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"关键词=投资组合"
1,408 条 记 录,以下是 1-10
加拿大养老金投资公司投资战略研究获取全文在线阅读
1
出  处:《西南金融》 2018年第10期17-23,共7页
作  者:段鸿济 卢文华
摘  要:老龄化趋势加快是我国面临的巨大压力和重大挑战.当前,我国正积极构建三支柱养老保障体系,无论是基本养老保险、企业年金,还是商业养老保险,运营成功的关键都在于出色的投资能力.本文从我国当前面临的养老挑战出发,通过对加拿大养老...
关 键 词:养老金计划 企业年金 养老金替代率 老龄化社会 养老金入市 养老金投资 投资组合 资产配置 养老金资产管理 三支柱养老保障体系 
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基于非凸稀疏模型的优化算法在金融投资组合中的应用获取全文在线阅读
2
出  处:《渭南师范学院学报:综合版》 中国人文科学核心期刊要览 2018年第20期47-53,共7页
作  者:李蒙
基金项目:陕西省教育厅专项科研计划项目:改进蚁群算法在SAR图像边缘检测中的应用研究(18JK0279)
摘  要:投资组合理论主要研究如何在最大化预期收益和最小化投资风险的前提下进行资产的最优配置。文章在阐述金融投资组合理论及其现状的基础上,引入稀疏投资组合问题的数学模型,并介绍了一种用于求解非凸稀疏优化问题的算法——罚函数分解法,...
关 键 词:罚函数分解法 Markowitz模型 投资组合 稀疏 
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考虑环境效益的电网项目投资组合优化研究获取全文在线阅读
3
出  处:《工业技术经济》 2018年第9期53-58,共6页
作  者:蒋建勋 袁圆
基金项目:国家电网科学技术项目“基于投资价值的项目投资经济性与财务合规性评估体系研究”(项目编号:2017K0118)
摘  要:电网投资项目资金需求大,然而资金总额有限,因此需要有选择的实施项目以实现总收益最大化。随着环境问题的突出,电网项目投资在做组合优化过程中,不仅需要综合考虑项目的经济性和社会性,其环境效益的重要作用也日益显现。如何建立投资...
关 键 词:电网项目投资组合 环境效益 遗传算法 优化模型 电力行业 绿色发展 
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基于分形视角下的沪港股市投资组合策略获取全文在线阅读
4
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第9期2188-2201,共14页
作  者:唐勇 朱鹏飞
基金项目:国家自然科学基金(71171056,71473039);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金(2017J01518)
摘  要:针对已有研究的不足,为满足不同交易周期投资者的实际需求,将分形研究方法与传统投资组合模型相结合,考虑多时间标度和不同波动幅度因素,构建了单分形投资组合模型(MeanDCCA)和多重分形投资组合模型(Mean-MF-DCC...
关 键 词:分形 投资组合 Mean-DCCA模型 Mean-MF-DCCA模型 
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基于PSO-AFSA混合算法的模糊投资组合问题的研究获取全文在线阅读
5
出  处:《运筹与管理》 2018年第9期148-155,共8页
作  者:宋健 邓雪
基金项目:国家自然科学基金面上项目(11271140);教育部人文社会科学青年基金项目(13YJCZH030);2016广东省自然科学基金面上项目(2016A030313545);2015年广东省研究生教育创新计划重点项目(2015JGXM-ZD03);2016年广东省学位与研究生教育改革研究规划项目(2016QTLXXM-19)
摘  要:针对模糊不确定的证券市场,用可能性均值、下可能性方差和协方差分别替换了投资组合模型中概率均值、方差和协方差,构建了双目标均值·方差投资组合模型。然后采用线性加权法将双目标模型转化为单目标模型,进而提出了一个PSO-AFS...
关 键 词:投资组合 粒子群算法 人工鱼群算法 线性加权 全局搜索 
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基于引力搜索和粒子群混合优化算法的证券投资组合问题研究获取全文在线阅读
6
出  处:《运筹与管理》 2018年第9期170-175,共6页
作  者:陈国福 陈小山 张瑞
基金项目:国家自然科学基金资助项目(61473141);南昌大学研究生创新专项资金资助项目(ex2015076)
摘  要:本文研究考虑交易成本的投资组合模型,分别以风险价值(VAR)和夏普比率(SR)作为投资组合的风险评价指标和效益评价指标。为有效求解此模型,本文在引力搜索和粒子群算法的基础上提出了一种混合优化算法(IN-GSA-PSO),...
关 键 词:投资组合优化 交易成本 引力搜索算法 粒子群优化算法 
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带有通胀风险的退休后期最优投资管理获取全文在线阅读
7
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第8期1930-1945,共16页
作  者:伍慧玲 董洪斌
基金项目:国家自然科学基金(11671411,11771465);高等学校学科创新引智计划(B17050);中央财经大学科研创新团队支持计划项目
摘  要:考虑通货膨胀的影响,研究了一个确定缴费养老计划退休后期最优投资决策问题.自退休时刻开始,退休者定期从账户里抽取一定的金额维持日常支出,然后将剩余的财富投资于一个无风险资产、一个股票指数和一个通胀指数债券,直到强制购买年金...
关 键 词:确定缴费养老计划 退休后期 通货膨胀 最优投资组合选择 随机控制 
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带交易费用的集成专家意见在线投资组合策略获取全文在线阅读
8
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第8期1946-1959,共14页
作  者:杨兴雨 刘悦 杨晓光 张卫国 张永
基金项目:国家自然科学基金(71501049,71431008,71301029);广东省高等学校珠江学者岗位计划(2016)
摘  要:在多期投资组合选择过程中,频繁调整投资比例将会产生一系列的交易费用,是影响投资决策的一个重要因素.在线投资组合属于多期投资组合;投资比例需要按照投资期数逐步调整,而不是一次性确定的.本文将交易费用引入到在线投资组合模型中...
关 键 词:交易费用 在线投资组合 弱集成算法 累积收益 渐进下界 
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基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测获取全文在线阅读
9
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第7期1677-1689,共13页
作  者:罗嘉雯 陈浪南
基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金(17YJC630099);教育部人文社会科学研究规划基金(17YJA790011);广东省自然科学基金(2017A030310391,2017A030311038)
摘  要:本文基于Kalli和Griffin(2011)的时变稀疏模型和多元HAR模型,构建了具有时变稀疏性的多元HAR模型(TVS-MHAR),并利用中国上证综指、沪深300期货和国债期货的五分钟高频数据,对金融市场的已实现波动...
关 键 词:已实现协方差 预测 TVS-MHAR模型 高频数据 投资组合 
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状态依赖和损失厌恶下的鲁棒投资组合模型及实证获取全文在线阅读
10
出  处:《管理工程学报》 2018年第2期196-201,共6页
作  者:刘家和 金秀 苑莹 郑红
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71571041、71473033、71372186);中央高校基本科研业务费资助项目(N120506002、N130606002)
摘  要:金融实证研究表明,资产的收益和风险随市场状态而变化,利用单一状态刻画资产的收益特征不能满足实际的投资需要。本文从资产收益分布随市场状态转换的角度出发,利用前景理论刻画投资者损失厌恶的心理特征,并同时考虑投资组合的调整费用...
关 键 词:投资组合 状态转换 损失厌恶 鲁棒优化 
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