持续结构突变的理论影响与检验方法研究

摘  要:研究目标:研究持续结构突变的理论影响与检验方法,检验国际能源价格的持续结构突变。研究方法:理论证明与蒙特卡洛模拟研究相结合。研究发现:当序列存在持续结构突变,且非平稳区间较窄时,ADF单位根检验倾向于支持序列的平稳性,但采用该序列进行回归分析会导致伪回归。研究创新:证明了存在持续结构突变时ADF...>>详细

【作  者】姚青松[1] 赵国庆[1] 时文东[1]

【作者单位】[1]中国人民大学经济学院 

【期  刊】《数量经济技术经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第10期115-131,共17页

【关 键 词】持续结构突变 单位根 结构突变 能源价格 

【基金项目】中国人民大学2018年度拔尖创新人才培育资助计划成果。

【分 类 号】F224.7

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