国家哲学社会科学学术期刊数据库
首页>论文检索>预测>2002年3期>应用极值理论...

应用极值理论计算在险价值(VaR)—对恒生指数的实证分析

摘  要:在险价值(Value-at-Risk,简称VaR)是度量市场风险的,种普遍使用妁工具,可看作是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论于VaR的计算,这是一种崭新的方法。传统妁VaR计算方法都是考虑资产由报分布的全部,而极值理论只考虑分布的尾部,风险管理者注重的正是分布的尾部。通过一段长时...>>详细

【作  者】周开国 缪柏其

【作者单位】中国科学技术大学商学院,安徽合肥230026

【期  刊】《预测》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2002年第3期37-41,8共6页

【关 键 词】在险价值(VaR) 方差-协方差方法 极值理论 资本金要求 

【分 类 号】F830.91

【下载次数】0【在线阅读】18

分享到:

参考文献(共找到条)

相关文献:(共找到条)

作者其它文章更多

95963X
11
分类表关闭X
隐藏
比较
关闭《预测》编辑部重要声明