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"关键词=国债期货"
168 条 记 录,以下是 1-10
我国国债期货利率期限结构的国际比较研究获取全文在线阅读
1
出  处:《重庆理工大学学报:社会科学》 中国人文科学核心期刊要览 2018年第10期27-35,共9页
作  者:杨成玉
基金项目:国家社会科学基金青年项目“‘一带一路’倡议框架下中欧产能合作研究”(17CGJ008)
摘  要:对自2013年9月6日我国恢复国债期货交易以来的国债期货市场表现情况进行国际比较分析,并对中美英国债市场以及中美国债期货市场在CIR模型下利率期限结构拟合参数进行实证分析。结果表明:同发达国家国债期货市场相比,我国国债期...
关 键 词:国债期货 利率期限结构 CIR模型 国际比较 利率市场化 
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境内外国债期现货市场发展情况比较研究获取全文在线阅读
2
出  处:《债券》 2018年第2期61-67,共7页
作  者:牛广济 姚远
摘  要:国债期货是成熟的基础性金融衍生产品,在债券市场发展和金融体系建设中发挥着重要作用。2013年以来,我国先后推出5年期和10年期国债期货产品,市场影响力日益显著。但与美国、德国等成熟市场相比,我国国债期货市场仍有广阔的发展...
关 键 词:国债现货 国债期货 投资者结构 产品体系 
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国债期货定价中的融资利率选择获取全文在线阅读
3
出  处:《债券》 2018年第2期79-85,共7页
作  者:薛勇
摘  要:持有成本模型是国债期货定价的主流模型,模型假设投资人持有国债现货、卖出期货无套利,据此对期货进行定价,参数包括现货净价和全价、交割利息及融资利率等。在现货价格给定的情况下,定价结果对融资利率选择高度敏感。目前市场中有多种...
关 键 词:国债期货 持有成本模型 融资利率 
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我国国债期货的市场功能研究——基于利率市场化改革基本完成前后的实证对比分析获取全文在线阅读
4
出  处:《金融理论与实践》 2018年第1期14-19,共6页
作  者:谢太峰 刘格华
摘  要:2015年10月24日,中国人民银行宣布对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,我国的利率市场化改革迈出最后重要一步,可以说我国的利率市场化改革基本完成。选取该时点前后两个时间段的国债期货和现货价格数据进...
关 键 词:利率市场化 国债期货 价格发现 风险规避 
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国债期货国内研究概述获取全文在线阅读
5
出  处:《人力资源管理》 2017年第12期644-644,共1页
作  者:袁泽林
摘  要:没有期货的市场是不完美的市场。上世纪70年代中期,美国逐渐放松了利率限制,短期利率波动大。为弥补短期利率风险,美国芝加哥商业交易所(CME)于1976年1月推出了90天期的国库券合约,这标志国债期货正式诞生。随后国债期货...
关 键 词:国债 国债期货 利率 
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基于高频数据的中国国债期货价格发现能力研究获取全文在线阅读
6
出  处:《运筹与管理》 2017年第6期117-123,131共8页
作  者:王苏生 于永瑞 刘惠敏 康永博
基金项目:深圳哲学社会科学项目(JCYJ20140417173156101);深圳市基础研究计划(Jc201005260186A)
摘  要:期货的价格发现能力是近几年国际学术界关注的热点问题,但目前理论界相关研究主要集中于商品期货和股指期货,尚缺乏专门针对中国国债期货价格发现方面的研究。随着中国5年期国债期货于2013年9月上市交易,深入研究中国市场结构下的...
关 键 词:国债期货 协整关系 价格发现 
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国债期货价格发现功能分析——基于结构变点理论获取全文在线阅读
7
出  处:《华北金融》 2017年第12期4-8,40共6页
作  者:郭磊
基金项目:本论文研究由中央高校基本科研业务费专项资金资助(Supported by the Fundamental Research Funds for the Central Universities)(项目编号:JBK1507052)。
摘  要:国债期货具有价格发现、规避风险等功能,发达高效的国债期货市场可以提高金融市场效率,有利于推进利率市场化。本文基于结构变点理论,对我国国债期货上市以来核心功能进行实证检验。结果发现:变点前,我国国债现货市场在价格发现中起主...
关 键 词:国债期货 结构断点 价格发现 风险规避 
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五年期国债期货价格的影响因素分析获取全文在线阅读
8
出  处:《科学与管理》 2017年第6期17-22,共6页
作  者:邢晓晴 郭宇熙
基金项目:国家自然科学基金(11571073);山东省自然基金(ZR2014AM014)
摘  要:本文选用2013年9月至2017年6月间五年期国债期货活跃合约的每日交易收盘价格,在理论分析的基础之上,通过构建VAR模型、脉冲响应函数和方差分解,以及协整检验和VEC模型,对影响五年期国债期货价格的因素进行了分析.实证...
关 键 词:五年期国债期货价格 VAR模型 VEC模型 
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我国国债期货和现货价格的影响关系分析——利用小波相干分析进行的实证研究获取全文在线阅读
9
出  处:《债券》 2017年第7期35-42,共8页
作  者:类承曜 何林 龚鑫颖
基金项目:本文得到中国金融期货交易所课题《健全国债收益率曲线,优化国债发行期限结构问题研究》的资助
摘  要:本文通过运用小波相干分析方法,同时从时域和频域维度,对我国国债期货与现货价格之间的时变相关性和引导关系进行实证分析,并将结果与格兰杰检验结果进行对比。研究发现,小波分析显示在中长期投资中存在国债期货价格与现货价格的双向引...
关 键 词:国债期货 时域和频域 价格引导关系 价格发现 小波相干分析 
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我国国债期货动态价量关系研究获取全文在线阅读
10
出  处:《兰州财经大学学报》 2017年第3期1-14,共14页
作  者:王玉霞 史家亮
摘  要:本文对我国国债期货的动态价量关系进行研究,首先通过Granger因果检验研究收益率与交易量、持仓量之间的关系,然后利用EGARCH-M模型诠释收益率和GK波动率、改进型EWMA波动率之间的关系,最后使用B-S模型构造法和...
关 键 词:国债期货 价量关系 GK波动率 改进EWMA模型 EGRCH模型 
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