基于均值回归的市场情绪策略研究

摘  要:股票收益率的可预测性一直是学术界争论的热点论题。根据随机游走理论,股价在短期的走势无法预测,但其中长期的收益率预测要相对简单。相关学者做过大量实证研究,发现股票价格往往在上涨下跌一段时间后呈现出回归均值的趋势。首先应用自相关分析的方法,研究短期和中期内,中国股市是否存在均值回归现象。以沪深300...>>详细

【作  者】牛晓健[1] 林汉冰[1]

【作者单位】[1]复旦大学经济学院,上海200433 

【期  刊】《广西财经学院学报》 2019年第5期118-131,共14页

【关 键 词】股票市场 市场情绪 量化投资 股票收益 

【基金项目】国家自然科学基金面上项目“流动性压力、信息交互与价格联动--基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究”(71873039,71573051);上海市“曙光计划”项目(11SG09);上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目“上海国际型大都市建设的综合改革方案设计”。

【分 类 号】F830.9

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