极端值原理对上海股市波动性的实证分析

摘  要:金融风暴使得股市波动性加剧,需要我们有更高的金融风险管理水平和意识.传统的度量股市波动性的方法,通常是假设价格变化服从正态分布,以方差来度量风险,难以对实际中暴涨暴跌等小概率事件进行很好的解释.结合国外的极端值分布理论,从整体和分不同阶段对上海股市波动进行了实证分析.结果表明该理论在统计上对大幅...>>详细

【作  者】陈春华 徐绪松

【作者单位】武汉大学商学院技术经济研究所,湖北武汉430072

【期  刊】《科技进步与对策》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2002年第5期111-113,共3页

【关 键 词】极端值分布理论 风险管理 股市波动性 实证分析 上海市 

【基金项目】高等学校博士学科点专项科研项目

【分 类 号】F832.5

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