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沪深300股指期权市场是有效的吗?——基于仿真数据的期权平价关系研究

摘  要:本文以我国金融期货交易所沪深300股指期权仿真交易数据、沪深300指数的一分钟高频数据为研究样本,基于看涨看跌期权平价关系研究我国沪深300股指期权仿真市场的有效性。研究发现:采用参数和非参数统计方法的我国期权市场的看涨看跌平价关系不成立,这表明我国股指期权市场定价效率低下,沪深300股指期权仿...>>详细

【作  者】赵强[1] 顾桂定[2]

【作者单位】[1]上海财经大学金融学院,上海200433 [2]上海财经大学数学学院,上海200433 

【期  刊】《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第5期79-84,共6页

【关 键 词】期权平价关系 期权在值状态 事前套利 事后套利 

【基金项目】上海财经大学研究生创新基金项目,项目编号:CXJJ-2013-323;上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目,项目编号:ZZCD12007;国家自然科学基金项目,项目编号:11371105.

【分 类 号】F830.9

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