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主题

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机构

  • 1篇上海财经大学

作者

  • 1篇顾桂定

期刊

  • 1篇商业研究

年份

  • 1篇2015
检索条件:
"关键词=期权在值状态"
1 条 记 录,以下是 1-1
沪深300股指期权市场是有效的吗?——基于仿真数据的期权平价关系研究获取全文在线阅读
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出  处:《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第5期79-84,共6页
作  者:赵强 顾桂定
基金项目:上海财经大学研究生创新基金项目,项目编号:CXJJ-2013-323;上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目,项目编号:ZZCD12007;国家自然科学基金项目,项目编号:11371105.
摘  要:本文以我国金融期货交易所沪深300股指期权仿真交易数据、沪深300指数的一分钟高频数据为研究样本,基于看涨看跌期权平价关系研究我国沪深300股指期权仿真市场的有效性。研究发现:采用参数和非参数统计方法的我国期权市场的看涨...
关 键 词:期权平价关系 期权状态 事前套利 事后套利 
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