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领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇特雷诺指数
  • 1篇投资组合
  • 1篇资产组合选择
  • 1篇动量
  • 1篇均值-方差
  • 1篇β系数
  • 1篇DEA

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇周昕
  • 1篇杨宏林

期刊

  • 1篇商业研究
  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2015
检索条件:
"作者=崔晨"
2 条 记 录,以下是 1-2
价值与动量混合策略DEA交叉效率评价及资产组合选择获取全文在线阅读
1
出  处:《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第10期65-73,共9页
作  者:杨宏林 符慧明 崔晨
基金项目:国家自然科学基金面上项目,项目编号:71571065; 新世纪优秀人才支持计划资助项目,项目编号:NCET-13-0193; 教育部人文社会科学研究规划基金项目,项目编号:14YJA630077.
摘  要:运用DEA交叉效率模型融合有效价值与有效动量指标,结合风险度量方式和投资者风险偏好,构造均值-方差(MV)和均值-半方差(MSV)的价值与动量混合策略DEA交叉效率资产组合优选模型。基于上证A股市场的实证研究表明,DEA...
关 键 词:价值与动量混合策略 均值-方差 均值-半方差 DEA交叉效率评价 
下载次数:1   在线阅读:9
多期限投资组合β系数误差的修正获取全文在线阅读
2
出  处:《统计与决策》 中文社会科学引文索引 2015年第4期25-28,共4页
作  者:杨宏林 陈帅 周昕 崔晨
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71073049);国家自然科学基金国际合作与交流项目(71210107022);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20090161120034)
摘  要:传统投资组合β系数的测度独立于投资期限的选择。文章在Levhari和Levy基于基准期限的多投资期限β系数推导的基础上,通过放松基准期限收益率均值和方差不变假设,对多期限投资组合β系数的测度加以改进,通过上证指数和上证5...
关 键 词:基准期限 多期限 投资组合 β系数 特雷诺指数 
下载次数:3   在线阅读:93
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