基于VaR-GARCH模型的我国外汇储备汇率风险度量

摘  要:在中国外汇储备规模迅速积累与汇改后人民币汇率波动幅度日益增加的情况下,准确度量外汇储备的汇率风险非常必要.利用GARCH族模型估计我国外汇储备资产组合的VaR值,并通过VaR值的准确性检验得到最有效合理的GARCH模型形式.在此基础上进行VaR值分解,分析各资产对整体风险的影响.研究发现:美元资...>>详细

【作  者】白晓燕[1] 陈琴[2]

【作者单位】[1]武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430070 [2]武昌区人民政府中华路街道办事处,湖北武汉430061 

【期  刊】《武汉理工大学学报:社会科学版》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2013年第6期863-869,897共8页

【关 键 词】外汇储备 汇率风险 VaR GARCH 

【分 类 号】F832

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