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"作者=赵向琴"
21 条 记 录,以下是 1-10
不同资本账户开放程度下的中国财政货币政策效果分析获取全文在线阅读
1
出  处:《数量经济技术经济研究》 2018年第3期96-113,共18页
作  者:陈国进 杨翱 赵向琴
基金项目:本文得到国家社会科学基金一般项目“预期灾难冲击、宏观经济波动与中国财政货币政策工具选择研究”(16BJL028)、国家自然科学基金面上项目“罕见灾难风险与资产定价”(71471154)、国家自然科学基金面上项目“经济政策不确定性与资产定价”(71771193)和厦门大学中央高校基金科研业务费专项“经济新常态下金融创新与风险管理”(2072017002)的资助.
摘  要:研究目标:分析不同资本账户开放程度下的中国财政货币政策效果及福利效应。研究方法:将内生化的政府支出(税收)政策以及包含汇率的价格(数量)型为主的混合货币政策一并纳入一个小型开放的DSGE模型。研究发现:随着资本账户的逐步...
关 键 词:资本账户开放 财政政策 货币政策 福利分析 
下载次数:8   在线阅读:2
灾难冲击与我国最优财政货币政策选择获取全文在线阅读
2
出  处:《经济研究》 2017年第4期34-47,共14页
作  者:赵向琴 袁靖 陈国进
基金项目:本文受到国家社科基金项目“预期灾难冲击、宏观经济波动与中国财政货币政策工具选择研究”(批准号:16BJL028)和国家自然科学基金面上项目“罕见灾难风险与资产定价:理论拓展与基于我国股市实证研究”(批准号:71471154)的资助.作者感谢匿名审稿人的宝贵建议,文责自负.
摘  要:本文通过引入政府生产性支出拓展了包含灾难冲击的新凯恩斯DSGE模型,数值分析表明,相对于不含政府生产性支出的灾难冲击模型,该模型能够更好地拟合中国宏观经济波动等基本特征。在此基础上,本文分别在规则行事与相机抉择两种情形下...
关 键 词:灾难冲击 政府生产性支出 规则行事 相机抉择 
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政策不确定性、消费行为与股票资产定价获取全文在线阅读
3
出  处:《世界经济》 2017年第1期116-141,共26页
作  者:陈国进 张润泽 赵向琴
基金项目:作者感谢国家自然科学基金面上项目“罕见灾难风险与资产定价:理论拓展与基于我国股市经验研究”(71471154)和国家社科基金年度项目“预期灾难冲击、宏观经济波动与中国财政货币政策工具选择”的资助.作者特别感谢匿名审稿人的宝贵修改建议,当然文责自负.
摘  要:政策不确定性是股票市场的重要定价因子。本文将内生的消费习惯形成因素引入包含政策不确定性资产定价模型中,通过参数校准、静态比较、动态模拟和数值求解等方法,探讨了政策不确定性影响股票价格的传导机制。研究发现:政策不确定性通过...
关 键 词:政策不确定性 消费行为 股票价格 随机分析 
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罕见灾难风险与中国股权溢价获取全文在线阅读
4
出  处:《系统工程理论与实践》 2016年第11期2764-2777,共14页
作  者:赵向琴 袁靖
基金项目:国家自然科学基金面上项目(71471154);山东省自然科学基金(ZR2014GL004)
摘  要:本文计算了我国1996-2014年平均股权溢价,并通过基于传统效用函数及广义预期效用函数的资产定价模型计算的相对风险规避系数、GMM估计方法及H-J最小方差界验证了我国的确存在股权溢价之谜,以此构建灾难风险模型对我国股权...
关 键 词:罕见灾难 股权溢价 广义预期效用函数 H-J最小方差界 
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地方政府投资、产出资本比与股权溢价获取全文在线阅读
5
出  处:《经济学动态》 2016年第5期87-101,共15页
作  者:陈国进 尹鲁晋 赵向琴
基金项目:本文为国家自然科学基金(71471154)的阶段性成果.感谢匿名审稿专家的意见和建议,文责自负.
