中美大豆期货的套利分析

摘  要:本文通过协整与历史数据模拟的分析方法,对大连期货交易所与芝加哥期货交易所5月大豆合约进行了套利分析,结果表明,两者之间存在着长期稳定的关系和很高的套利回报率,文中也进一步分析了其存在的原因。>>详细

【作  者】谢鸿飞[1]

【作者单位】[1]惠州学院经济管理系,广东惠州516007 

【期  刊】《兰州学刊》 中文社会科学引文索引 2006年第7期146-148,共3页

【关 键 词】协整 模拟 套利 

【分 类 号】F830.9

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