互联网金融与商业银行能互利共生吗?——基于利率联动与系统性风险视角

摘  要:余额宝是我国规模最大的货币市场基金,本文从余额宝收益率与商业银行利率间联动关系和商业银行系统性风险两个视角分别构建DCC-MVGARCH模型和SVAR模型研究互联网金融对商业银行的冲击。研究结果表明,余额宝收益率与商业银行利率存在正向联动关系;从长期来看,余额宝的发展对商业银行系统性风险的影响趋...>>详细

【作  者】李庆华[1] 李峰波[1] 徐淑华[2]

【作者单位】[1]华中师范大学经济与工商管理学院,武汉430079 [2]华北科技学院管理学院,北京065201 

【期  刊】《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第8期73-80,共8页

【关 键 词】互联网金融 商业银行 利率联动 系统性风险 

【基金项目】国家社会科学基金项目,项目编号:14BJY011、17BJL040;教育部人文社会科学研究一般项目,项目编号:18YJC790163;中央高校基本科研业务费资助项目,项目编号:3142017106。

【分 类 号】F832.3

【下载次数】1【在线阅读】53

分享到:

参考文献(共找到条)

相关文献:(共找到条)

作者其它文章更多

96318X
11
分类表关闭X
隐藏
比较
关闭《商业研究》编辑部重要声明