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检索条件:
"关键词=动量效应"
53 条 记 录,以下是 1-10
中国创业板的动量效应和反转效应获取全文在线阅读
1
出  处:《金融理论探索》 2017年第1期36-41,共6页
作  者:王德宏 宋建波 刘心宇
基金项目:中国人民大学科研基金“研究品牌计划”项目(15XNI010)
摘  要:创业板是2009年我国为构建多层次资本市场体系设立的板块,其市场特征与主板不尽相同。利用创业板2012~2015年的周收益率数据,通过构建赢家组合和输家组合分析检验创业板公司的动量效应和反转效应,研究发现创业板市场短期内...
关 键 词:创业板 动量效应 反转效应 超额收益 
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中国股票市场流动性与动量效应——基于Fama-French五因子模型的进一步研究获取全文在线阅读
2
出  处:《金融经济学研究》 2017年第1期36-50,共15页
作  者:宋光辉 董永琦 陈杨炀 许林
基金项目:广东省自然科学基金项目(2016A030313512); 中央高校基本科研业务专项资金(2015KXKYJ01,2015ZM086)
摘  要:针对Fama-French五因子模型不足以很好解释股票市场的动量效应,本文从因子定价模型出发,依据流动性溢价理论,将流动性作为风险因子加入五因子模型中构成六因子模型,并采取六因子模型对动量效应进行解释,经过对中国股票市场...
关 键 词:股票市场流动性 动量效应 风险因子 
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投资者行为与股价动量效应关系的研究——基于上市公司存续期分类的比较分析获取全文在线阅读
3
出  处:《价格理论与实践》 2017年第2期135-138,共4页
作  者:陈伟忠 李晓帆
基金项目:国家自然科学基金(71173153)资助
摘  要:动量效应是金融学界关注的焦点问题。本文对不同存续期公司股价动量效应进行研究,发现短存续期公司股价动量效应显著强于长存续期公司股价的动量效应。本文依据H S理论对此现象进行实证分析后发现:我国投资者对不同存续期股票投资行为...
关 键 词:A股市场 股价动量效应 投资者行为 HS理论 投资策略 
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基于动量效应的α套利策略有效性研究——以我国中小板上市公司为样本获取全文在线阅读
4
出  处:《广州大学学报:社会科学版》 2017年第1期58-62,88共6页
作  者:刘广 冯锐
基金项目:广东省哲学社会科学基金项目(GD14XYJ16); 广东省教育厅人文社科平台项目(2014WQNCX074)
摘  要:α套利策略是较为前沿的量化投资策略之一。以我国中小板上市公司为样本,通过获得各股票的α值,根据动量效应选择α值排名前50的股票作为多头部位,同时以沪深300股指期货作为空头部位,构建零成本α套利组合,以检验α套利组合收益...
关 键 词:α套利策略 动量效应 中小板 有效性研究 
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统计信息不足情形下Switching投资组合策略设计获取全文在线阅读
5
出  处:《统计与决策》 2017年第1期24-28,共5页
作  者:徐维军 彭子衿 高丽
基金项目:国家自然科学基金面上项目(71171086);广东高校人文社科重点研究基地重大项目(2012JDXM_0006);中央高校基本科研业务费专项资金资助(D214183W)
摘  要:关于金融市场建模,经典研究大多是基于布朗运动和跳跃扩散过程,但由于市场中存在着大量的不确定性因素,因此在实际中很难建立精确的统计模型。文章在统计信息不足情形下,以市场“异象”为切入点,充分学习市场“异象”特征,根据动量效...
关 键 词:统计信息不足 投资组合选择 在线算法 动量效应 反转效应 
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A股不同申场狀4下场量茉略盈利性研尧获取全文在线阅读
6
出  处:《金融理论探索》 2016年第5期48-53,共6页
作  者:黄前前
摘  要:基于A股2014年10月31日至2015年12月31日期间的周数据,分别对牛市和熊市背景下我国股市的动量效应进行的实证分析表明:我国股市短期存在明显的动量效应,即股票收益延续过去的运动方向,因此在一个较短的投资期限中采用...
关 键 词:A股 动量效应 投资策略 盈利性 
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中国A股市场动量效应与“动量崩盘”现象研究获取全文在线阅读
7
出  处:《金融与经济》 2016年第9期76-81,共6页
作  者:曾啸波
基金项目:上海市教育委员会和上海市教育发展基金会“晨光计划”(14CGB04); 上海杉达学院校基金(2015hx03)资助
摘  要:动量效应作为一种金融异象,广泛存在于各个市场。然而在丰厚收益的背后却存在着巨大的风险,学术界称之为"动量崩盘"。本文在确定中国A股证券市场动量效应的基础上,进一步研究了动量组合的风险性质。结果表明:A股市场存在周度的动量...
关 键 词:动量效应 动量崩盘 预计波动率 
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不同市场状态下动量策略盈利性研究获取全文在线阅读
8
出  处:《上海金融学院学报》 2016年第4期87-94,共8页
作  者:黄前前
摘  要:A股股票数据,以周为单位对2014年10月31日到2015年12月31日的数据分牛、熊市进行实证分析,认为中国股市短期存在明显的动量效应、在一个较短的投资期限中采用动量交易策略将获得较高的超额收益率,但在牛市、熊市中持有...
关 键 词:动量效应 投资策略 投机市 
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企业投资、股票收益期限结构和动量投资策略——基于中国股票市场的经验证据获取全文在线阅读
9
出  处:《证券市场导报》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第8期40-48,共9页
作  者:史永东 宋西伟 谷佳音
摘  要:本文以中国A股市场2007~2013年的上市公司为样本,运用Fama-MacBeth模型研究了企业投资对股票市场收益率期限结构的影响,在此基础上探讨构造动量套利策略的可能性。结论显示:(1)我国股票市场上反转效应持续期为...
关 键 词:企业投资 动量效应 反转效应 套利策略 
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动量效应:东北人口变动分析获取全文在线阅读
10
出  处:《学术研究》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第8期55-62,共8页
作  者:李若建
摘  要:东北地区面临着过低生育水平、青少年人口短缺和人口外流的困境,其主要原因是一个正在趋向低生育率的地区被人为加速,因而形成了超低的生育水平;一个资源耗竭区域的产业转型提前进行,引爆了人口外流。本文提出用“角动量效应”这个名词...
关 键 词:动量效应 东北 生育率 人口外流 
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