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"关键词=投资组合"
885 条 记 录,以下是 1-10
股票投资组合的相关策略探讨获取全文在线阅读
1
出  处:《黑河学院学报》 2017年第7期52-53,共2页
作  者:王晴 朱家明 张馨予
基金项目:国家自然科学基金“3-流猜想,Fulkerson-覆盖及相关问题”(11601001)
摘  要:我国金融市场发展迅速,不断壮大,股票市场成为人们日常生活中关注的焦点,股票投资已经渐渐深入到社会的各个群体。股民最关心的莫过于股票投资的收益,但股票投资又伴随着风险,将对股票投资组合进行相关研究以降低股票投资风险,分析股...
关 键 词:风险 收益 股票 投资组合 业绩评价 
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基于极值理论与藤式Copula模型的多市场投资组合选择获取全文在线阅读
2
出  处:《统计与决策》 2017年第20期49-51,共3页
作  者:佘笑荷 王晓芳 杨来科
基金项目:教育部人文社会科学基金资助项目(10JHQ027)
摘  要:文章选取能源类资产、股票、黄金以及美元等六种资产作为研究对象,借助藤式Copula模型,结合极值理论,通过研究不同类型市场的金融资产间的相依性和组合波动风险,以检验藤式Copula模型对投资组合在险价值预测的效果。
关 键 词:GARCH EVT Vine Copula 风险价值 多市场投资组合 
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中国养老保险基金最优投资组合策略研究-基于财政养老保险基金缺口的视角获取全文在线阅读
3
出  处:《西部经济管理论坛》 2017年第3期83-89,共7页
作  者:何冬梅
基金项目:江苏高校品牌专业建设工程资助项目(PPZY20158195);江苏开放大学“十二五”规划2015年度青年专项课题(15SEW-Q-048).
摘  要:“总量少、增长慢、开支大”是影响中国养老保险基金承受能力的关键要素,因而养老保险基金缺口和保值增值成了两大核心问题。本文首先构建养老保险基金供需模型,采用预测数据分低、中、高三种养老金替代率方案,纵向具体预测出未来15年...
关 键 词:中国养老保险基金 养老保险基金缺口 Markowitz投资组合模型 最优投资组合策略 
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含有背景风险的双目标投资组合模型研究获取全文在线阅读
4
出  处:《运筹与管理》 2017年第4期118-123,共6页
作  者:李佳 徐维军 张卫国
基金项目:国家自然科学基金(71171086);国家社科基金重大项目(11&ZD156);中央高校基本业务费滚动项目资助(2015GD05);广州市金融服务创新与风险管理基金
摘  要:投资者进行投资实践时无不面临着背景风险。绝大多数以均值方差为框架的投资组合并没有考虑背景风险,其效用在实际应用中容易受到背景风险的影响。本文在含有交易费用的双目标函数模型中引入背景风险,从是否含有背景风险和背景风险偏好度...
关 键 词:投资组合 背景风险 交易费用 
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结构化产品收益分配及投资策略的优化——基于结构化定增劣后级投资者视角获取全文在线阅读
5
出  处:《财经理论与实践》 2017年第4期51-56,共6页
作  者:张根明 何玉洁 杨甫
基金项目:国家软科学研究计划(2014GXS4D135)、国家自然科学基金项目(71172100)
摘  要:依据A公司投资伊利股份定向增发项目的样本数据,运用蒙特卡罗模拟方法,考量优先级收益分配及投资策略的改进效果。结果发现:改进后的私募结构化产品收益分配更为合理,具有更优的风险收益配置,从而,揭示市场价格波动在结构化产品内部...
关 键 词:私募结构化产品 价差型保本票据 固定比例投资组合保险策略 
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基于CVaR投资组合优化问题的光滑化方法获取全文在线阅读
6
出  处:《运筹与管理》 2017年第4期158-164,共7页
作  者:张清叶 高岩
基金项目:国家自然科学基金项目(11171221);上海市一流学科项目(XTKX2012);上海市研究生创新基金项目(JWXCXSL1401)
摘  要:对选定的风险资产进行组合投资,以条件风险价值(CVaR)作为度量风险的工具,建立单期投资组合优化问题的CVaR模型。目标函数中含有多重积分与plus函数,产生情景矩阵将多重积分计算转化成求和运算,提出plus函数的一个新...
关 键 词:投资组合优化 条件风险价值 光滑化方法 
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基于投资者观点的多阶段投资组合选择模型获取全文在线阅读
7
出  处:《系统工程理论与实践》 2017年第8期2024-2032,共9页
作  者:柏林 赵大萍 房勇 汪寿阳
基金项目:国家自然科学基金(71271201,71631008)
摘  要:近年来,如何将投资者观点科学地纳入投资组合决策成为主动投资组合的研究热点之一.Black-Litterman模型因其基于贝叶斯方法将投资者观点和市场均衡收益率结合分析的特点而广受关注和应用.本文将Black—Litter...
关 键 词:投资者观点 Black—Litterman模型 多期投资组合 
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蒙特卡洛法在油气勘探项目决策中的应用获取全文在线阅读
8
出  处:《石油科技论坛》 2017年第4期44-48,共5页
作  者:王义刚 徐忠美 曹晋 李治昊
基金项目:国家科技重大专项“海相碳酸盐岩油气资源潜力、富集规律与战略选区”(编号:2011ZX05005-001).
摘  要:现代投资组合优化计算中,基于勘探项目确定性经济评价结果的遗传算法已经得到广泛应用。然而在实际勘探项目评价中,经济评价的部分参数可能在评价周期内发生较大变化,这些不确定因素会影响到投资组合分析结果的准确性。因此在油气勘探项...
关 键 词:油气勘探 投资组合优化 遗传算法 蒙特卡洛模拟 效益前缘 
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基金规模变动影响投资行为吗?——来自开放式基金的经验证据获取全文在线阅读
9
出  处:《证券市场导报》 2017年第7期59-69,共11页
作  者:肖继辉 许安然
摘  要:流动性约束会对组合风险和收益产生重要影响,本文以我国偏股型开放式基金为样本,从流动性约束视角检查资金流入时组合流动性、分散化的改变,及其经济后果。研究发现,规模增加后基金的股票组合流动性下降、分散化提高。基金追加对已持股...
关 键 词:基金规模 开放式基金 投资组合 流动性 分散化 
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基于投资约束条件的企业年金最优投资组合研究获取全文在线阅读
10
出  处:《金融理论与实践》 2017年第7期81-84,共4页
作  者:李洁 彭燕 曹晓政
基金项目:北京市教委项目(SM201411232001、SM201711232002)资助
摘  要:利用马科维兹的均值-方差模型,在目前我国企业年金投资约束条件的前提下测算四种主要投资工具在不同投资组合下的收益率和风险。研究表明:在现有年金投资约束条件下,从企业年金投资组合的安全性和收益率出发,国债和企业债券两者之间企...
关 键 词:企业年金 最优投资组合 投资约束条件 
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