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领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇证券投资
  • 1篇收益率
  • 1篇套利策略
  • 1篇均线
  • 1篇可转债
  • 1篇交易策略
  • 1篇交易成本
  • 1篇A股市场

机构

  • 2篇西南财经大学
  • 1篇北京大学
  • 1篇中山大学

作者

  • 2篇周铭山
  • 1篇董志勇
  • 1篇冯新力
  • 1篇黄伟
  • 1篇林靓
  • 1篇方旭赟

期刊

  • 1篇证券市场导报
  • 1篇经济学(季刊...

年份

  • 2篇2013
检索条件:
"作者=方旭赟"
2 条 记 录,以下是 1-2
我国可转债定价效率可以提高吗?——基于套利交易成本的视角获取全文在线阅读
1
出  处:《经济学(季刊)》 北大2011版核心期刊 2013年第3期1277-1298,共22页
作  者:周铭山 董志勇 方旭赟 黄伟
基金项目:作者感谢西南财经大学211工程三期项目“我国可转债定价效率及套利策略”的资助,感谢西南财经大学“大金融学科学术研究沙龙”平台提供的研究支持.感谢匿名审稿人的宝贵建议,当然文责自负.
摘  要:基于我国可转债定价效率低的事实,本文构造了套利策略,并分析了交易成本的影响。剔除交易成本后,单只可转债的简单套利策略的夏普比率均值表明,投资者每承担1单位风险平均获得0.54单位的风险溢价,Fama—French三因子模...
关 键 词:可转债 套利策略 交易成本 
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A股市场均线策略有效性与收益率随机特征研究获取全文在线阅读
2
出  处:《证券市场导报》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2013年第1期58-64,共7页
作  者:周铭山 冯新力 林靓 方旭赟 周开国
摘  要:本文使用上证指数1990年12月到2011年12月的数据对均线策略有效性进行了分析。我们发现,(1)均线规则下,投资者能够获得超额收益率,且买入交易日的平均收益率显著高于卖出交易日的收益率;(2)不同期限的均线策略所获得...
关 键 词:均线策略 收益率随机特征 交易策略 证券投资 
下载次数:5   在线阅读:10
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