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领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇特雷诺指数
  • 1篇投资组合
  • 1篇β系数

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇周昕
  • 1篇杨宏林

期刊

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2015
检索条件:
"关键词=基准期限"
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期限投资组合β系数误差的修正获取全文在线阅读
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出  处:《统计与决策》 中文社会科学引文索引 2015年第4期25-28,共4页
作  者:杨宏林 陈帅 周昕 崔晨
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71073049);国家自然科学基金国际合作与交流项目(71210107022);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20090161120034)
摘  要:传统投资组合β系数的测度独立于投资期限的选择。文章在Levhari和Levy基于基准期限的多投资期限β系数推导的基础上,通过放松基准期限收益率均值和方差不变假设,对多期限投资组合β系数的测度加以改进,通过上证指数和上证5...
关 键 词:基准期限 期限 投资组合 β系数 特雷诺指数 
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