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领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 1篇隐含波动率
  • 1篇知情交易概率
  • 1篇指数期权
  • 1篇事后
  • 1篇事前
  • 1篇套利
  • 1篇平价
  • 1篇期权
  • 1篇跨市场套利
  • 1篇沪深300
  • 1篇沪深300指...
  • 1篇价差
  • 1篇交易会
  • 1篇关系式
  • 1篇仿真交易
  • 1篇仿真数据

机构

  • 1篇上海财经大学

作者

  • 1篇顾桂定

期刊

  • 2篇商业研究
  • 1篇西安交通大学...

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2015
检索条件:
"关键词=期权平价关系"
3 条 记 录,以下是 1-3
知情交易会影响期权平价关系的收益预测能力吗?获取全文在线阅读
1
出  处:《西安交通大学学报:社会科学版》 2017年第3期14-22,共9页
作  者:林仁皓 李宗龙 卜静
摘  要:欧式期权价格对期权平价关系的偏离包含了对标的资产未来收益具有预测能力的信息。使用隐含波动率价差和日度知情交易概率分别对期权平价关系的偏离和标的资产市场知情交易概率进行度量,研究发现在华夏上证50ETF及其标的期权市场上,...
关 键 词:期权平价关系 知情交易 隐含波动率价差 日度知情交易概率 收益预测 
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沪深300指数期权仿真交易跨市场套利有效性研究获取全文在线阅读
2
出  处:《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第10期54-63,共10页
作  者:孙桂平
基金项目:上海市博士后科研资助计划项目,项目编号:14R21421400
摘  要:本文利用期权边界条件和期权期货平价关系式,采用事前和事后分析的方法,从无风险套利角度对沪深300指数期权仿真市场和沪深300指数期货市场之间的跨市场套利有效性进行了开创性研究。事前、事后分析结果显示:仿真期权市场中期权边...
关 键 词:沪深300指数期权 沪深300指数期货 跨市场套利 期权边界条件 期权期货平价关系 
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沪深300股指期权市场是有效的吗?——基于仿真数据的期权平价关系研究获取全文在线阅读
3
出  处:《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第5期79-84,共6页
作  者:赵强 顾桂定
基金项目:上海财经大学研究生创新基金项目,项目编号:CXJJ-2013-323;上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目,项目编号:ZZCD12007;国家自然科学基金项目,项目编号:11371105.
摘  要:本文以我国金融期货交易所沪深300股指期权仿真交易数据、沪深300指数的一分钟高频数据为研究样本,基于看涨看跌期权平价关系研究我国沪深300股指期权仿真市场的有效性。研究发现:采用参数和非参数统计方法的我国期权市场的看涨...
关 键 词:期权平价关系 期权在值状态 事前套利 事后套利 
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