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"关键词=投资组合"
1,408 条 记 录,以下是 1-10
考虑环境效益的电网项目投资组合优化研究获取全文在线阅读
1
出  处:《工业技术经济》 2018年第9期53-58,共6页
作  者:蒋建勋 袁圆
基金项目:国家电网科学技术项目“基于投资价值的项目投资经济性与财务合规性评估体系研究”(项目编号:2017K0118)
摘  要:电网投资项目资金需求大,然而资金总额有限,因此需要有选择的实施项目以实现总收益最大化。随着环境问题的突出,电网项目投资在做组合优化过程中,不仅需要综合考虑项目的经济性和社会性,其环境效益的重要作用也日益显现。如何建立投资...
关 键 词:电网项目投资组合 环境效益 遗传算法 优化模型 电力行业 绿色发展 
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带有通胀风险的退休后期最优投资管理获取全文在线阅读
2
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第8期1930-1945,共16页
作  者:伍慧玲 董洪斌
基金项目:国家自然科学基金(11671411,11771465);高等学校学科创新引智计划(B17050);中央财经大学科研创新团队支持计划项目
摘  要:考虑通货膨胀的影响,研究了一个确定缴费养老计划退休后期最优投资决策问题.自退休时刻开始,退休者定期从账户里抽取一定的金额维持日常支出,然后将剩余的财富投资于一个无风险资产、一个股票指数和一个通胀指数债券,直到强制购买年金...
关 键 词:确定缴费养老计划 退休后期 通货膨胀 最优投资组合选择 随机控制 
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带交易费用的集成专家意见在线投资组合策略获取全文在线阅读
3
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第8期1946-1959,共14页
作  者:杨兴雨 刘悦 杨晓光 张卫国 张永
基金项目:国家自然科学基金(71501049,71431008,71301029);广东省高等学校珠江学者岗位计划(2016)
摘  要:在多期投资组合选择过程中,频繁调整投资比例将会产生一系列的交易费用,是影响投资决策的一个重要因素.在线投资组合属于多期投资组合;投资比例需要按照投资期数逐步调整,而不是一次性确定的.本文将交易费用引入到在线投资组合模型中...
关 键 词:交易费用 在线投资组合 弱集成算法 累积收益 渐进下界 
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基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测获取全文在线阅读
4
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第7期1677-1689,共13页
作  者:罗嘉雯 陈浪南
基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金(17YJC630099);教育部人文社会科学研究规划基金(17YJA790011);广东省自然科学基金(2017A030310391,2017A030311038)
摘  要:本文基于Kalli和Griffin(2011)的时变稀疏模型和多元HAR模型,构建了具有时变稀疏性的多元HAR模型(TVS-MHAR),并利用中国上证综指、沪深300期货和国债期货的五分钟高频数据,对金融市场的已实现波动...
关 键 词:已实现协方差 预测 TVS-MHAR模型 高频数据 投资组合 
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状态依赖和损失厌恶下的鲁棒投资组合模型及实证获取全文在线阅读
5
出  处:《管理工程学报》 2018年第2期196-201,共6页
作  者:刘家和 金秀 苑莹 郑红
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71571041、71473033、71372186);中央高校基本科研业务费资助项目(N120506002、N130606002)
摘  要:金融实证研究表明,资产的收益和风险随市场状态而变化,利用单一状态刻画资产的收益特征不能满足实际的投资需要。本文从资产收益分布随市场状态转换的角度出发,利用前景理论刻画投资者损失厌恶的心理特征,并同时考虑投资组合的调整费用...
关 键 词:投资组合 状态转换 损失厌恶 鲁棒优化 
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基于优化BP神经网络的P2P投资组合定量分析获取全文在线阅读
6
出  处:《中国集体经济》 2018年第20期95-97,共3页
作  者:丁书敏 范宏
基金项目:国家自然科学基金项目(71371046)
摘  要:P2P网贷行业的风险管理研究非常重要。文章针对人人贷构建信用风险投资组合模型,首先利用主成分分析与优化BP神经网络相结合进行信用风险评估,再建立基于核回归的投资组合方程。在评估借款者信用优劣的基础上,通过比较其违约概率与...
关 键 词:主成分分析 优化BP神经网络 核回归 投资组合优化 
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Lévy过程驱动的随机LQ控制在均值-方差投资组合中的应用获取全文在线阅读
7
出  处:《南方经济》 2018年第6期132-144,共13页
作  者:张欣 朱怀念 张成科 宾宁
基金项目:国家自然科学基金(71571053); 广东省自然科学基金(2014A030310366,2015A030310218,2016A030313701); 广东省教育厅普通高校特色创新项目(2015WTSCX014).
摘  要:文章研究了风险资产价格由Lévy过程和与之独立的多维Brown运动共同驱动的连续时间均值-方差型投资组合选择问题,Lévy过程是由与之相关的Teugles鞅描述。为了求解该问题,首先讨论了由Lévy过程和多维Brown运...
关 键 词:线性二次控制 Lévy过程 均值-方差 投资组合 
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智能投资顾问的理论框架与发展应对获取全文在线阅读
8
出  处:《武汉金融》 2018年第4期9-16,共8页
作  者:蔚赵春 徐剑刚
基金项目:国家社科基金项目(14CGL010)、教育部人文社科基金项目(13YJCZH192)、博士后科学基金项目(2014M561413)阶段性研究成果。
摘  要:智能投资顾问是指应用机器来代替人给出投资顾问建议,具有自动化、智能化、数字化等特征。本文首先给出智能投顾的发展概况,包括定义、特征和国内外发展情况;然后提出了智能投顾的通用理论框架,从金融、数据及人工智能三方面阐述了智能...
关 键 词:智能投顾 金融科技 投资组合 监管 大数据 人工智能 
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汇率风险、“动量叠加”效应与国际投资组合策略研究获取全文在线阅读
9
出  处:《经济问题探索》 2018年第4期158-167,共10页
作  者:陈伟忠 李晓帆
基金项目:国家自然科学基金项目“外汇储备的多层次动态决定、资产优化配置及风险控制”(71173153),项目负责人:陈伟忠.
摘  要:全球化投资已然是大势所趋,而汇率风险则一直是影响国际投资组合绩效的关键因素。与传统国际投资理论主张对冲汇率风险不同,本文在已有国际资产动量效应研究基础上首次采用国际市场“资产-货币”动量叠加效应构建国际投资组合。研究发现...
关 键 词:动量叠加效应 汇率风险 国际投资组合 投资组合收益分解 
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联合复杂网络技术和决策理论股票投资组合策略研究获取全文在线阅读
10
出  处:《忻州师范学院学报》 2018年第2期54-58,共5页
作  者:英玉超
基金项目:山东省社科规划项目(14CGLJ03); 山东省研究生教学创新项目(SDYC15045)
摘  要:投资组合的研究一直是金融领域的热点,许多学者对投资规模、投资风险、股市拓扑特征等方面进行了研究。利用复杂网络分析股票市场的分形、无标度、小世界等拓扑性质近年来成为复杂系统的研究新方向。文章基于复杂网络和决策模型对沪市A股...
关 键 词:投资组合 复杂网络 小世界性 无标度特性 社区划分 投资决策 
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