国家哲学社会科学学术期刊数据库

论文筛选

-

领域

  • 1,099篇经济管理
  • 21篇文化科学
  • 11篇理学
  • 10篇社会学
  • 10篇政治法律
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇医药卫生
  • 1篇农业科学
  • 1篇军事
  • 1篇语言文字
  • 1篇文学
  • 1篇自然科学总论

主题

  • 694篇股指期货
  • 129篇沪深300股...
  • 89篇股票市场
  • 78篇我国股指期货
  • 72篇股指期货市场
  • 71篇实证研究
  • 69篇现货市场
  • 63篇套期保值
  • 52篇证券市场
  • 52篇实证分析
  • 37篇股指期货交易
  • 36篇中国股指期货
  • 36篇波动性
  • 34篇沪深300指...
  • 34篇价格发现
  • 34篇GARCH模...
  • 32篇风险管理
  • 30篇高频数据
  • 27篇金融市场
  • 27篇股票指数期货

机构

  • 33篇东北财经大学
  • 28篇复旦大学
  • 28篇西南财经大学
  • 24篇中南财经政法...
  • 22篇上海财经大学
  • 21篇天津大学
  • 20篇中央财经大学
  • 19篇西安交通大学
  • 16篇成都理工大学
  • 16篇厦门大学
  • 14篇湖南大学
  • 14篇上海交通大学
  • 14篇中国人民大学
  • 13篇华东师范大学
  • 12篇同济大学
  • 11篇北京工商大学
  • 11篇武汉大学
  • 10篇北京大学
  • 9篇天津财经大学
  • 7篇安徽大学

作者

  • 14篇林祥友
  • 10篇熊熊
  • 10篇代宏霞
  • 7篇蔡向辉
  • 6篇田树喜
  • 6篇佟孟华
  • 6篇魏洁
  • 5篇刘庆富
  • 5篇张维
  • 5篇华仁海
  • 5篇袁象
  • 4篇石晓波
  • 4篇余思勤
  • 4篇周伍阳
  • 3篇黄志刚
  • 3篇郭崇慧
  • 3篇史美景
  • 3篇柴尚蕾
  • 2篇胡俞越
  • 2篇李桂荣

期刊

  • 33篇统计与决策
  • 31篇金融理论与实...
  • 25篇商业时代
  • 25篇证券市场导报
  • 24篇投资研究
  • 23篇中国市场
  • 21篇经济师
  • 19篇北方经贸
  • 18篇上海金融
  • 16篇武汉金融
  • 16篇经济研究导刊
  • 14篇商业研究
  • 14篇系统工程理论...
  • 14篇南方金融
  • 14篇商业经济
  • 14篇金融发展研究
  • 13篇中国集体经济
  • 13篇浙江金融
  • 12篇会计之友
  • 11篇中国管理科学

