基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究

摘  要:摘要随着国际金融资本和投机资金不断涌入能源市场,能源价格的震荡幅度加剧,为了积极应对这种挑战,需要准确度量价格波动带来的风险,因此本文提出能源价格风险值(VaREp)指标,建立了基于Copula-VaR的能源价格风险模型,定量研究能源投资组合的风险.理论推导和实证研究结果表明,基于Copula—...>>详细

【作  者】赵鲁涛[1,2,3] 李婷[1] 张跃军[4,5] 魏一鸣[2,3]

【作者单位】[1]北京科技大学数理学院,北京100083 [2]北京理工大学能源与环境政策研究中心,北京100081 [3]北京理工大学管理与经济学院,北京100081 [4]湖南大学工商管理学院,长沙410082 [5]湖南大学资源与环境管理研究中心,长沙410082 

【期  刊】《系统工程理论与实践》 中文社会科学引文索引 2015年第3期771-779,共9页

【关 键 词】Copula函数 Value at Risk(VaR) 价格风险 投资组合 

【基金项目】国家自然科学基金(71001008,71273028,71322103);北京高等学校青年英才计划(YETP0386)

【分 类 号】F416.22

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