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"关键词=股指期货"
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股指期货投机者与股票市场波动率——来自沪深300指数期货的经验证据获取全文在线阅读
1
出  处:《经济经纬》 2018年第2期151-157,共7页
作  者:徐步
基金项目:教育部人文社会科学研究项目(17YJC790177);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(ZY1707)
摘  要:基于2010年5月至2015年4月A股和股指期货的数据,结合倾向性得分匹配与差分回归等方法,分析股指期货投机者对股市波动的影响。研究发现:股指期货投机者总体上并未显著影响股市波动率;市场流动性较好时,股指期货投机增加伴随...
关 键 词:股指期货 投机者 股票 波动率 
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股指期货限制交易对定价效率影响研究——基于跨市场信息传递视角的实证获取全文在线阅读
2
出  处:《经济理论与经济管理》 2018年第1期61-74,共14页
作  者:许荣 刘成立
基金项目:本文是中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(15XNA002)成果.
摘  要:从跨国金融市场信息传递的视角对中国2015年股灾中股指期货限制交易政策实施前后的中美市场实证分析表明:股指期货的限制交易政策极大地增强了美国市场对中国市场的影响,尤其是在下跌行情中的影响更大。分位数回归显示美国市场的交易...
关 键 词:股指期货 限制交易 信息传递 动态格兰杰检验 分位数回归 
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我国股指期货对股票市场定价的研究获取全文在线阅读
3
出  处:《价格理论与实践》 2017年第12期102-105,共4页
作  者:徐磊 倪旸 杜朕威
基金项目:中国国家自然科学基金“中国股市崩溃风险研究”(编号71303155)
摘  要:本文利用向量误差修正模型与信息份额模型,分别以沪深300、中证500股指期货为样本,探究了2015年股市异常波动期间我国股指期货市场与股票市场相互影响的方向性与显著性。发现在此期间,大多数时间股指期货都对指数影响显著且具...
关 键 词:股指期货 价格发现 股市异常波动 向量误差修正模型 信息份额模型 
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中国股指期货规制改革的微观监控指标体系研究获取全文在线阅读
4
出  处:《特区实践与理论》 2017年第6期95-100,共6页
作  者:吉洁
摘  要:2015年中国股票市场和股指期货市场发生剧烈震荡,面对如此巨震的市场,相关部门多次调整股指期货规制,中国股指期货规制的问题一一暴露。股指期货规制改革有两个原则:协调发展股指期货市场秩序和效率原则;创新原则。逼仓是股指期货...
关 键 词:股指期货 规制 监控指标体系 
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基于VAR模型的股指期货与现货价格联动关系研究获取全文在线阅读
5
出  处:《上海金融》 2017年第11期63-69,共7页
作  者:孙洁 郑凌云
摘  要:期现联动关系是理论界和实务界关注和研究的焦点问题之一。本文将股指期货、现货指数与指数ETF视为紧密联动的期现货系统,分别运用日度数据和日内数据对期现货价格收益率建立VAR模型,并采用方差分解法分析期现货价格变动之间的相互...
关 键 词:股指期货 期现关系 ETF VAR模型 
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股指期货交易限制对A股现货市场流动性的影响获取全文在线阅读
6
出  处:《上海管理科学》 2017年第5期28-33,共6页
作  者:蒋进进 钱军辉
摘  要:研究中金所于2015年8月25日至9月7日出台的一系列股指期货交易限制对A 股现 货市场流动性的影响.定义一套在涨跌停板制度下依然适用的高频流动性指标,应用双重差分模 型,发现相对于非成分股,股指期货成分股流动性在限制措...
关 键 词:股指期货 交易限制 买方流动性 卖方流动性 
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现货市场异常波动下股指期货交易限制对市场质量的影响分析获取全文在线阅读
7
出  处:《系统工程理论与实践》 2017年第10期2481-2496,共16页
作  者:丁逸俊 冯芸
基金项目:国家自然科学基金(71271136)
摘  要:通过计算机仿真构建了基于投资者策略的跨市场金融平台,提出了异常波动下交易限制措施对市场质量的评价体系.从股指期货交易限制的角度,研究在现货市场异常波动期间管制措施对期货和现货市场质量的影响,并比较在不同的市场结构下管制措...
关 键 词:计算机仿真 异常波动 交易限制 股指期货 市场质量 
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我国股指期货市场与殳票市场跨市场监管研究获取全文在线阅读
8
出  处:《湖南社会科学》 2017年第5期114-119,共6页
作  者:张筱峰 高凡
基金项目:本文得到教育部人文社会科学研究项目“沪深300股指期货与股票跨市场监管研究”(12YJA790200)资助.
摘  要:通过构建双变量GARCH模型分析发现,股指期货市场与股票市场存在双向波动溢出效应,当市场处于波动期时,股指期货市场的存在加剧了股票市场的震荡。在股指期现货跨市场监管体系、跨市场信息监管、跨市场稳定机制、跨市场反操纵机制等...
关 键 词:股指期货 股票市场 双变量GARCH模型 跨市场监管 
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我国股指期货与现货市场相依性研究——以2015年“股灾”为分析背景获取全文在线阅读
9
出  处:《湘南学院学报》 2017年第5期38-43,共6页
作  者:何敏园
基金项目:湖南省教育厅一般项目(17C1492);湘南学院科研基金项目(湘南学院院发〔2012〕126号)
摘  要:以2015年我国“股灾冶为视角,研究了我国股指期货与现货市场之间的相依性,并运用DCC-Copula方法,研究了期货与现货间的时变联动性.研究结果表明:我国的股指期货与现货市场间具有高度相关性,Student-t Cop...
关 键 词:股指期货与现货 Copula 时变联动性 尾部相依性 
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基于时变系数协整的股指期货统计套利研究获取全文在线阅读
10
出  处:《武汉金融》 2017年第9期29-33,共5页
作  者:王建华 崔文静 王传美
基金项目:教育部人文社科青年基金项目(14YJCZH143),中央高校基本科研业务费专项资金项目(2016IA005).
摘  要:本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型...
关 键 词:变点检测 统计套利 股指期货 时变协整 Chebyshev时间多项式 
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