摘  要:我们将政府资本引入企业生产函数,拓展了基于厂商的资产定价模型(PCAPM)。实证结果显示,我国地方政府投资的增加将导致股权溢价的下降,其传导机制是通过产出资本比,即地方政府投资的增加引起产出资本比的下降,产出资本比的下降...
关 键 词:地方政府投资产出资本比 股权溢价 
下载次数:5   在线阅读:0
地方政府投资如何影响上市公司融资成本?获取全文在线阅读
6
出  处:《金融研究》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第8期127-142,共16页
作  者:陈国进 尹鲁晋 赵向琴
基金项目:国家自然科学基金(批准号:71471154)资助.感谢匿名审稿人的宝贵意见.文责自负.
摘  要:本文首先在基于产出的资产定价模型(PCAPM)框架下建立了政府投资影响公司融资成本的理论模型,证明了政府投资究竟增加还是降低了企业融资成本(WACC)取决于政府投资是提高还是降低公司的产出资本比。其次,利用我国1999—...
关 键 词:政府投资 产出资本比 公司融资成本 基于产出的资产定价模型 
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中国股市泡沫的识别和预测:基于SSMS模型获取全文在线阅读
7
出  处:《统计与决策》 中文社会科学引文索引 2016年第1期155-159,共5页
作  者:陈国进 颜诚 赵向琴
基金项目:国家自然科学基金重点项目(71121008);国家自然科学基金面上项目(71071132);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD790134);教育部人文社科规划项目(09YJA790118)
摘  要:文章将前沿的向量自回归--对数线性化资产定价模型改写成状态空间形式,并与二元马尔科夫区制转换有机地结合,得到用于股市泡沫识别和预测的状态空间马尔科夫区制转换模型,以便在一个统一模型框架中解决股市泡沫的时变性和不可观察性。...
关 键 词:状态空间马尔科夫区制转换模型 中国股市泡沫识别 卡尔曼滤波 
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罕见灾难风险和股市收益——基于我国个股横截面尾部风险的实证分析获取全文在线阅读
8
出  处:《系统工程理论与实践》 中文社会科学引文索引 2015年第9期2186-2199,共14页
作  者:陈国进 许秀 赵向琴
基金项目:国家自然科学基金(71471154,71071132)
摘  要:本文从个股横截面数据提取尾部风险作为时变罕见灾难风险的代理指标,实证分析了罕见灾难风险作为定价因子对我国股市收益的预测能力和横截面收益的解释能力.基于中国A股市场1997-2013年横截面日收益率数据,利用极值理论和尾部...
关 键 词:灾难风险 尾部风险 股市收益 Hill统计量 样本外预测 
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预期寿命延长、遗赠动机和风险资产配置获取全文在线阅读
9
出  处:《厦门大学学报:哲学社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第4期121-133,共13页
作  者:赵向琴
基金项目:国家自然科学基金面上项目“我国股市投机性泡沫识别和投资者乘骑泡沫行为研究”(71071132);国家自然科学基金面上项目“罕见灾难风险与资产定价:理论拓展与基于我国股市实证研究”(71471154)
摘  要:预期寿命的延长和遗赠动机的增强将影响个人的资产选择。新的生命周期资产选择模型在统一框架下可对预期寿命延长和遗赠动机对最优风险资产配置的影响进行分析。校准分析的结论显示:不论是预期寿命的延长还是遗赠动机的增强,都会使得投资...
关 键 词:预期寿命延长 遗赠动机 风险资产配置 
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罕见灾难风险和中国宏观经济波动获取全文在线阅读
10
出  处:《经济研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2014年第8期54-66,共13页
作  者:陈国进 晁江锋 武晓利 赵向琴
基金项目:作者感谢国家自然科学基金项目(71071132)的资助,感谢匿名审稿人的宝贵建议,当然文责自负.
摘  要:本文构建了包含灾难风险因素的RBC模型,通过区分TFP(全要素生产率)灾难、资本灾难与双重灾难三种灾难形式,分析灾难风险因素对我国经济波动的解释能力,并在此基础上量化灾难事件对宏观经济的影响以及政府财政政策支持对灾后经济...
关 键 词:灾难风险 经济波动 RBC模型 财政政策 
下载次数:19   在线阅读:52
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