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领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 1篇证券市场
  • 1篇证券投资基金
  • 1篇套期保值
  • 1篇特雷诺指数
  • 1篇投资组合
  • 1篇期货合约
  • 1篇资产组合选择
  • 1篇动量投资策略
  • 1篇绩效评价方法
  • 1篇绩效研究
  • 1篇价值投资策略
  • 1篇β系数
  • 1篇DEA

机构

  • 1篇湖南大学
  • 1篇西南交通大学
  • 1篇武汉大学

作者

  • 1篇胡昌生
  • 1篇黄登仕
  • 1篇蒋玉石
  • 1篇周昕
  • 1篇杨宏林
  • 1篇高勇

期刊

  • 2篇统计与决策
  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇中国管理科学

年份

  • 2篇2015
  • 1篇2008
  • 1篇2001
检索条件:
"关键词=多期限"
4 条 记 录,以下是 1-4
价值与动量混合策略DEA期限资产组合选择及效率评价获取全文在线阅读
1
出  处:《中国管理科学》 2015年第6期57-64,共8页
作  者:杨宏林 崔?晨 查勇 陈收
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71073049,71031004,71221001,71210107022);新世纪优秀人才支持计划资助(NCET-13-0193);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(14YJA630077)
摘  要:运用DEA融合有效价值与有效动量指标,构造期限价值与动量混合策略资产组合,在期望收益率与风险调整收益率条件下评价其相对有效性。基于沪深300成分股的实证发现,DEA高效率值股票组合持有期期望收益率显著高于沪深300组合...
关 键 词:投资期限 DEA 价值投资策略 动量投资策略 投资组合效率 
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期限投资组合β系数误差的修正获取全文在线阅读
2
出  处:《统计与决策》 中文社会科学引文索引 2015年第4期25-28,共4页
作  者:杨宏林 陈帅 周昕 崔晨
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71073049);国家自然科学基金国际合作与交流项目(71210107022);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20090161120034)
摘  要:传统投资组合β系数的测度独立于投资期限的选择。文章在Levhari和Levy基于基准期限投资期限β系数推导的基础上,通过放松基准期限收益率均值和方差不变假设,对期限投资组合β系数的测度加以改进,通过上证指数和上证5...
关 键 词:基准期限 期限 投资组合 β系数 特雷诺指数 
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基于分解模型的期限期货合约套期保值绩效研究获取全文在线阅读
3
出  处:《统计与决策》 中文社会科学引文索引 2008年第17期125-127,共3页
作  者:高勇 黄登仕 蒋玉石
基金项目:国家自然科学基金资助项目(70501025,70572089)
摘  要:文章对自2004年“国九条”颁布以来SHFE铜期货市场的期限合约的套期保值绩效进行研究,给出了一个确定最优套期保值比率与绩效的新方法。为克服数据量较小的困难,本文运用新技术——协整序列分解模型进行研究,采用更一般的数据...
关 键 词:套期保值 协整 期限合约 分解模型 
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证券投资基金绩效评价方法获取全文在线阅读
4
出  处:《数量经济技术经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2001年第4期72-75,共4页
作  者:胡昌生
基金项目:教育部规划项目
摘  要:当前,在我国沪深证券交易所挂牌上市的新基金有28只,②根据<证券投资基金管理暂行条例>规定,这些基金每周公布一次资产净值,每月公布一次投资组合.投资者仅能根据基金管理公司公布的单位基金净资产评价基金投资绩效,然而,由于公...
关 键 词:证券市场 投资基金 绩效评价方法 单一期限 期限 
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