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状态依赖和损失厌恶下的鲁棒投资组合模型及实证获取全文在线阅读
1
出  处:《管理工程学报》 2018年第2期196-201,共6页
作  者:刘家和 金秀 苑莹 郑红
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71571041、71473033、71372186);中央高校基本科研业务费资助项目(N120506002、N130606002)
摘  要:金融实证研究表明,资产的收益和风险随市场状态而变化,利用单一状态刻画资产的收益特征不能满足实际的投资需要。本文从资产收益分布随市场状态转换的角度出发,利用前景理论刻画投资者损失厌恶的心理特征,并同时考虑投资组合的调整费用...
关 键 词:投资组合 状态转换 损失厌恶 鲁棒优化 
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智能投资顾问的理论框架与发展应对获取全文在线阅读
2
出  处:《武汉金融》 2018年第4期9-16,共8页
作  者:蔚赵春 徐剑刚
基金项目:国家社科基金项目(14CGL010)、教育部人文社科基金项目(13YJCZH192)、博士后科学基金项目(2014M561413)阶段性研究成果。
摘  要:智能投资顾问是指应用机器来代替人给出投资顾问建议,具有自动化、智能化、数字化等特征。本文首先给出智能投顾的发展概况,包括定义、特征和国内外发展情况;然后提出了智能投顾的通用理论框架,从金融、数据及人工智能三方面阐述了智能...
关 键 词:智能投顾 金融科技 投资组合 监管 大数据 人工智能 
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汇率风险、“动量叠加”效应与国际投资组合策略研究获取全文在线阅读
3
出  处:《经济问题探索》 2018年第4期158-167,共10页
作  者:陈伟忠 李晓帆
基金项目:国家自然科学基金项目“外汇储备的多层次动态决定、资产优化配置及风险控制”(71173153),项目负责人:陈伟忠.
摘  要:全球化投资已然是大势所趋,而汇率风险则一直是影响国际投资组合绩效的关键因素。与传统国际投资理论主张对冲汇率风险不同,本文在已有国际资产动量效应研究基础上首次采用国际市场“资产-货币”动量叠加效应构建国际投资组合。研究发现...
关 键 词:动量叠加效应 汇率风险 国际投资组合 投资组合收益分解 
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人民币国际化背景下外汇储备的投资组合研究获取全文在线阅读
4
出  处:《北方经贸》 2018年第4期91-92,95共3页
作  者:薛蒙
摘  要:人民币正式加入SDR篮子,标志着人民币在其国际化的进程中又迈出了关键一步,其影响效果与现行国际货币体系改革的呼声日益高涨以及中国综合国力的不断提升不谋而合。在此背景下,外汇储备作为中国国际清偿力的象征,深入研究其投资组合...
关 键 词:人民币国际化 外汇储备 灰色关联法 投资组合 
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风险平价策略在我国资本市场中的应用研究获取全文在线阅读
5
出  处:《金融教育研究》 2018年第2期3-9,共7页
作  者:周亮 万磊
基金项目:国家社科基金项目“我国资本空间流动对区域经济发展的影响机制研究”(项目编号:14BJL086);湖南省教育厅科学研究项目“金融服务功能视角下区域金融深化与经济发展的空间耦合关系研究”(项目编号:14B031)
摘  要:在详细介绍风险平价策略的基础上,采用2013年至2017年股债组合、股票风格组合及行业组合的周数据进行分析后发现:无论是哪种组合,风险平价策略所构造的投资组合的风险和收益均介于等权重策略及最小方差策略之间;但是除股债组合...
关 键 词:风险平价 最小方差 投资组合 
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基于混合整数规划的VaR历史模拟法的投资组合优化获取全文在线阅读
6
出  处:《科技和产业》 2018年第4期116-118,共3页
作  者:孙树垒 吴士亮 孟秀丽 张庆民 唐润
基金项目:国家自然科学基金项目(71401070);教育部人文社科项目(14YJA630052;15YJC630177);江苏省高校哲学社会科学重点项目(2017ZDIXM062);南京财经大学校级课题(YYJ2013004)。
摘  要:针对VaR的历史模拟法计算速度慢,难于给出最优投资组合的缺陷,建立了两类混合整数规划模型,提高了VaR历史模拟法的计算速度,而且解决了历史模拟法的投资组合优化问题,拓展了历史模拟法的应用。实例计算表明,该方法求解方便、有...
关 键 词:混合整数规划 风险价值 历史模拟法 投资组合 
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关于财务公司投资组合风险管理策略的探讨获取全文在线阅读
7
出  处:《湖北经济学院学报:人文社会科学版》 2018年第3期34-36,共3页
作  者:李一彧
摘  要:本文根据财务公司投资管理的核心理念和投资组合的特点,结合相应的数学模型阐述了四种衡量和控制财务公司投资风险的管理策略,即等风险权重策略、最小风险策略、最大多元化策略和风险平价策略,并探讨了这些策略的优势和适用情况。
关 键 词:财务公司 投资组合 风险管理 
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收入结构、金融资产选择与投资组合有效性——基于中国家庭追踪调查数据的实证检验获取全文在线阅读
8
出  处:《金融与经济》 2018年第3期12-18,共7页
作  者:李超伟 万佳乐 秦海林
基金项目:国家自然科学基金“基于利差结构的信用违约互换研究”(71371136);国家社科青年基金项目“大数据背景下金融统计方法研究”(14CTJ008);天津市社科规划项目“缓解中小企业融资难的信贷担保制度创新研究”(TJYY13-019);天津工业大学研究生科技创新活动计划“金融素养、收入差异与家庭金融资产配置”(17140).
摘  要:根据微观家庭追踪调查数据,本文分析了收入结构对资产选择及投资组合有效性之间的异质性影响。通过计量分析及内生性检验研究表明:收入结构中工资性收入的比重越高,其参与股票、基金与国债的概率就越高;转移性收入比重的增加对于股票与...
关 键 词:收入结构 夏普比率 投资组合有效性 家庭资产配置 
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利率期限结构预测、国债定价及国债组合管理获取全文在线阅读
9
出  处:《统计研究》 2018年第3期23-37,共15页
作  者:闫红蕾 张自力
摘  要:国债利率期限结构是固定收益产品定价和投资组合管理的核心问题。本文利用NARX(NonlinearAutoRegressivenetworkwitheXogenousinputs)神经网络模型研究利率曲线的运动机制,拟合并...
关 键 词:利率期限结构 NARX神经网络 国债理论价格 国债投资组合管理 
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基于滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略获取全文在线阅读
10
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第3期545-555,共11页
作  者:于孝建 王秀花 徐维军
基金项目:国家自然科学基金(71171091);中央高校基本科研业务费自主选题面上项目(2013ZM0120,2013X2D10)
摘  要:最大回撤和下半方差均是投资者在实际投资过程中非常关注的风险指标.本文创造性地将这两个风险指标纳入投资组合分析框架,提出了基于风险资产滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略(REDP-LSV策略).该策略以风险资产滚...
关 键 词:滚动最大回撤 下半方差 最优投资组合 蒙特卡罗模拟 
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