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作者

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  • 1篇经济与管理研...
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年份

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"关键词=动量效应"
74 条 记 录,以下是 1-10
动量效应及优化动量策略研究——基于中国A股市场获取全文在线阅读
1
出  处:《经济研究导刊》 2018年第21期78-82,101共6页
作  者:陈婧
基金项目:2015年浙江省教育厅教育技术研究规划重点课题“中国股票市场动量投资策略研究”(JA034)
摘  要:研究发现,基于传统排序方法的动量策略,只会产生反转效应。基于回报率间隔排序的动量策略,在日频交易中获得较大动量收益。同时,基于回报率间隔排序法的动量策略倾向于将更少的股票投入其投资组合,并且比基于传统排名法的动量策略更挑...
关 键 词:动量投资策略 动量效应 回报率间隔 
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我国A股市场动量效应动量崩盘分析获取全文在线阅读
2
出  处:《中国市场》 2018年第24期44-45,共2页
作  者:吴雨茜
摘  要:随着我国市场经济的飞速发展,动量效应也逐渐活跃在各个领域的市场中,这种效应的产生不仅伴随着巨大的收益,而且还伴随着动量崩盘的巨大风险。作为我国市场中的重要组成部分,A股市场在我国的经济发展中占据着重要的地位,且影响着我国...
关 键 词:A股市场 动量效应 动量崩盘 
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汇率风险、“动量叠加”效应与国际投资组合策略研究获取全文在线阅读
3
出  处:《经济问题探索》 2018年第4期158-167,共10页
作  者:陈伟忠 李晓帆
基金项目:国家自然科学基金项目“外汇储备的多层次动态决定、资产优化配置及风险控制”(71173153),项目负责人:陈伟忠.
摘  要:全球化投资已然是大势所趋,而汇率风险则一直是影响国际投资组合绩效的关键因素。与传统国际投资理论主张对冲汇率风险不同,本文在已有国际资产动量效应研究基础上首次采用国际市场“资产-货币”动量叠加效应构建国际投资组合。研究发现...
关 键 词:动量叠加效应 汇率风险 国际投资组合 投资组合收益分解 
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投资者有限关注、行业信息扩散与股票定价研究获取全文在线阅读
4
出  处:《系统工程理论与实践》 2018年第4期817-835,共19页
作  者:向诚 陆静
基金项目:国家自然科学基金(71373296,71232004)
摘  要:本文从理论模型和实证研究两个方面检验了投资者关注度对行业层面信息扩散速度与股票定价过程的影响,发现投资者注意力的有限性导致行业信息在行业内和行业间逐步扩散.行业信息在行业内的逐步扩散,导致同行业内高关注度与低关注度公司股...
关 键 词:有限关注 信息扩散 股票定价 动量效应 
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我国商品期货市场动量效应研究获取全文在线阅读
5
出  处:《金融理论与教学》 2018年第1期40-45,共6页
作  者:周亮
基金项目:湖南省教育厅科学研究项目“金融服务功能视角下区域金融深化与经济发展的空间耦合关系研究”(项目编号:14B031)。
摘  要:选择2016年交易量较大的14个期货品种2014年1月至2017年9月的所有主力合约的周收盘价数据为研究对象,实证检验了我国商品期货市场的动量效应后发现:我国商品期货市场存在着显著的动量效应,短的排序期和持有期能获得更高...
关 键 词:动量效应 商品期货 期货市场 
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行为金融视角下的P2P网贷投资人行为特征研究——来自“人人贷”的证据获取全文在线阅读
6
出  处:《西南金融》 2017年第10期64-69,共6页
作  者:李浩然 严复雷 杨胜麟
基金项目:西南财经大学“互联网金融创新与监管协同创新中心”资助
摘  要:本文通过研究"人人贷"超过5000个借款人信息及投资人行为,发现网贷投资人行为受到动量效应、过度自信、有限注意力和时间偏好的影响。网贷投资人似乎更加青睐高信用风险组别借款人和固定时间发布的借款信息,比较忽视星期五发布的借...
关 键 词:行为金融 P2P网贷 人人贷 投资人行为 风险偏好 动量效应 有限注意力 时间偏好 投资意愿 利率定价 风险控制 
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期间因素能否影响动量效应的市场表现?——来自中国股票市场的经验证据获取全文在线阅读
7
出  处:《金融评论》 2017年第3期75-90,共16页
作  者:王德宏 宋建波
基金项目:本文为中国人民大学科学研究基金“中央高校基本科研业务费专项资金”(项目批准号:15XN1010)的项目成果.
摘  要:现有文献对于我国股票市场是否普遍存在动量效应观点并不一致。本文以2010-2015年间我国股票市场为背景,对动量效应的存在性进行再检验,并研究投资组合的期间因素(评估期和持有期)对动量效应市场表现的影响。研究发现:(1)...
关 键 词:动量效应 期间因素 市场差异 
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中国创业板的动量效应和反转效应获取全文在线阅读
8
出  处:《金融理论探索》 2017年第1期36-41,共6页
作  者:王德宏 宋建波 刘心宇
基金项目:中国人民大学科研基金“研究品牌计划”项目(15XNI010)
摘  要:创业板是2009年我国为构建多层次资本市场体系设立的板块,其市场特征与主板不尽相同。利用创业板2012~2015年的周收益率数据,通过构建赢家组合和输家组合分析检验创业板公司的动量效应和反转效应,研究发现创业板市场短期内...
关 键 词:创业板 动量效应 反转效应 超额收益 
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中国股票市场流动性与动量效应——基于Fama-French五因子模型的进一步研究获取全文在线阅读
9
出  处:《金融经济学研究》 2017年第1期36-50,共15页
作  者:宋光辉 董永琦 陈杨炀 许林
基金项目:广东省自然科学基金项目(2016A030313512); 中央高校基本科研业务专项资金(2015KXKYJ01,2015ZM086)
摘  要:针对Fama-French五因子模型不足以很好解释股票市场的动量效应,本文从因子定价模型出发,依据流动性溢价理论,将流动性作为风险因子加入五因子模型中构成六因子模型,并采取六因子模型对动量效应进行解释,经过对中国股票市场...
关 键 词:股票市场流动性 动量效应 风险因子 
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投资者行为与股价动量效应关系的研究——基于上市公司存续期分类的比较分析获取全文在线阅读
10
出  处:《价格理论与实践》 2017年第2期135-138,共4页
作  者:陈伟忠 李晓帆
基金项目:国家自然科学基金(71173153)资助
摘  要:动量效应是金融学界关注的焦点问题。本文对不同存续期公司股价动量效应进行研究,发现短存续期公司股价动量效应显著强于长存续期公司股价的动量效应。本文依据H S理论对此现象进行实证分析后发现:我国投资者对不同存续期股票投资行为...
关 键 词:A股市场 股价动量效应 投资者行为 HS理论 投资策略 
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