我国股指期货市场波动的非对称性及其国际比较研究

摘  要:本文在对沪深300和S&P500股指期货的当月连续合约进行展期处理的基础上,基于条件收益分别服从正态、学生t、GED和skewed-t分布的假设,运用GJR GARCH模型对波动非对称性建模,并对模型设定偏误进行严格诊断检验。研究发现:GJR GARCH模型能很好地捕捉股指期货市场波动的非对称性...>>详细

【作  者】赖文炜[1] 陈云[2]

【作者单位】[1]上海财经大学公共经济与管理学院,上海200433 [2]上海市金融信息技术研究重点实验室,上海200433 

【期  刊】《商业研究》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2015年第5期73-78,共6页

【关 键 词】股指期货 非对称性 skewed-t分布 

【基金项目】国家自然科学基金项目,项目编号:71301095;上海市自然科学基金项目,项目编号:11ZR1411800:上海财经大学博士研究生创新基金项目,项目编号:CXJJ-2013-407.

【分 类 号】F830.9

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