中国商业银行压力指数的设计及应用

摘  要:设计了中国商业银行压力指数、测算出商业银行压力指数的具体风险构成情况并对商业银行压力指数做了短期预测。研究发现:中国商业银行压力指数在2010-2017年呈现波动上升的状态,其中流动性风险和信用风险占有较大比重,操作风险有极大地不确定性,构造的模型能较好的拟合商业银行真实的风险水平,能较准确的预...>>详细

【作  者】沈丽[1] 甘新亚[1] 李文君[1]

【作者单位】[1]山东财经大学金融学院,济南250014 

【期  刊】《山东工商学院学报》 2019年第1期56-67,共12页

【关 键 词】商业银行压力指数 主成分分析法 ARIMA模型 

【基金项目】国家社会科学基金项目“新常态初期区域金融风险生成机理及防控对策研究”(16BGL052).

【分 类 号】F830.33

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