年份

  • 36篇2017
  • 54篇2016
  • 53篇2015
  • 64篇2014
  • 80篇2013
  • 100篇2012
  • 97篇2011
  • 128篇2010
  • 67篇2009
  • 116篇2008
  • 102篇2007
  • 33篇2006
  • 23篇2005
  • 19篇2004
  • 44篇2003
  • 54篇2002
  • 38篇2001
  • 16篇2000
  • 4篇1999
  • 3篇1998
检索条件:
"关键词=股指期货"
1,134 条 记 录,以下是 1-10
基于VAR模型的股指期货与现货价格联动关系研究获取全文在线阅读
1
出  处:《上海金融》 2017年第11期63-69,共7页
作  者:孙洁 郑凌云
摘  要:期现联动关系是理论界和实务界关注和研究的焦点问题之一。本文将股指期货、现货指数与指数ETF视为紧密联动的期现货系统,分别运用日度数据和日内数据对期现货价格收益率建立VAR模型,并采用方差分解法分析期现货价格变动之间的相互...
关 键 词:股指期货 期现关系 ETF VAR模型 
下载次数:0   在线阅读:0
股指期货交易限制对A股现货市场流动性的影响获取全文在线阅读
2
出  处:《上海管理科学》 2017年第5期28-33,共6页
作  者:蒋进进 钱军辉
摘  要:研究中金所于2015年8月25日至9月7日出台的一系列股指期货交易限制对A 股现 货市场流动性的影响.定义一套在涨跌停板制度下依然适用的高频流动性指标,应用双重差分模 型,发现相对于非成分股,股指期货成分股流动性在限制措...
关 键 词:股指期货 交易限制 买方流动性 卖方流动性 
下载次数:0   在线阅读:2
现货市场异常波动下股指期货交易限制对市场质量的影响分析获取全文在线阅读
3
出  处:《系统工程理论与实践》 2017年第10期2481-2496,共16页
作  者:丁逸俊 冯芸
基金项目:国家自然科学基金(71271136)
摘  要:通过计算机仿真构建了基于投资者策略的跨市场金融平台,提出了异常波动下交易限制措施对市场质量的评价体系.从股指期货交易限制的角度,研究在现货市场异常波动期间管制措施对期货和现货市场质量的影响,并比较在不同的市场结构下管制措...
关 键 词:计算机仿真 异常波动 交易限制 股指期货 市场质量 
下载次数:0   在线阅读:0
我国股指期货市场与殳票市场跨市场监管研究获取全文在线阅读
4
出  处:《湖南社会科学》 2017年第5期114-119,共6页
作  者:张筱峰 高凡
基金项目:本文得到教育部人文社会科学研究项目“沪深300股指期货与股票跨市场监管研究”(12YJA790200)资助.
摘  要:通过构建双变量GARCH模型分析发现,股指期货市场与股票市场存在双向波动溢出效应,当市场处于波动期时,股指期货市场的存在加剧了股票市场的震荡。在股指期现货跨市场监管体系、跨市场信息监管、跨市场稳定机制、跨市场反操纵机制等...
关 键 词:股指期货 股票市场 双变量GARCH模型 跨市场监管 
下载次数:2   在线阅读:3
基于时变系数协整的股指期货统计套利研究获取全文在线阅读
5
出  处:《武汉金融》 2017年第9期29-33,共5页
作  者:王建华 崔文静 王传美
基金项目:教育部人文社科青年基金项目(14YJCZH143),中央高校基本科研业务费专项资金项目(2016IA005).
摘  要:本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型...
关 键 词:变点检测 统计套利 股指期货 时变协整 Chebyshev时间多项式 
下载次数:1   在线阅读:0
异常收益、市场波动与行情变化——基于股指期货限制交易的事件研究获取全文在线阅读
6
出  处:《金融发展研究》 2017年第8期64-70,共7页
作  者:张本照 刘嘉
摘  要:为应对市场冲击,确保金融市场平稳发展,中金所于2015年9月7日实施一系列限制股指期货的政策。本文将中证500指数和沪深300指数的全部成分股作为研究样本,分析了该事件对市场异常收益率、波动率以及市场行情的影响。研究发现...
关 键 词:股指期货 限制交易政策 异常收益率 异常波动 
下载次数:0   在线阅读:0
我国股指期货市场与股票市场溢出效应研究获取全文在线阅读
7
出  处:《经济纵横》 2017年第8期118-123,共6页
作  者:周佰成 侯丹 邵振文
基金项目:国家建设高水平大学公派研究生项目(编号:201606170156)和吉林大学研究生创新基金资助项目(编号:2016007)的成果.
摘  要:运用基于结构向量自回归模型的溢出指数,检验我国沪深300股指期货与沪深300指数收益率间静态和动态的波动溢出效应和信息溢出效应。结果表明,在股指期货市场未限制交易前,我国沪深300股指期货收益率波动对沪深300指数收益率...
关 键 词:股指期货 沪深300 溢出效应 成交量 
下载次数:2   在线阅读:2
中证500股指期货动态价量关系研究——基于高频数据的实证检验获取全文在线阅读
8
出  处:《金融理论与教学》 2017年第4期1-7,共7页
作  者:王玉霞 史家亮 苏巍巍
摘  要:对中证500股指期货的动态价量关系进行研究,阐明中证500股指期货市场运行的内在规律,为投资者和监管者分析和预测市场行情提供分析依据。研究发现投资者和监管者可以通过显性指标的观测来预测隐性指标的走向,根据收益和风险的变化...
关 键 词:中证500股指期货 动态价量关系 EGARCH模型 GK波动率 
下载次数:0   在线阅读:0
股指期货交易提升了股票市场有效性吗获取全文在线阅读
9
出  处:《财贸经济》 2017年第8期36-51,共16页
作  者:戴方贤 尹力博
基金项目:国家自然科学基金青年项目(71401193)、国家自然科学基金面上项目(71671193)和中央财经大学金融学院卓越项目.
摘  要:股指期货能否显著提升股票现货市场有效性,对于健全完善高效的现代金融市场体系具有重要意义。本文从分析师评级修正是否引起股票收益率漂移的角度,以2010年2月沪深300股指期货发布为前后时间分割点,以分析师评级修正事件为样本...
关 键 词:股指期货 市场有效性 分析师评级修正 增量效应 
下载次数:1   在线阅读:2
我国股指期货加大了现货市场的波动性吗?——基于ARMA-GARCH模型的实证检验获取全文在线阅读
10
出  处:《金融理论与实践》 2017年第8期13-18,共6页
作  者:谢太峰 王硕 苏磊
摘  要:引入虚拟变量、市场因素代理变量和股指期货同期交易数据建立ARMA-GARCH模型进行实证检验,结果表明股指期货交易管控政策对现货市场波动性影响不显著,股指期现货间波动传递机制尚未完全形成,股指期货加大现货市场波动性的观点...
关 键 词:股票市场 股指期货 波动性 ARMA-GARCH模型 沪深300指数 
下载次数:1   在线阅读:2
当前 1/114 页首页 上一页12345下一页跳转到
聚类工具0
11
分类表关闭X
隐藏
比较