汇改前后人民币汇率预期的波动特征研究

摘  要:本文通过剥离并分析不同频度人民币无本金交割远期汇率(NDF)的数据特征.探寻汇改前后NDF市场所发生的变化,并依据分析结果选取了相对较优的一系列ARCH模型进一步比较汇改前后NDF汇率波动特征。研究表明,不同频度的NDF汇率波动特征存在显著差异.且在汇改之后,正负相关性、偏度差异等数据特征发生了...>>详细

【作  者】白晓燕[1] 郭昱[1]

【作者单位】[1]武汉大学经济与管理学院 

【期  刊】《国际金融研究》 北大2011版核心期刊 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2014年第6期31-39,共9页

【关 键 词】人民币 汇率预期 NDF 频度差异ARCH 

【基金项目】本文为武汉大学自主科研项目(人文社会科学)和“70后”团队项目“人民币国际化及其风险管理’’的研究成果.得到“中央高校基本科研业务费专项资金”资助.

【分 类 号】F831

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