国家哲学社会科学学术期刊数据库

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领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 1篇事后
  • 1篇事前
  • 1篇随机波动模型
  • 1篇套利
  • 1篇期权
  • 1篇重大资产重组
  • 1篇美式期权定价
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇蒙特卡洛方法
  • 1篇内幕交易
  • 1篇沪深300
  • 1篇基金
  • 1篇仿真数据

机构

  • 4篇上海财经大学

作者

  • 4篇顾桂定
  • 1篇杜琨
  • 1篇马俊美

期刊

  • 1篇商业研究
  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇经济管理
  • 1篇统计与决策

年份

  • 2篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2012
检索条件:
"作者=顾桂定"
4 条 记 录,以下是 1-4
重大资产重组中是否存在基金内幕交易?——基于基金持股数据的FDR分析获取全文在线阅读
1
出  处:《经济管理》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第8期99-108,共10页
作  者:王潇炜 顾桂定
基金项目:国家自然科学基金项目“随机流体模型中的若干矩阵计算问题”(11371105).
摘  要:本文分析了上市公司重大资产重组中存在基金内幕交易的情况。通过FDR方法本文克服了传统分析内幕交易所使用的量价指标的不足,将存在基金内幕交易的情况与其他情况加以区分,成功地识别出哪些上市公司的重大资产重组中存在基金内幕交易...
关 键 词:重大资产重组 基金内幕交易 FDR 
下载次数:2   在线阅读:21
沪深300股指期权市场是有效的吗?——基于仿真数据的期权平价关系研究获取全文在线阅读
2
出  处:《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第5期79-84,共6页
作  者:赵强 顾桂定
基金项目:上海财经大学研究生创新基金项目,项目编号:CXJJ-2013-323;上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目,项目编号:ZZCD12007;国家自然科学基金项目,项目编号:11371105.
摘  要:本文以我国金融期货交易所沪深300股指期权仿真交易数据、沪深300指数的一分钟高频数据为研究样本,基于看涨看跌期权平价关系研究我国沪深300股指期权仿真市场的有效性。研究发现:采用参数和非参数统计方法的我国期权市场的看涨...
关 键 词:期权平价关系 期权在值状态 事前套利 事后套利 
下载次数:6   在线阅读:47
基于蒙特卡洛重要性抽样方法的美式期权定价研究获取全文在线阅读
3
出  处:《统计与决策》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2014年第9期162-164,共3页
作  者:刘果 顾桂定
基金项目:基金项目:国家自然科学基金专项资助项目(11226252;11371105)
摘  要:文章针对金融实际中虚值美式期权定价存在较大误差的问题提出重要性抽样方法在美式期权定价中的应用。主要在正态框架下考虑仅改变布朗运动的漂移项的重要性抽样方法对美式期权模拟定价的方差减小效果。通过画图观察找到美式期权重要性抽样...
关 键 词:蒙特卡洛方法 重要性抽样 美式期权定价 最小二乘方法 
下载次数:1   在线阅读:5
随机波动模型下定价方差互换的一类控制变量获取全文在线阅读
4
出  处:《数量经济技术经济研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2012年第7期148-160,F0003共14页
作  者:杜琨 顾桂定 马俊美
基金项目:本文受到上海财经大学“211工程”三期重点学科建设项目、教育部科技创新重大项目培育资金项目(2009-2012,708040)、上海财经大学青年教师预研究项目(2011220656)、上海财经大学研究生科研创新基金项目(CXJJ-2011-395)的资助.
摘  要:本文从风险中性定价的角度出发,给出了在随机波动模型下定价方差互换的一类控制变量,从而大大提高了使用蒙特卡罗方法计算方差互换价格时的效率,并在波动率的平方满足几何布朗运动(GBM)和波动率满足Ornstein-Uhlen—...
关 键 词:蒙特卡罗模拟 方差缩小 控制变量 风险中性 
下载次数:3   在线阅读:8
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