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"关键词=经验模态分解"
35 条 记 录,以下是 1-10
基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究获取全文在线阅读
1
出  处:《系统工程理论与实践》 2017年第2期303-310,共8页
作  者:王璇 采俊玲 汤铃 贺凯健
基金项目:国家自然科学基金(71433001,71301006,71201054)
摘  要:鉴于股票波动具有显著的多尺度特征,本文引入二元经验模态分解(EMD)与二元Copula-GARCH算法,提出一种新的VaR风险度量模型,即BEMD-Copula-GARCH模型.具体地,新BEMD-Copula-GARC...
关 键 词:风险度量 VaR 经验模态分解 Copula GARCH 投资组合 
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基于网络搜索和CLSI-EMD-BP的旅游客流量预测研究获取全文在线阅读
2
出  处:《系统工程理论与实践》 2017年第1期106-118,共13页
作  者:李晓炫 吕本富 曾鹏志 刘金烜
基金项目:国家自然科学基金(71202115,71202155,71172199)
摘  要:准确的旅游预测对于旅游政策制定当局和游客都具有重要意义,可以帮助资源的合理配置并避免拥堵事件和游客滞留事件的发生.为了提高旅游预测的准确性,本文考虑噪声在预测中的干扰,提出一种基于网络搜索的CLSI-EMD—BP预测模型...
关 键 词:网络搜索 旅游预测 CLSI指数合成 EMD经验模态分解 BP神经网络 
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基于耦合的新船价格波动影响因素分析获取全文在线阅读
3
出  处:《系统工程理论与实践》 2016年第11期2879-2888,共10页
作  者:冯文文 匡海波 武华华 崔强 余方平
基金项目:国家自然科学基金(71672016,71271034);教育部长江学者和创新团队发展计划(IRT13048);CICTS@DMU优秀博士研究生创新训练专项(20110116403)
摘  要:针对新船价格波动机理,通过分析船舶市场运行过程中影响新船价格的各种因素所占权重,以及这些因素作用下最终形成市场价格的过程,研究新船价格波动背后的形成过程和作用体系.首先,为解决多元数据求极值问题,提出动态粒子平衡的均匀采...
关 键 词:均匀采样 经验模态分解 遗传算法 相关性分析 多元时间序列 权重优选 
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汇改后中国外汇市场与资本市场联动效应——基于集合经验模态分解获取全文在线阅读
4
出  处:《北京理工大学学报:社会科学版》 2016年第2期64-70,共7页
作  者:李成 张琦 李文乐
基金项目:国家社会科学基金资助项目“行业垄断收入分配效应的成因、测度与治理体系研究”(13CJY020)
摘  要:以投资者预期收益变动逻辑起点,构建在不同预期收益下外汇市场与资本市场的联动机制理论模型,进而将2005—2014年按金融市场改革历程划分为4个阶段,通过集合经验模态分解法对中国外汇市场与资本市场的数据进行分解,过滤掉代表...
关 键 词:汇率改革 联动效应 集合经验模态分解 
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基于EMD提取专家语言评价信息的群决策方法获取全文在线阅读
5
出  处:《系统工程理论与实践》 2016年第3期743-749,共7页
作  者:周任军 陈瑞先 陈跃辉 陆佳政 周胜瑜 刘乐平
基金项目:国家自然科学基金(51277016,71371065,11171095)
摘  要:针对传统语言群决策方法在集成专家评价信息时所遇到的专家权重求取主观性大、方法无标准的问题,提出一种基于经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)提取专家语言评价信息的群决策方法,删用...
关 键 词:语言评价信息 语言群决策方法 经验模态分解(EMD) 主观随机成分 客观趋势成分 
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我国股票与基金市场收益和风险的对比分析——基于CEEMDAN获取全文在线阅读
6
出  处:《预测》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第1期55-61,共7页
作  者:林达 杨招军
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71171078,71371068,71221001)
摘  要:本文基于完全自适应集合经验模态分解(CEEMDAN)和希尔伯特谱分析,对沪深300指数(000300.SH)和主动偏股型开放式基金指数(H11022.CSI)进行了趋势分解和不同时间尺度的波动分析,研究对比了我国股票和基...
关 键 词:完全自适应集合经验模态分解 希尔伯特谱分析 收益 风险 
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基于多尺度分析的国际原油价格预测方法研究获取全文在线阅读
7
出  处:《价格月刊》 2015年第10期1-5,共5页
作  者:王书平 朱艳云
基金项目:北京市自然科学基金面上项目(编号:9152007)
摘  要:原油价格预测是国际大宗商品市场研究的一个重要领域。基于分解-重构-集成的思维,运用经验模态分解(EMD)、BP神经网络以及ARIMA模型,建立多尺度组合预测模型对国际原油价格变动特点和走势进行了分析:将原油价格序列分解并...
关 键 词:原油价格预测 多尺度分析 经验模态分解 BP 神经网络 游程判定法 
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投资者情绪指数的经验模态分解:基于增发窗口期的实证研究获取全文在线阅读
8
出  处:《财经理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第4期57-61,共5页
作  者:王远霞 谢赤
基金项目:国家自然科学基金项目(71373072;71340014); 高等学校博士点专向科研基金(20130161110031)
摘  要:投资者情绪是资产定价的重要影响因素。针对以往研究不能较好分离投资者情绪不同成分的局限,引入经验模态分解方法,以实现对投资者情绪的分解。以2013年实施增发的上市公司为样本的实证研究结果表明,经验模态分解方法能够有效地分离...
关 键 词:投资者情绪 经验模态分解 股票增发 行为资产定价 
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基于T检验的水文时间序列HHT分析方法及应用获取全文在线阅读
9
出  处:《系统工程理论与实践》 中文社会科学引文索引 2015年第5期1324-1331,共8页
作  者:范琳琳 王红瑞 宋乃琦 俞淞 王欣莉
基金项目:国家科技支撑计划(2012BAB02B05-05);国家自然科学基金(51279006,514790
摘  要:Hilbert-Huang变换方法(HHT)是针对非线性、非平稳序列的一种新的时间序列分析方法.针对前人在应用中存在的忽略统计检验的问题,提出了对本质模态函数(IMF)的周期进行T检验的改进方法,设计了基于T检验的HHT...
关 键 词:Hilbert-Huang变换 经验模态分解 T检验 径流周期 宜昌站 
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基于前向滚动EMD技术的预测模型获取全文在线阅读
10
出  处:《技术经济》 中文社会科学引文索引 2015年第5期70-77,共8页
作  者:张承钊 潘和平
摘  要:运用经验模态分解(EMD)、人工神经网络(ANN)和时间序列,基于分解—重构—集成的思想,构建了一个组合预测模型。在模型的构建过程中,提出了对股票指数序列进行逐日前向滚动EMD分解的思路,将分解后的本征模函数(IMF)分...
关 键 词:经验模态分解 人工神经网络 前向滚动分解 本征模函数 
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