中国股票市场板块效应实证研究

摘  要:本文主要运用一种非参数方法(Kendall协同系数检验)对我国股票市场各板块风险和收益排序关系的稳定性进行实证研究。研究发现,在我国股票市场中,各风格板块、行业板块的风险和收益存在明显的分层结构。本文的结论刻画了中国股票市场各板块的风险和收益特征,以期对资产在板块间的配置和市场监管等问题的进一步...>>详细

【作  者】王宁[1,2]

【作者单位】[1]中原工学院,郑州450007 [2]复旦大学管理学院,上海200433 

【期  刊】《商业时代》 2009年第28期88-89,共2页

【关 键 词】板块特征 Kendall协同系数 检验 非参数方法 

【分 类 号】F830

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