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"关键词=β系数"
105 条 记 录,以下是 1-10
轻资产企业β系数的影响因素实证分析——基于互联网和文化传媒上市公司的数据
1
出  处:《商业会计》 2018年第13期62-64,共3页
作  者:杨晓杰 冉叶虹
摘  要:文章以我国沪深两市互联网、文化传媒两个行业共75家上市公司的成分股为研究样本,首先进行差异显著性检验,分析将两个行业汇总到一起研究轻资产企业β系数影响因素的可行性,其次对选取的17个影响因素运用因子分析法提取公因子,最后...
关 键 词:β系数 轻资产企业 因子分析 智力资本 
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运用资本资产定价模型搭建投资组合的可行性分析获取全文在线阅读
2
出  处:《中国市场》 2018年第1期44-44,47共2页
作  者:罗凯勋 梁润莎
摘  要:自从1964年CAPM资本资产定价模型被提出以来,一直作为现代金融学的核心理论。尤其是在资本定价方面的地位更是难以动摇。但随着它应用的逐渐广泛,外加假设条件过多且在现实中难以实现,许多学者对其在实际应用中的作用提出了质疑...
关 键 词:资本资产定价模型 大市值股 资本溢价 β系数 投资组合 
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中信证券β系数的测算获取全文在线阅读
3
出  处:《中国市场》 2017年第27期46-47,共2页
作  者:曲歌
摘  要:证券市场价格波动性对于投资者风险与收益的分析、监管者的有效监管、上市公司股东收益最大化目标的实现,都有着至关重要的作用。文章以'中信证券'为例,通过计算中信证券的β系数,研究判断该证券的市场风险程度。
关 键 词:β系数 SLOPE函数 市场平均收益率 股票收益率 
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智力资本影响了β系数么?获取全文在线阅读
4
出  处:《金融理论与实践》 2017年第6期33-37,共5页
作  者:周睿
摘  要:知识经济时代背景下,智力资本在企业发展和社会进步中扮演的角色愈发重要,合理的智力资本管理是十分必要的。借鉴新古典金融学的资本资产定价模型(CAPM)以及智力资本的价值贡献理论,测度了2011—2014年在沪深两市交易的高...
关 键 词:智力资本 资本资产定价模型 β系数 
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多重时间标度鞅半方差与加权鞅半方差β系数研究获取全文在线阅读
5
出  处:《数理统计与管理》 2017年第3期441-457,共17页
作  者:周佰成 侯丹 孙小婉
基金项目:2014年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD790036); 中央高校基本科研业务费专项资金项目(JCKY-SYJC09); 吉林大学研究生创新基金资助项目(2015031); 2014年度吉林省社会科学基金项目(2014B16); 2015年度吉林省科学技术厅科技发展计划软科学研究项目(20150418041FG)
摘  要:本文根据投资者持有资产周期的不同,提出了基于小波多分辨率分析的多重时间标度CAPM模型,得到多重时间标度β系数。由于投资者在进行投资时更关注下行风险,本文进一步提出了基于鞅半方差与加权鞅半方差的下行β系数计算方法,并通过...
关 键 词:CAPM β系数 鞅半方差 加权鞅半方差 
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CAPM模型在上证A股市场的实证分析获取全文在线阅读
6
出  处:《中国市场》 2017年第20期75-77,共3页
作  者:张佳璇
摘  要:文章随机选取上证A股市场100只股票,旨在利用CAPM模型对这些样本股票2012年至2017年的月数据进行实证分析。同时借助Eviews及Excel软件对100只样本股票的数据进行回归分析,计算出各只股票的贝塔系数和可决...
关 键 词:上证A股市场 CAPM模型 回归分析 β系数 R2可决系数 
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基于CAPM的制造业行业β系数的实证研究——以江苏省制造业为例获取全文在线阅读
7
出  处:《武汉理工大学学报:社会科学版》 2016年第6期1185-1189,共5页
作  者:孙金花
基金项目:江苏省高校哲学社会科学研究项目“基于CAPM模型的江苏省制造业行业资本成本的研究”(2015SJD235)
摘  要:在资本资产定价模型(CAPM)中,β系数反映了单个资产系统风险和整个市场的系统风险之间变动的数量关系,是理解资本市场理论中有关收益——风险关系的关键参数。制造业作为国民经济的根本,制造业行业β系数反映整个行业的期望收益率...
关 键 词:资产定价模型 β系数 制造业 资本市场 
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区域系统性信贷风险的测量与宏观审慎管理建议——以绍兴市为例获取全文在线阅读
8
出  处:《长春金融高等专科学校学报》 2016年第6期22-27,共6页
作  者:丁鸣
摘  要:在宏观审慎管理下,防范系统性风险是主要的目标。自2008年国际金融危机以来,系统性风险防范的重要性日益被各国学界、货币当局所重视。近年来,我国部分地区信贷风险事件逐步增多,不良贷款率有所反弹,区域性的信贷风险防范压力明显...
关 键 词:系统性风险 信贷风险 β系数 宏观审慎 
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基于Panel Data模型的中国上市保险公司行业β系数实证分析获取全文在线阅读
9
出  处:《经济研究导刊》 2016年第33期81-85,共5页
作  者:高卉 丁庆洋
摘  要:β值是CAPM模型(资本资产定价模型)中测量股票系统性风险的主要指标之一,直观地反映系统性风险的大小。选取2012年2月至2015年1月间中国上市保险公司的β值进行回归求解,其中通过F检验发现,采用不变参数模型可以对面板...
关 键 词:CAPM模型 β系数 保险公司 Panel Data 
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基于CAPM模型的上海股票市场适应性检验获取全文在线阅读
10
出  处:《统计与决策》 2016年第14期164-166,共3页
作  者:张虎 邹媛媛
摘  要:文章选取了沪市A股的643只股票从2003—2013年的月收益率数据作为研究对象,将其分为50组,借用Eviews软件采用BJS和Fama-Macbeth方法对收益率进行了时间序列检验和横截面检验,得出CAPM模型无法完...
关 键 词:CAPM模型 月收益率 β系数 决定系数R^2 
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