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股市收益和波动性长期记忆的国际比较——基于V/S的经验证据

摘  要:现有研究运用经典和修正R/S分析探讨我国股票市场的长期记忆效应。本文运用更为稳健的V/S分析,对比研究上证股市和另外7个国家和地区的股票市场,分别诊断各股市日收益和周收益、及三种典型度量的收益波动的长期记忆效应。研究表明:股市日收益和周收益序列都不存在显著的长期记忆;三种典型度量的收益波动普遍存...>>详细

【作  者】何兴强[1] 周开国[1]

【作者单位】[1]中山大学岭南学院 

【期  刊】《国际贸易问题》 中国人文科学核心期刊要览 中文社会科学引文索引 2006年第5期108-113,共6页

【关 键 词】股票市场 收益 波动 长期记忆 重标方差(V/S) 

【基金项目】本文的研究得到国家自然科学基金项目(70471018)、高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267)和国家自然科学基金重点项目(10131030)的资助.

【分 类 号】F832.5

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