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"关键词=动量效应"
70 条 记 录,以下是 1-10
投资者有限关注、行业信息扩散与股票定价研究获取全文在线阅读
1
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第4期817-835,共19页
作  者:向诚 陆静
基金项目:国家自然科学基金(71373296,71232004)
摘  要:本文从理论模型和实证研究两个方面检验了投资者关注度对行业层面信息扩散速度与股票定价过程的影响,发现投资者注意力的有限性导致行业信息在行业内和行业间逐步扩散.行业信息在行业内的逐步扩散,导致同行业内高关注度与低关注度公司股...
关 键 词:有限关注 信息扩散 股票定价 动量效应 
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行为金融视角下的P2P网贷投资人行为特征研究——来自“人人贷”的证据获取全文在线阅读
2
出  处:《西南金融》 2017年第10期64-69,共6页
作  者:李浩然 严复雷 杨胜麟
基金项目:西南财经大学“互联网金融创新与监管协同创新中心”资助
摘  要:本文通过研究"人人贷"超过5000个借款人信息及投资人行为,发现网贷投资人行为受到动量效应、过度自信、有限注意力和时间偏好的影响。网贷投资人似乎更加青睐高信用风险组别借款人和固定时间发布的借款信息,比较忽视星期五发布的借...
关 键 词:行为金融 P2P网贷 人人贷 投资人行为 风险偏好 动量效应 有限注意力 时间偏好 投资意愿 利率定价 风险控制 
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期间因素能否影响动量效应的市场表现?——来自中国股票市场的经验证据获取全文在线阅读
3
出  处:《金融评论》 2017年第3期75-90,共16页
作  者:王德宏 宋建波
基金项目:本文为中国人民大学科学研究基金“中央高校基本科研业务费专项资金”(项目批准号:15XN1010)的项目成果.
摘  要:现有文献对于我国股票市场是否普遍存在动量效应观点并不一致。本文以2010-2015年间我国股票市场为背景,对动量效应的存在性进行再检验,并研究投资组合的期间因素(评估期和持有期)对动量效应市场表现的影响。研究发现:(1)...
关 键 词:动量效应 期间因素 市场差异 
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中国创业板的动量效应和反转效应获取全文在线阅读
4
出  处:《金融理论探索》 2017年第1期36-41,共6页
作  者:王德宏 宋建波 刘心宇
基金项目:中国人民大学科研基金“研究品牌计划”项目(15XNI010)
摘  要:创业板是2009年我国为构建多层次资本市场体系设立的板块,其市场特征与主板不尽相同。利用创业板2012~2015年的周收益率数据,通过构建赢家组合和输家组合分析检验创业板公司的动量效应和反转效应,研究发现创业板市场短期内...
关 键 词:创业板 动量效应 反转效应 超额收益 
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中国股票市场流动性与动量效应——基于Fama-French五因子模型的进一步研究获取全文在线阅读
5
出  处:《金融经济学研究》 2017年第1期36-50,共15页
作  者:宋光辉 董永琦 陈杨炀 许林
基金项目:广东省自然科学基金项目(2016A030313512); 中央高校基本科研业务专项资金(2015KXKYJ01,2015ZM086)
摘  要:针对Fama-French五因子模型不足以很好解释股票市场的动量效应,本文从因子定价模型出发,依据流动性溢价理论,将流动性作为风险因子加入五因子模型中构成六因子模型,并采取六因子模型对动量效应进行解释,经过对中国股票市场...
关 键 词:股票市场流动性 动量效应 风险因子 
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投资者行为与股价动量效应关系的研究——基于上市公司存续期分类的比较分析获取全文在线阅读
6
出  处:《价格理论与实践》 2017年第2期135-138,共4页
作  者:陈伟忠 李晓帆
基金项目:国家自然科学基金(71173153)资助
摘  要:动量效应是金融学界关注的焦点问题。本文对不同存续期公司股价动量效应进行研究,发现短存续期公司股价动量效应显著强于长存续期公司股价的动量效应。本文依据H S理论对此现象进行实证分析后发现:我国投资者对不同存续期股票投资行为...
关 键 词:A股市场 股价动量效应 投资者行为 HS理论 投资策略 
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基于动量效应的α套利策略有效性研究——以我国中小板上市公司为样本获取全文在线阅读
7
出  处:《广州大学学报:社会科学版》 2017年第1期58-62,88共6页
作  者:刘广 冯锐
基金项目:广东省哲学社会科学基金项目(GD14XYJ16); 广东省教育厅人文社科平台项目(2014WQNCX074)
摘  要:α套利策略是较为前沿的量化投资策略之一。以我国中小板上市公司为样本,通过获得各股票的α值,根据动量效应选择α值排名前50的股票作为多头部位,同时以沪深300股指期货作为空头部位,构建零成本α套利组合,以检验α套利组合收益...
关 键 词:α套利策略 动量效应 中小板 有效性研究 
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统计信息不足情形下Switching投资组合策略设计获取全文在线阅读
8
出  处:《统计与决策》 2017年第1期24-28,共5页
作  者:徐维军 彭子衿 高丽
基金项目:国家自然科学基金面上项目(71171086);广东高校人文社科重点研究基地重大项目(2012JDXM_0006);中央高校基本科研业务费专项资金资助(D214183W)
摘  要:关于金融市场建模,经典研究大多是基于布朗运动和跳跃扩散过程,但由于市场中存在着大量的不确定性因素,因此在实际中很难建立精确的统计模型。文章在统计信息不足情形下,以市场“异象”为切入点,充分学习市场“异象”特征,根据动量效...
关 键 词:统计信息不足 投资组合选择 在线算法 动量效应 反转效应 
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A股不同申场狀4下场量茉略盈利性研尧获取全文在线阅读
9
出  处:《金融理论探索》 2016年第5期48-53,共6页
作  者:黄前前
摘  要:基于A股2014年10月31日至2015年12月31日期间的周数据,分别对牛市和熊市背景下我国股市的动量效应进行的实证分析表明:我国股市短期存在明显的动量效应,即股票收益延续过去的运动方向,因此在一个较短的投资期限中采用...
关 键 词:A股 动量效应 投资策略 盈利性 
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中国A股市场动量效应与“动量崩盘”现象研究获取全文在线阅读
10
出  处:《金融与经济》 2016年第9期76-81,共6页
作  者:曾啸波
基金项目:上海市教育委员会和上海市教育发展基金会“晨光计划”(14CGB04); 上海杉达学院校基金(2015hx03)资助
摘  要:动量效应作为一种金融异象,广泛存在于各个市场。然而在丰厚收益的背后却存在着巨大的风险,学术界称之为"动量崩盘"。本文在确定中国A股证券市场动量效应的基础上,进一步研究了动量组合的风险性质。结果表明:A股市场存在周度的动量...
关 键 词:动量效应 动量崩盘 预计波动率 
下载次数:6   在线阅读:8
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