短期跨境资本流动、货币政策和商业银行系统性风险——来自中国上市银行的经验证据

摘  要:文章选取中国沪深股市16家主要上市商业银行的数据,构建我国商业银行系统性风险指标体系来衡量商业银行系统性风险,并引入广义货币增长率以及定期存贷款利率代表货币政策宽松程度,分析短期跨境资本流动对商业银行系统性风险的影响。研究发现:短期跨境资本的频繁流动提高了商业银行系统性风险,并且货币政策宽松程度...>>详细

【作  者】吴成颂[1] 胡寒笑[1] 王超[1]

【作者单位】[1]安徽大学商学院,安徽合肥 

【期  刊】《江南大学学报:人文社会科学版》 2019年第4期107-114,共8页

【关 键 词】短期跨境资本流动 商业银行系统性风险 货币政策 

【基金项目】国家社会科学基金一般项目“利率市场化背景下商业银行系统性风险诱发及传染机制研究”(16BGL051)。

【分 类 号】F830.4

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