对我国股指期货市场质量的影响研究获取全文在线阅读
3
出  处:《西南民族大学学报:人文社会科学版》 2018年第4期122-129,共8页
作  者:刘用明 屈万程 甘永春
摘  要:文章理论分析了交易手续费影响市场质量各指标的机制,并基于2012年9月我国股指期货市场下调交易手续费的自然实验对该理论解释进行了实证检验。研究表明,交易手续费对市场成交量和流动性具有反向影响,对波动性具有非对称的正向影响...
关 键 词:证券交易税费 信息效率 股指期货 交易制度 市场质量 
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中国股指期货和现货市场信息传导关系在牛熊市中的异化现象获取全文在线阅读
4
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第4期863-872,共10页
作  者:赵慧敏 陈晓倩 黄嵩
摘  要:本文采用牛熊市的视角,根据市场的历史周期的判断结果,分别提取我国沪深300牛市和熊市样本窗口,使用了BVGJRGARcH—BEKK模型和LM跳跃检验法,从价格发现、波动溢出和跳跃风险三个方面对股指期货和现货市场间的信息传...
关 键 词:股指期货 牛熊市 信息传导 
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股指期货投机者与股票市场波动率——来自沪深300指数期货的经验证据获取全文在线阅读
5
出  处:《经济经纬》 2018年第2期151-157,共7页
作  者:徐步
基金项目:教育部人文社会科学研究项目(17YJC790177);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(ZY1707)
摘  要:基于2010年5月至2015年4月A股和股指期货的数据,结合倾向性得分匹配与差分回归等方法,分析股指期货投机者对股市波动的影响。研究发现:股指期货投机者总体上并未显著影响股市波动率;市场流动性较好时,股指期货投机增加伴随...
关 键 词:股指期货 投机者 股票 波动率 
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沪深300股指期货对我国股票市场波动性及交易行为的影响获取全文在线阅读
6
出  处:《统计与决策》 2018年第6期154-158,共5页
作  者:李昊骅 张晓强 陈莹
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71271109;71671083;71720107001)
摘  要:文章构造股指期货与股票现货lead-lag网络,分析股指期货对我国股票市场波动性及投资者交易行为的影响。结果显示:股指期货对于股票现货有显著的价格发现功能,但在不同的阶段差别并不明显;股指期货对于股票交易行为有显著影响,...
关 键 词:交易行为 lead-lag网络 股指期货 市场波动性 
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我国股指期货市场非对称性波动与下行风险研究获取全文在线阅读
7
出  处:《经济纵横》 2018年第3期108-113,共6页
作  者:邵振文 侯丹
基金项目:吉林大学基本科研业务费项目(编号:2016BS012)的成果
摘  要:我国正处于经济转型升级的重要时期,资本市场改革的不断深化导致金融产品的风险增大,波动行为也具有一定特殊性。因此,加深对我国股指期货波动特征及风险的认识、加快完善股指期货市场体系尤为重要。运用成分GARCH模型对我国沪深3...
关 键 词:股指期货 沪深300 非对称波动 下行风险 
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内部人交易具有跨市场溢出效应吗?——来自中国股票市场与股指期货市场的证据获取全文在线阅读
8
出  处:《中央财经大学学报》 2018年第3期39-50,共12页
作  者:李梦雨 魏熙晔
基金项目:教育部人文社会科学青年基金项目“证券市场异常波动背景下价格限制类交易机制对市场质量的影响:基于效率与公平的视角”(16YJC790049); 首都流通业研究基地项目(JD-YB-2018-003); 北京工商大学青年教师科研启动基金项目“证券市场异常波动背景下价格限制类交易机制研究”(QNJJ2016-02)
摘  要:笔者基于信息溢出效应理论,运用中介效应模型研究了内部人交易对股指期货市场的溢出效应。研究结果表明,加总的内部人交易对股票市场与股指期货市场的未来超额收益均具有显著的预测能力,其对期货市场的溢出效应是以股票市场为中介变量产...
关 键 词:内部人交易 股指期货 溢出效应 
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沪深300股指期货与现货关系的实证研究获取全文在线阅读
9
出  处:《中国市场》 2018年第14期36-38,共3页
作  者:宋璞御
摘  要:文章选取的研究样本为沪深300股指期货及其现货的时间序列,使用平稳检验、协整检验以及自回归向量误差纠正模型等计量经济学方法进行分析。结果发现,沪深300股指期货和现货市场的波动之间相互影响,两者间呈现出较为稳定的协整关系
关 键 词:沪深300股指期货 协整检验 误差纠正模型 
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中国股指期货市场的日内不对称波动性研究获取全文在线阅读
10
出  处:《广西财经学院学报》 2018年第1期20-31,共12页
作  者:于孝建 陈曦
摘  要:股指期货市场由于频繁的交易,具有独特的日内波动性和流动性特征e通过构造日内超高频数据买方、卖方深度,买方、卖方发起比例,渴望度等流动性指标,从不对称流动性的角度对中国沪深300股指期货市场的日内不对称波动进行实证研究,并...
关 键 词:不对称波动性 不对称流动性 日内 股指期货 
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