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"关键词=套利策略"
23 条 记 录,以下是 1-10
可转换债券套利策略研究:中国市场的例子获取全文在线阅读
1
出  处:《管理评论》 2017年第11期3-16,共14页
作  者:黄冰华 冯芸
基金项目:国家自然科学基金项目(71271136)
摘  要:经典可转换债券套利策略的核心思想是买入可转换债券(可转债)并同时卖出相应份额的标的正股,旨在挖掘可转债市场被低估所带来的投资机会。本文利用改进的Tsiveriotis和Fernandes[1]可转债理论定价模型,发现在2...
关 键 词:可转债 套利策略 资产定价 
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一种基于残差的单品种期货套利策略构建及有效性研究——以铜为例获取全文在线阅读
2
出  处:《金融理论与实践》 2017年第3期80-88,共9页
作  者:薛丽冰 许林 董永琦 李彬联
基金项目:本文为广东省哲学社会科学“十二五”规划项目(GD13YGL05);四川省软科学计划项目(2017ZR0205);中央高校基本科研业务费专项资金(2015ZM086)
摘  要:选取上海期货交易所沪铜主力合约2011—2015年日收盘价及20日均线日收盘价作为研究对象,通过对铜期货合约样本内的价格序列进行协整分析,并基于协整回归方程的残差构建单品种期货合约的统计套利投资策略。利用VaR确定交易阈...
关 键 词:统计套利策略 期货投资 协整分析  
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基于动量效应的α套利策略有效性研究——以我国中小板上市公司为样本获取全文在线阅读
3
出  处:《广州大学学报:社会科学版》 2017年第1期58-62,88共6页
作  者:刘广 冯锐
基金项目:广东省哲学社会科学基金项目(GD14XYJ16); 广东省教育厅人文社科平台项目(2014WQNCX074)
摘  要:α套利策略是较为前沿的量化投资策略之一。以我国中小板上市公司为样本,通过获得各股票的α值,根据动量效应选择α值排名前50的股票作为多头部位,同时以沪深300股指期货作为空头部位,构建零成本α套利组合,以检验α套利组合收益...
关 键 词:α套利策略 动量效应 中小板 有效性研究 
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企业投资、股票收益期限结构和动量投资策略——基于中国股票市场的经验证据获取全文在线阅读
4
出  处:《证券市场导报》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第8期40-48,共9页
作  者:史永东 宋西伟 谷佳音
摘  要:本文以中国A股市场2007~2013年的上市公司为样本,运用Fama-MacBeth模型研究了企业投资对股票市场收益率期限结构的影响,在此基础上探讨构造动量套利策略的可能性。结论显示:(1)我国股票市场上反转效应持续期为...
关 键 词:企业投资 动量效应 反转效应 套利策略 
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大豆期货合约均值回归套利策略和Elman神经网络套利策略对比研究获取全文在线阅读
5
出  处:《湖南财政经济学院学报》 2016年第3期13-20,共8页
作  者:刘建和 梁仁方 王玉斌 吴伟
基金项目:浙江省科技厅软科学重点课题“关于浙江省引导私募基金投资促进经济转型升级对策研究”(项目编号:2015C25011)
摘  要:国内压榨市场大豆主要来源于国外进口,并且国内压榨市场缺乏对大豆价格制定的主导权,故可通过大豆及其压榨品豆粕、豆油进行跨商品套利.综合运用协整检验、误差修正模型(ECM)研究大豆、豆粕、豆油三者价格之间长期存在的相互关系,...
关 键 词:大豆期货 套利策略 均值回归法 Elman神经网络法 
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可转债delta套利策略获取全文在线阅读
6
出  处:《债券》 2015年第6期50-55,共6页
作  者:袁志辉 凌铃
摘  要:可转债兼具股性与债性,且股性部分的期权价值相对标的股票价格呈非线性波动,因此可以利用可转债的这一特性构造套利组合。在海外成熟市场,可转债delta套利策略被广泛运用,且效果较好。本文对delta套利策略原理进行了简要介绍...
关 键 词:可转债 delta套利策略 波动率 夏普比率 
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沪港证券交易差异及套利策略探析获取全文在线阅读
7
出  处:《全国商情》 2014年第27期62-63,共2页
作  者:康剑南
摘  要:"沪港通"正为内地投资者投资港股打开大门。相较于内地,香港股市高效、公平、成熟,国际化程度也远高于A股,有助于投资者分散单一市场投资带来的风险。本文综合了沪港证券投资交易的一些差异并给出了几点套利策略供投资者参考。
关 键 词:沪港证券交易 套利策略 投资 风险控制 
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统计套利策略在对冲基金投资中的应用研究获取全文在线阅读
8
出  处:《中央财经大学学报》 北大2011版核心期刊 2014年第6期31-37,共7页
作  者:高兴波 郭甲蕾 胡智磊
基金项目:中央财经大学2012级研究生科研创新基金项目“适合我国金融市场的对冲基金投资组合收益及风险研究”
摘  要:随着我国融资融券业务的开展,可以卖空的标的股票于2013年1月份达到500只,对冲基金投资策略越来越受到投资者的关注。笔者选房地产行业股票作为对冲基金投资的标的股票,首先通过对指标的筛选建立起GARP选股模型,在房地产行...
关 键 词:对冲基金 GARP选股模型 聚类分析 统计套利策略 
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从货币市场利率月度周期性波动中套利获取全文在线阅读
9
出  处:《债券》 2014年第4期57-61,共5页
作  者:石磊 白一
摘  要:近几年,银行间货币市场利率出现了明显的月度周期性特征。本文以此为依据首先构建了资金套利策略,然后对套利策略的收益进行了估算,并探讨了套利策略存在的风险及对冲方式,最后利用历史数据对套利策略的效果进行了检验。
关 键 词:货币市场利率 月度周期性 套利策略 利率互换 正回购操作 逆回购操作 
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我国可转债定价效率可以提高吗?——基于套利交易成本的视角获取全文在线阅读
10
出  处:《经济学(季刊)》 北大2011版核心期刊 2013年第3期1277-1298,共22页
作  者:周铭山 董志勇 方旭赟 黄伟
基金项目:作者感谢西南财经大学211工程三期项目“我国可转债定价效率及套利策略”的资助,感谢西南财经大学“大金融学科学术研究沙龙”平台提供的研究支持.感谢匿名审稿人的宝贵建议,当然文责自负.
摘  要:基于我国可转债定价效率低的事实,本文构造了套利策略,并分析了交易成本的影响。剔除交易成本后,单只可转债的简单套利策略的夏普比率均值表明,投资者每承担1单位风险平均获得0.54单位的风险溢价,Fama—French三因子模...
关 键 词:可转债 套利策略 交易成本 
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