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"关键词=投资组合"
1,386 条 记 录,以下是 1-10
收入结构、金融资产选择与投资组合有效性——基于中国家庭追踪调查数据的实证检验获取全文在线阅读
1
出  处:《金融与经济》 2018年第3期12-18,共7页
作  者:李超伟 万佳乐 秦海林
基金项目:国家自然科学基金“基于利差结构的信用违约互换研究”(71371136);国家社科青年基金项目“大数据背景下金融统计方法研究”(14CTJ008);天津市社科规划项目“缓解中小企业融资难的信贷担保制度创新研究”(TJYY13-019);天津工业大学研究生科技创新活动计划“金融素养、收入差异与家庭金融资产配置”(17140).
摘  要:根据微观家庭追踪调查数据,本文分析了收入结构对资产选择及投资组合有效性之间的异质性影响。通过计量分析及内生性检验研究表明:收入结构中工资性收入的比重越高,其参与股票、基金与国债的概率就越高;转移性收入比重的增加对于股票与...
关 键 词:收入结构 夏普比率 投资组合有效性 家庭资产配置 
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基于滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略获取全文在线阅读
2
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第3期545-555,共11页
作  者:于孝建 王秀花 徐维军
基金项目:国家自然科学基金(71171091);中央高校基本科研业务费自主选题面上项目(2013ZM0120,2013X2D10)
摘  要:最大回撤和下半方差均是投资者在实际投资过程中非常关注的风险指标.本文创造性地将这两个风险指标纳入投资组合分析框架,提出了基于风险资产滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略(REDP-LSV策略).该策略以风险资产滚...
关 键 词:滚动最大回撤 下半方差 最优投资组合 蒙特卡罗模拟 
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基于联合违约概率的资产组合投资优化方法获取全文在线阅读
3
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第3期556-564,共9页
作  者:李汉东 张吟 张瑞
基金项目:国家自然科学基金面上项目(71671017);中央高校基本科研业务费专项资金(SKZZY2015091)
摘  要:投资组合的资产联合违约概率(jointprobabilityofdefault,JPoD)是一种有效的系统风险测度工具.基于JPoD分析,提出了一种新的资产组合选择优化方法,即通过计算资产池中每两种资产的JPoD值得到J...
关 键 词:资产收益联合分布 联合违约概率 投资组合 系统风险 
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N铁路局退休职工年金账户设置及投资组合运营模式的探索获取全文在线阅读
4
出  处:《中国集体经济》 2018年第6期102-103,共2页
作  者:张庆
摘  要:企业年金的概念源自企业“补充养老金”的思想,是多层次养老保障体系的重要组成部分。由于退休职工对于风险的承受能力有限,N铁路局计划设置退休职工年金管理账户专门对其年金资金进行单独的管理。文章拟结合N铁路局的实际情况,从退休...
关 键 词:退休账户 投资组合 铁路 运营模式 
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财政缺口下养老保险基金最优风险投资组合策略研究获取全文在线阅读
5
出  处:《华中科技大学学报:社会科学版》 2018年第1期15-21,共7页
作  者:王增文
基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD840008)
摘  要:在经济新常态下,人口老龄化程度的日益严重,致使养老保险基金面临越来越大的支付风险。面对养老金未来供需结构性矛盾,养老保险基金保值增值和基金缺口填补成为社会保障基金管理的两大核心问题。合理选择基金的最优投资组合策略成为最直...
关 键 词:养老保险 Markowitz投资组合模型 最优投资组合策略 
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基于高频数据的大维金融协方差阵的估计与应用获取全文在线阅读
6
出  处:《统计与决策》 2018年第5期60-63,共4页
作  者:刘丽萍
基金项目:国家社会科学基金资助项目(16CTJ013); 贵州省教育厅普通本科高校自然科学研究项目(黔教合KY字[2015]423); 贵州省科技厅基金资助项目(黔教合基础[2016]1021)
摘  要:较低频数据而言,高频数据包含了更丰富的数据信息,一般而言基于高频数据估计得到的协方差阵也更加的有效。但是噪声的影响使得高频协方差阵的估计并不理想,尤其当资产的维度较高时,高维高频协方差阵的估计就变得更为困难。文章在基于高...
关 键 词:高频数据 大维协方差阵 投资组合 
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投资组合保险策略在企业财经管理中的应用探究获取全文在线阅读
7
出  处:《中国市场》 2018年第5期65-66,76共3页
作  者:刘彬
摘  要:对于企业来说,既要在风险环境中对自身的投资状况进行把握,对风险进行规避,保障资产的稳定,同时也要在变动的环境中进行投资,把握机会成本,进行企业资本的保值增值。从20世纪末,美国多家企业开始进行投资组合策略(以下简称投保策...
关 键 词:投资组合保险策略 财经管理 风险控制 
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运用资本资产定价模型搭建投资组合的可行性分析获取全文在线阅读
8
出  处:《中国市场》 2018年第1期44-44,47共2页
作  者:罗凯勋 梁润莎
摘  要:自从1964年CAPM资本资产定价模型被提出以来,一直作为现代金融学的核心理论。尤其是在资本定价方面的地位更是难以动摇。但随着它应用的逐渐广泛,外加假设条件过多且在现实中难以实现,许多学者对其在实际应用中的作用提出了质疑...
关 键 词:资本资产定价模型 大市值股 资本溢价 β系数 投资组合 
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人民币贬值下以黄金QDII为主的投资组合分析获取全文在线阅读
9
出  处:《中国集体经济》 2018年第4期93-94,共2页
作  者:卓唯佳
摘  要:在人民币贬值大前提下,提供一个投资组合,并分析说明如何运用新的投资渠道守住资产甚至资产创收,成功规避投资风险。文章旨在为风险规避型投资者在人民币贬值的大环境下如何投资提供一些操作方法和技巧。
关 键 词:人民币贬值 投资组合 风险规避 
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套利限制与中国股票市场“特质波动率之谜”获取全文在线阅读
10
出  处:《北京工商大学学报:社会科学版》 2017年第6期93-103,共11页
作  者:虞文微 张兵 于琴
基金项目:国家自然科学基金项目“注意力配置视角下的资产定价--基于计算实验的研究”(71371096).
摘  要:特质波动率与预期收益率之间关系的不确定性,一直是学术研究的热点。文章从套利限制的角度来解释“特质波动率之谜”,基于中国A股上市公司数据,构造套利限制指标进行投资组合分析以及采用Fama-Macbeth回归,实证验证中国股...
关 键 词:套利限制 特质波动率 投资组合分析 融资融券 金融异象 资产定价 
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